证券时报多媒体数字报

  嘉实中创４００交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”） 根据２０１２年１月６日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实中创４００交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》（证监许可［２０１２］１３号）的核准进行募集。本基金基金合同于２０１２年３月２２日起生效，自该日起基金管理人正式开始管理本基金。

  重要提示

  投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

  基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

  本摘要已经基金托管人复核。本摘要所载内容截止日为２０１４年３月２２日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为２０１３年１２月３１日（未经审计）。

  一、基金管理人

  （一）基金管理人概况

  ■

  嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字［１９９９］５号文批准，于１９９９年３月２５日成立，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得全国社保基金、企业年金投资管理人、ＱＤＩＩ资格和特定资产管理业务资格。

  嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。

  （二）主要人员情况

  １．基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

  安奎先生，董事长，大学本科，中共党员，曾任吉林农业机械研究所主任；吉林省信托投资公司外经处处长、香港吉信有限公司总经理；吉林省证券公司总经理；东北证券有限责任公司监事长；吉林天信投资公司总经理；中诚信托有限责任公司副总经理。２０１１年８月５日起任嘉实基金管理有限公司董事长。

  赵学军先生，董事、总经理，经济学博士，中共党员。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。２０００年１０月至今任嘉实基金管理有限公司总经理。

  高方先生，董事，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长，外企服务总公司宏银实业公司副总经理。１９９６年９月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁，现任中诚信托有限责任公司副总裁。

  Ｂｅｒｎｄ Ａｍｌｕｎｇ先生，董事，德国籍，德国拜罗伊特大学商业管理专业硕士。自１９８９年起加入德意志银行以来，曾在私人财富管理、全球市场部工作。现任德意志资产与财富管理公司（Ｄｅｕｔｓｃｈｅ Ａｓｓｅｔ ＆ Ｗｅａｌｔｈ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ， Ｌｏｎｄｏｎ）全球战略与业务发展部负责人，ＭＤ。

  Ｍａｒｋ Ｃｕｌｌｅｎ先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品（Ｄａｒｌｉｎｇｔｏｎ Ｃｏｍｍｏｄｉｔｉｅｓ）商品交易主管，贝恩（Ｂａｉｎ＆Ｃｏｍｐａｎｙ）期货与商品部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、ＭＤ。现任德意志资产管理（纽约）全球首席运营官、ＭＤ。

  韩家乐先生，董事，１９９０年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。１９９０年２月至２０００年５月任海问证券投资咨询有限公司总经理；１９９４年至今任北京德恒有限责任公司总经理；２００１年１１月至今任立信投资有限责任公司董事长。

  王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。２００４至今任万盟并购集团董事长。

  张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。１９９７年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。

  汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士。清华大学商法研究中心副主任、清华大学法学院副教授，担任中国证券法学研究会常务理事、中国商法学研究会理事、北京市经济法学会常务理事、中国法学会检察学研究会金融检察专业委员会委员。曾任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现任上海证券交易所第三届上市委员会委员。

  朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。２００７年１０月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

  穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。２００１年１１月至今任立信投资有限公司财务总监。

  王利刚先生，监事，经济学学士。２００１年２月至今，就职于嘉实基金管理有限公司综合管理部、人力资源部，历任人力资源部副总监、总监。

  曾宪政先生，监事，法学硕士。１９９９年７月至２００３年１０月就职于首钢集团，２００３年１０月至２００８年６月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。２００８年７月至今，就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。

  宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。１９８１年６月至１９９６年１０月任职于中办警卫局。１９９６年１１月至１９９８年７月于中国银行海外行管理部任副处长。１９９８年７月至１９９９年３月任博时基金管理公司总经理助理。１９９９年３月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任督察员和公司副总经理。

  张峰先生，副总经理，中共党员、硕士。曾就职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。

  戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学ＭＢＡ。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人；平安证券公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。２００４年３月加盟嘉实基金管理有限公司任公司总经理助理。

  王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

  ２、基金经理

  （１）现任基金经理

  杨宇先生，经济学硕士，毕业于南开大学数学系和金融学系，具有１６年证券从业经验。曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主任、天同基金管理公司投资管理部部门经理，２００３年３月１５日至２００４年７月７日任万家（原天同）１８０指数证券投资基金基金经理。２００４年７月加入嘉实基金管理有限公司，２００５年８月２９日至今任嘉实沪深３００ＥＴＦ联接（ＬＯＦ）（原嘉实沪深３００指数（ＬＯＦ））基金经理，２０１２年３月２２日至今任嘉实中创４００ＥＴＦ基金经理。２０１２年５月７日至今任嘉实沪深３００ＥＴＦ基金经理，２０１３年２月５日至今任嘉实中证中期企业债指数（ＬＯＦ）基金经理，２０１３年２月６日至今任嘉实中证５００ＥＴＦ基金经理，２０１３年３月２２日至今任嘉实中证５００ＥＴＦ联接基金经理，２０１３年５月１０日至今任嘉实中证中期国债ＥＴＦ、嘉实中证金边中期国债ＥＴＦ联接基金经理，２０１４年３月１１日至今任嘉实基本面５０指数（ＬＯＦ）、嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ联接、嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ、嘉实Ｈ股指数（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）、嘉实黄金（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ）基金基金经理。２０１２年３月２２日至今任本基金基金经理。

