证券时报多媒体数字报

  重要提示

  本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1206号文核准募集。

  基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、IOPV计算错误的风险、基金的退市风险、投资者申购赎回失败的风险以及基金份额赎回对价的变现风险等等。本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

  投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。当投资者赎回时，所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

  本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2014年3月15日，投资组合报告为2013年4季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为2013年12月31日。

  一、基金管理人

  （一）基金管理人概况

  名称：国泰基金管理有限公司

  住所：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼

  办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

  成立时间：1998年3月5日

  法定代表人：陈勇胜

  注册资本：壹亿壹千万元人民币

  联系人：何 晔

  联系电话：021-31089000，4008888688

  股本结构：

  ■

  （二）基金管理人管理基金的基本情况

  截至2014年3月15日，本基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金：金鑫证券投资基金，以及44只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰6个月短期理财债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰目标收益保本混合型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。

  （三）主要人员情况

  1、董事会成员

  陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师，21年证券从业经历。1982年起在中国建设银行总行、中国投资银行总行工作。历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理（主持工作）。1992年起任国泰证券有限公司国际业务部总经理，公司总经理助理兼北京分公司总经理，1998年3月起任国泰基金管理有限公司董事、总经理，1999年10月起任公司董事长、党委书记。

  庄乾志，董事，博士研究生，高级经济师。1999年8月至2004年12月在中国建设银行总行工作，历任建设银行总行投资银行部副经理、机构业务部高级经理。2005年1月至2007年7月在中国建银投资有限责任公司任投行部副总兼证券公司重组办公室主任。2007年8月至2009年2月在西南证券有限责任公司任董事、党委委员及副总裁。2009年2月起在中国建银投资有限责任公司工作，先后任资本市场部负责人、战略部负责人，现任中国建银投资有限责任公司办公室（党办、董监办）主任。2012年4月起任公司董事。

  林川，董事，博士研究生。2006年6月至2009年1月在美国华盛顿互惠银行任高级计量分析师。2009年2月至2009年7月在美国富升人寿保险任财务经理。2010年3月起在中国建银投资有限责任公司风险管理部工作，现任中国建银投资有限责任公司风险管理部风险管理二组负责人。2012年4月起任公司董事。

  Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995年在BANK OF ITALY负责经济研究；1995年在UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理，1995-1997年在ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA任金融分析师；1999-2004年在LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保险研究员；2004-2005年任URWICK CAPITAL LLP合伙人；2005-2006年在CREDIT SUISSE任副总裁；2006-2008年在EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基金经理。2009-2013年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE权益部总监。2013年6月起任GENERALI INVESTMENTS EUROPE总经理。2013年11月起任公司董事。

  游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师（Chartered Insurer）。1989年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经理；1994年起任中国保险（欧洲)控股有限公司总裁助理；1996年起任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998年起任忠利亚洲中国地区总经理。2002年起任中意人寿保险有限公司董事。2007年起任中意财产保险有限公司董事、总经理。 2010年6月起任公司董事。

  侯文捷，董事，硕士研究生，高级工程师。1994年3月至2002年2月在中国电力信托投资有限公司工作，历任经理部项目经理，证券部项目经理，北京证券营业部副经理，天津证券营业部副经理、经理。2002年2月起在中国电力财务有限公司工作，先后任信息中心主任、信息技术部主任、首席信息师、华北分公司总经理、党组副书记，现任中国电力财务有限公司党组成员、副总经理。2012年4月起任公司董事。

  金旭，董事，硕士研究生，20年证券从业经历。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作，历任法规处副处长、深圳监管专员办事处机构处副处长、基金监管部综合处处长。2001年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004年7月至2006年1月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。2007年5月担任国泰基金管理有限公司总经理。2007年11月起任公司董事。

  王军，独立董事，博士研究生，教授。1986年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执教，任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长，兼任国务院学位委员会第六届学科评议组法学组成员、全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员、国际贸易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学教育研究会第一届理事会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。2010年6月起任公司独立董事。

