证券时报多媒体数字报

  基金管理人：华安基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期： 二〇一四年四月二十二日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１４年４月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１４年１月１日起至３月３１日止。

  §２ 基金产品概况

  ■

  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  １．华安日日鑫货币Ａ：

  ■

  ２．华安日日鑫货币Ｂ：

  ■

  注：本基金收益分配按月结转份额。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  华安日日鑫货币市场基金

  份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （２０１２年１１月２６日至２０１４年３月３１日）■

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（１） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（２） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（３） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的ｉｗｉｎｄ群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的次数为３次，未出现异常交易。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１４年以来，在经济自身动力放缓和政策转型的作用下，经济增速明显回落。三架马车投资、消费、出口增速均显著下滑。ＣＰＩ指数２月跌至２％的低位，ＰＰＩ通缩持续，汇丰采购经理人指数再创新低。但就业指数却有所反弹，显示当前就业和增长正在脱钩。政府对经济增长下限容忍度的提高，意味着“托底”刺激政策的有限。年初以来央行货币政策实际中性偏宽松，加快了汇率市场化的步伐，通过公开市场微调保持适度流动性。

  债券市场一季度在基本面和流动性双重利好的驱动下逐渐走出一波慢牛行情。一季度银行间隔夜和７天回购利率中枢较２０１３年四季度分别下移近１００ＢＰ和７０ＢＰ。债市收益率陡峭化下行，长端利率受制于市场对后续供需关系和资金面预期谨慎，１０年和１年国债期限利差升至位于历史高位。信用债市场上，信托信用事件和债市首单违约引发对信用风险的担忧，中高等级的短融和有政府信用背书的城投债成为市场追逐的焦点，利率中枢分别下移了约１００ＢＰ和５０ＢＰ 。

  本报告期内，随着收益率曲线回归常态，本基金降低了定期存款和逆回购的比例，适当增加了中高等级、偏长期的短融仓位。通过审慎和积极的管理，在把握流动性的基础上，积极努力为投资者赚取较高收益。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  华安日日鑫货币Ａ：

  投资回报：１．２５５２％ 比较基准：０．２６６３％

  华安日日鑫货币Ｂ：

  投资回报：１．３１４９％ 比较基准：０．２６６３％

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望后市，今年宏观经济增速仍然有所回落，投资增速下降，消费和出口难有较大起色。通胀在２月份触底后有所反弹，但整体低位运行。在政府有限托底思维的作用下，经济不至于失速。国企改革、房地产调控放松、基础设施建设和新型城镇化将为经济托底。

  但在整体调结构背景下，货币政策难以大幅放松。人民币日内波动区间扩大后，外汇占款增量可能减少。互联网货币基金带来的创新革命将继续分流银行的一般性存款，提高银行资金成本。二季度还将面临季节性分红和财政存款上缴等因素，使得流动性压力上升。因此，货币市场利率和债券利率很有可能走高，对债市整体谨慎乐观。

  操作方面，我们将继续把握基金的流动性和收益性的平衡，在控制基金久期基础上，关注中高评级短融的配置和交易性机会。同时也会把握逆回购和定存利率冲高时点锁定收益。在控制组合风险的基础上，为投资者积极赚取高收益。

  我们将秉承稳健、专业的投资理念，优化组合结构，控制风险，勤勉尽责地维护持有人的利益。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

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  ５．２ 报告期债券回购融资情况

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  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的４０％的说明

  在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的４０％。

  ５．３ 基金投资组合平均剩余期限

  ５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

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  报告期内投资组合平均剩余期限超过９０天情况说明

  在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过９０天。

  ５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  ５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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  ５．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．８ 投资组合报告附注

  ５．８．１ 基金计价方法说明

  本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

  本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在１．００元。

  ５．８．２ 本报告期内本基金不存在剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值２０％的情况。

  ５．８．３ 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ５．８．４ 其他各项资产构成

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  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §７ 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期本公司没有运用固有资金投资本基金。

  §８ 影响投资者决策的其他重要信息

  本基金托管人２０１４年２月７日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。

  §９ 备查文件目录

  ９．１ 备查文件目录

  １、《华安日日鑫货币市场基金基金合同》

  ２、《华安日日鑫货币市场基金基金招募说明书》

  ３、《华安日日鑫货币市场基金托管协议》

  ９．２ 存放地点

  基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  ９．３ 查阅方式

  投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

  华安基金管理有限公司

  二〇一四年四月二十二日