  （２）历任基金经理：无。

  ３、股票投资决策委员会

  本基金采取集体投资决策制度，股票投资决策委员会的成员包括：公司总经理助理兼公司首席投资官（股票业务）邵健先生，公司总经理赵学军先生，总经理助理詹凌蔚先生，定量投资部负责人张自力先生，机构投资一部总监党开宇女士，机构投资二部总监郭杰先生，资深基金经理陈勤先生、邹唯先生、张弢先生。

  上述人员之间均不存在近亲属关系。

  二、基金托管人

  （一）基金托管人基本情况

  名称：中国工商银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

  成立时间：１９８４年１月１日

  法定代表人：姜建清

  注册资本：人民币３４９，０１８，５４５，８２７元

  联系电话：０１０－６６１０５７９９

  联系人：赵会军

  （二）主要人员情况

  截至２０１３年１２月末，中国工商银行资产托管部共有员工１７６人，平均年龄３０岁，９５％以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

  （三）基金托管业务经营情况

  作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自１９９８年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、ＱＤＩＩ专户资产、ＥＳＣＲＯＷ等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至２０１３年１２月，中国工商银行共托管证券投资基金３５８只。自２００３ 年以来，本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的４１项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

  三、相关服务机构

  （一）基金份额发售机构

  １．直销机构

  （１）嘉实基金管理有限公司直销中心

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  （２）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