  刘秉升，独立董事，大学学历，高级经济师。1980年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委书记；1982年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、常务副县长；1985年起任吉林省抚松县县委常委、常务副县长；1989年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记；1995年起任中国建设银行长春市分行行长、党委书记；1998年起任中国建设银行海南省分行行长、党委书记。2007年任海南省银行业协会会长。2010年11月起任公司独立董事。

  韩少华，独立董事，大学专科，高级会计师。1964年起在中国建设银行河南省工作，历任河南省分行副处长、处长；南阳市分行行长、党组书记；分行总会计师。2003年至2008年任河南省豫财会计师事务所副所长。2010年11月起任公司独立董事。

  2、监事会成员

  唐建光，监事会主席，大学本科，高级工程师。 1982 年1月至1988年10月在煤炭工业部基建司任工程师；1988年10月至1993年7月在中国统配煤矿总公司基建局任副处长；1993 年7月至1995年9月在中煤建设开发总公司总经理办公室任处长；1995年9月至1998年10月在煤炭部基建管理中心工作，先后任综合处处长、中心副主任；1998 年10月至2005年1月在中国建设银行资产保全部任副总经理；2005年1月起在中国建银投资有限责任公司先后任资产管理处置部总经理、企业管理部高级业务总监。2010 年 11 月起任公司监事会主席。

  Nikhil Srinivasan，监事，硕士研究生。先后在Allianz SE Singapore, Allianz SE Munich工作，并曾任Allianz SE Munich首席投资官。2013年2月加入意大利忠利集团，担任首席投资官。2013年11月起任公司监事。

  刘顺君，监事，硕士研究生，高级经济师。1986年7月至2000年3月在中国人民解放军军事经济学院工作，历任教员、副主任。2000年4月至2003年1月在长江证券有限责任公司工作，历任投资银行总部业务主管、项目经理。2003年1月至2005年5月任长江巴黎百富勤证券有限责任公司北京部高级经理。2005年6月起在中国电力财务有限公司工作，先后任金融租赁公司筹建处综合部主任，营业管理部主任助理，华北分公司总经理助理、华北分公司副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席，福建业务部副主任、主任，现任中国电力财务有限公司投资管理部主任。2012年4月起任公司监事。

  乔巍，监事，大学本科。1997年1月至2001年7月任职于泰康人寿保险公司，2001年8月至2001年9月任职于上海明诚投资咨询公司，2001年9月至2013年7月任职于华夏基金管理有限公司。2013年8月加入国泰基金管理有限公司，现任公司总经理助理。2013年11月起任公司职工监事。

  李辉，监事，大学本科。1997年7月至2000年4月任职于上海远洋运输公司，2000年4月至2002年12月任职于中宏人寿保险有限公司，2003年1月至2005年7月任职于海康人寿保险有限公司，2005年7月至2007年7月任职于AIG集团，2007年7月至2010年3月任职于星展银行。2010年4月加入国泰基金管理有限公司，先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责人。现任公司人力资源部及财富大学负责人。2013年11月起任公司职工监事。

  束琴，监事，大专学历。1980年3月至1992年3月分别任职于人民银行安康地区分行和工商银行安康地区分行，1993年3月至2008年8月任职于陕西省住房资金管理中心。2008年8月加入国泰基金管理有限公司，先后担任行政管理部主管、总监助理。现任公司行政部副总监。2013年11月起任公司职工监事。

  3、高级管理人员

  陈勇胜，董事长，简历情况见董事会成员介绍。

  金旭，总经理，简历情况见董事会成员介绍。

  巴立康，硕士研究生，高级会计师，20年证券基金从业经历。1993年4月至1998年4月在华夏证券工作，历任营业部财务经理、公司计划财务部副总经理兼上海分公司财务部经理。1998年4月至2007年11月在华夏基金管理有限公司工作，历任综合管理部总经理、基金运作部总经理、基金运营总监、稽核总监。2007年12月加入国泰基金管理有限公司，2008年12月起担任公司副总经理。

  周向勇，硕士研究生，17年金融从业经历。1996年7月至2004年12月在中国建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年12月至2011年1月在中国建银投资公司工作，任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011年1月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助理，2012年11月起任公司副总经理。

  李志坚，硕士研究生，22年金融业从业经历。1992年2月至1994年12月在美国花旗银行台北分行工作，任财务企划助理；1995年 1月至2000年 12月在台湾大华证券公司工作，任债券交易总监；2001年1月至2004年9月在台湾景顺投信股份有限公司工作，负责投资业务；2004年10月至2006年5月在台湾保诚投信股份有限公司工作，负责投资业务；2006年6月至2010年4月在美国纽约人寿台湾子公司工作，任投资长；2010年5月至2012年12月在台湾富邦投信股份有限公司工作，任投资长；2013年1月起加入国泰基金管理有限公司，任全球投资总监，2013年6月起任公司副总经理。

  贺燕萍，硕士，16年证券业从业经历。1998年2月至2007年8月在中信建投证券有限责任公司(原华夏证券有限公司)研究所和机构业务部任总经理助理；2007年8月至2013年8月历任光大证券股份有限公司销售交易部副总经理、总经理和光大证券资产管理有限公司总经理；2013年8月加入国泰基金管理有限公司，2013年10月起任公司副总经理。

  林海中，硕士研究生，11年证券基金从业经历。2002年8月至2005年4月在中国证监会信息中心工作，历任专业助理、主任科员；2005年4月至2012年6月在中国证监会基金监管部工作，历任主任科员、副处长、处长。2012年6月加入国泰基金管理有限公司，2012年8月起任公司督察长。

  4、本基金基金经理

  （1）现任基金经理

  徐皓，硕士，FRM，中级经济师，注册黄金投资分析师，7年证券基金从业经历。曾任职于中国工商银行总行资产托管部。2010年5月加盟国泰基金，任高级风控经理。2011年6月起担任上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金及国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理助理；2012年3月起兼任中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2014年1月13日起任中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。公司创新ETF运作工作小组成员。

  （2）历任基金经理

  自基金合同生效2014年1月12日，由章赟担任基金经理；2014年1月13日至2014年2月24日由章赟、徐皓共同担任基金经理，2014年2月24日至今由徐皓担任本基金的基金经理。

  5、本基金投资决策委员会成员

  本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司总经理、分管副总经理、投资总监、研究开发部、绝对收益投资(事业)部（筹）、权益投资(事业)部（筹）、市场体系等负责人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。

  投资决策委员会成员组成如下：

  李志坚先生：副总经理

  周向勇先生：副总经理

  黄焱先生：总经理助理

  乔巍先生：总经理助理

  张则斌先生：投资总监

  张玮先生：权益投资总监

  6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。

  二、基金托管人

  （一）基本情况

  名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

  住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

  首次注册登记日期：1983年10月31日

  注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾叁亿陆仟肆佰伍拾伍万贰仟肆佰叁拾柒元整

  法定代表人：田国立

  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

  托管业务部总经理：李爱华

  托管部门信息披露联系人：王永民

  客服电话：95566

  传真：（010）66594942

  （二）基金托管部门及主要人员情况

  中国银行于1998年设立基金托管部，为充分体现“以客户为中心”的服务理念，中国银行于2014年3月正式将托管及投资者服务部更名为托管业务部，现有员工120余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

  作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。在国内，中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

  （三）证券投资基金托管情况

  截至2014年3月31日，中国银行已托管259只证券投资基金，其中境内基金234只，QDII基金25只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

  三、相关服务机构

  （一）基金份额发售机构

  1、申购赎回代理券商

  ■■

  2、二级市场交易代理券商

  包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有券商。

  3、基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述发售代理机构，并及时公告。

  （二）登记结算机构

  名称：中国证券登记结算有限责任公司

  地址：北京市西城区太平桥大街17号

  法定代表人：金颖

  联系人：朱立元

  电话：（010）59378839

  传真：（010）59378907

  （三）出具法律意见书的律师事务所

  名称：通力律师事务所

  住所：上海市银城中路68号19楼

  负责人：韩炯

  联系电话：021-31358666

  传 真：021-31358600

  联系人：黎明

  经办律师：吕红、黎明

  （四）审计基金财产的会计师事务所

  名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

  住所：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

  法定代表人：杨绍信

  电话：（021）23238888

  传真：（021）23238800

  联系人：魏佳亮

  经办注册会计师：汪棣、魏佳亮

  四、基金名称

  中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金

  五、基金类型和存续期限

  1、基金类型：股票型

  2、基金运作方式：交易型开放式

  3、基金的存续期间：不定期

  六、投资目标

  紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

  七、投资范围

  本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%。如法律法规或监管机构允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  八、投资策略

  1、股票投资策略

  本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。

  在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

  2、债券投资策略

  基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债，债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。

  3、股指期货投资策略

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

  本基金投资股指期货的，基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

  九、业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金的标的指数为中小板300成长指数。

  中小板300成长指数（简称中小成长）由深圳证券交易所编制并发布。在中小板300指数样本股中，综合考虑主营业务收入增长率、净利润增长率、净资产收益率三个成长指标，选择前100只最具成长风格的股票构成中小板300成长指数成份股，以刻画中小板成长股的整体运行状况。

  如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权，或标的指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标的指数不宜继续作为跟踪标的，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。

  十、风险收益特征

  本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

  十一、基金投资组合报告

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截止2013年12月31日。本报告所列财务数据未经审计。

  1、报告期末基金资产组合情况

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  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  （2）本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

  本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

  本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

  法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

  9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  （1）本期国债期货投资政策

  根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

  10、投资组合报告附注

  （1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

  （2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

  （3）其他资产构成

  ■

  （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  十二、基金的业绩

  基金业绩截止日为2013年12月31日，并经基金托管人复核。

  基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  ■

  十三、基金费用与税收

  （一）基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、标的指数许可使用费；

  4、因基金的证券交易或结算而产生的费用；

  5、基金合同生效以后的信息披露费用；

  6、基金份额持有人大会费用；

  7、基金合同生效以后的会计师费和律师费；

  8、基金资产的资金汇划费用及开户费用；

  9、基金上市费及年费；

  10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.5%年费率计提。

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×0.5%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金管理费

  E 为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

  2、基金托管人的基金托管费

  基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.1%年费率计提。

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：

  H=E×0.1%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金托管费

  E 为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

  3、标的指数许可使用费

  在通常情况下，标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%年费率计提。计算方法如下：

  H=E×0.03%÷当年天数

  H 为每日应计提的标的指数许可使用费

  E 为前一日的基金资产净值

  基金合同生效之日所在季度的指数许可使用费，按实际计提金额收取，不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一季度起，指数许可使用费收取下限为每季度5万元，即不足5万元时按照5万元收取。

  指数许可使用费每日计提，按季支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于每季度结束后10个工作日内从基金财产中一次性支付。

  因标的指数使用许可授权方的原因，标的指数使用许可协议约定的标的指数许可使用费的收取标准发生变更的，基金管理人可对上述标的指数许可使用费进行相应变更。

  4、本条第（一）款第4至第10项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

  （三）不列入基金费用的项目

  本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

  （四）基金管理费和基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

  （五）税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2013年10月29日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

  1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期；

  2、更新了“三、基金管理人”中的相关内容；

  3、更新了“四、基金托管人” 中的相关内容；

  4、更新了“五、相关服务机构” 中的相关信息；

  5、更新了“十三、基金的投资”中“业绩比较基准”部分的基金简称信息；

  6、更新了“十三、基金的投资”中基金投资组合报告，数据截止至2013年12月31日；

  7、更新了“十四、基金的业绩”，数据截止至2013年12月31日；

  8、更新了“二十六、对基金份额持有人的服务”的相关内容；

  9、更新了“二十七、其他应披露的事项”，新增了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。

  上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文，可登录国泰基金管理有限公司网站www.gtfund.com。

  国泰基金管理有限公司

  二○一四年四月二十八日