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  （３）嘉实基金管理有限公司成都分公司

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  （４）嘉实基金管理有限公司深圳分公司

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  （５）嘉实基金管理有限公司青岛分公司

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  （６）嘉实基金管理有限公司杭州分公司

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  （７） 嘉实基金管理有限公司福州分公司

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  （８）嘉实基金管理有限公司南京分公司

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  （９）嘉实基金管理有限公司广州分公司

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  ２．代销机构

  （１） 中国工商银行股份有限公司

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  （２） 中国农业银行股份有限公司

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  （３） 中国银行股份有限公司

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  （４） 交通银行股份有限公司

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  （５） 上海浦东发展银行股份有限公司

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  （６） 兴业银行股份有限公司

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  （７） 中国民生银行股份有限公司

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  （８） 中信银行股份有限公司

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  （９） 青岛银行股份有限公司

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  （１０） 东莞银行股份有限公司

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  （１１） 徽商银行股份有限公司

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  （１２） 临商银行股份有限公司

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  （１３） 杭州银行股份有限公司

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  （１４） 温州银行股份有限公司

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  （１５） 上海农村商业银行股份有限公司

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  （１６） 浙商银行股份有限公司

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  （１７） 乌鲁木齐商业银行股份有限公司

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  （１８） 烟台银行股份有限公司

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  （１９） 浙江稠州商业银行股份有限公司

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  （２０） 哈尔滨银行股份有限公司

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  （２１） 汉口银行股份有限公司

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  （２２） 河北银行股份有限公司

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  （２３） 包商银行股份有限公司

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  （２４） 嘉实财富管理有限公司

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  （２５） 杭州联合农村商业银行股份有限公司

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  （２６） 万银财富（北京）基金销售有限公司

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  （２７） 上海好买基金销售有限公司

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  （２８） 上海天天基金销售有限责任公司

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  （２９） 杭州数米基金销售有限公司

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  （３０） 上海长量基金销售投资顾问有限公司

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  （３１） 中信证券股份有限公司

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  （３２） 广发证券股份有限公司

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  （３３） 中信建投证券股份有限公司

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  （３４） 申银万国证券股份有限公司

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  （３５） 国泰君安证券股份有限公司

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  （３６） 中国银河证券股份有限公司

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  （３７） 兴业证券股份有限公司

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  （３８） 招商证券股份有限公司

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  （３９） 华泰证券股份有限公司

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  （４０） 长城证券有限责任公司

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  （４１） 国都证券有限责任公司

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  （４２） 华福证券有限责任公司

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  （４３） 光大证券股份有限公司

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  （４４） 渤海证券股份有限公司

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  （４５） 安信证券股份有限公司

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  （４６） 东北证券股份有限公司

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  （４７） 平安证券有限责任公司

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  （４８） 国元证券股份有限公司

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  （４９） 中国中投证券有限责任公司

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  （５０） 中银国际证券有限责任公司

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  （５１） 德邦证券有限责任公司

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  （５２） 财富证券有限责任公司

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  （５３） 中信万通证券有限责任公司

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  （５４） 中航证券有限公司

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  （５５） 中信证券（浙江）有限责任公司

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  （５６） 长江证券股份有限公司

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  （５７） 金元证券股份有限公司

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  （５８） 国盛证券有限责任公司

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  （５９） 山西证券股份有限公司

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  （６０） 广州证券有限责任公司

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  （６１） 国联证券股份有限公司

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  （６２） 东吴证券股份有限公司

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  （６３） 南京证券有限责任公司

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  （６４） 浙商证券有限责任公司

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  （６５） 恒泰证券股份有限公司

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  （６６） 东海证券股份有限公司

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  （６７） 第一创业证券股份有限公司

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  （６８） 宏源证券股份有限公司

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  （６９） 民生证券有限责任公司

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  （７０） 新时代证券有限责任公司

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  （７１） 上海证券有限责任公司

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  （７２） 世纪证券有限责任公司

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  （７３） 中原证券股份有限公司

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  （７４） 东莞证券有限责任公司

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  （７５） 华龙证券有限责任公司

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  （７６） 万联证券有限责任公司

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  （７７） 国金证券股份有限公司

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  （７８） 齐鲁证券有限公司

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  （７９） 大同证券经纪有限责任公司

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  （８０） 瑞银证券有限责任公司

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  （８１） 华鑫证券有限责任公司

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  （８２） 中山证券有限责任公司

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  （８３） 中国国际金融有限公司

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  （８４） 天相投资顾问有限公司

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  （８５） 江海证券有限公司

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  （８６） 中国民族证券有限责任公司

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  （８７） 厦门证券有限公司

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  （８８） 爱建证券有限责任公司

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  （８９） 华宝证券有限责任公司

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  （９０） 西南证券股份有限公司

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  （９１） 信达证券股份有限公司

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  （９２） 华融证券股份有限公司

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  （９３） 国信证券股份有限公司

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  四、基金的名称

  本基金名称：嘉实中创４００交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  五、基金的类型

  本基金类型：契约型开放式

  六、基金的投资目标

  紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．３５％，年化跟踪误差不超过４％。

  七、基金的投资范围

  本基金以目标ＥＴＦ基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ＥＴＦ的资产比例不低于基金资产净值的９０％，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％。＠ 此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。＠ 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  八、基金的投资策略

  （一）投资策略

  本基金为目标ＥＴＦ的联接基金。主要通过投资于目标ＥＴＦ实现对业绩比较基准的紧密跟踪，在正常市场情况下，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．３５％，年化跟踪误差不超过４％。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。

  在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ＥＴＦ的买卖。

  此外，为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

  本基金投资股指期货的，基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

  本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。

  １、决策依据

  有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

  ２、投资管理体制

  本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建以及调整决策。

  ３、投资程序

  研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。

  （１）研究：指数投资研究小组依托公司整体研究平台，整合内部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展目标ＥＴＦ的申购赎回清单分析、目标ＥＴＦ流动性分析、标的指数成份证券相关信息的搜集与分析等，作为基金投资决策的重要依据。

  （２）投资决策：投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。

  （３）交易执行：集中交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。

  （４）投资绩效评估：风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。

  （５）组合监控与调整：基金经理将跟踪目标ＥＴＦ申购赎回清单特征、二级市场交易特征、标的指数变动情况，并结合成份股基本面情况、成份股公司行为、流动性状况、本基金申购和赎回的现金流量以及组合投资绩效评估的结果等，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪业绩比较基准。

  基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中公告。

  （二）投资组合管理

  １、投资组合的建立

  在基金建仓期，为避免有可能在二级市场造成的价格冲击，基金经理将主要采取一级市场申购的方式建立联接基金的初始投资组合。

  ２、投资组合的日常管理

  （１）基金经理根据投资决策委员会的指导意见确定具体的资产配置方案。

  （２）基金经理每日根据本基金申购赎回情况及已有现金滞留，在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ＥＴＦ的买卖。

  （３）通常情况下，联接基金的投资组合主要体现为持有目标ＥＴＦ基金份额；对于目标ＥＴＦ暂停申购、停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的现金，基金经理将根据市场情况按照本基金的投资范围约定的其他投资品种进行投资。

  ３、投资绩效评估

  风险管理部门定期对本基金的运行情况和跟踪偏离进行量化评估并出具评估报告。基金经理根据评估报告分析投资操作、组合状况和跟踪误差来源等情况，并相应进行组合调整。

  九、基金的业绩比较基准

  中创４００指数收益率＊９５％ ＋ 银行活期存款税后利率＊５％。

  十、基金的风险收益特征

  本基金为中创４００ＥＴＦ的联接基金，主要通过投资于中创４００ＥＴＦ来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中创４００指数及中创４００ＥＴＦ的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。

  十一、基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１４年１月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至２０１３年１２月３１日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。

  １．报告期末基金资产组合情况

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  ２．报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  ３．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  ４．报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  报告期末，本基金未持有债券。

  ５．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  报告期末，本基金未持有债券。

  ６．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  报告期末，本基金未持有资产支持证券。

  ７．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  报告期末，本基金未持有权证。

  ８．期末投资目标基金明细

  ■

  ９．报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  报告期内，本基金未参与股指期货交易。

  １０．报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  报告期内，本基金未参与国债期货交易。

  １１．投资组合报告附注

  （１）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日 前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  （２）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  （３）其他资产构成

  ■

  （４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

  （５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  １． 报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  ２．自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  图：嘉实中创４００ＥＴＦ联接基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （２０１２年３月２２日至２０１３年１２月３１日）

  注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起３个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十一部分二、投资范围和六、投资限制（一）投资组合限制”的有关约定。

  十三、费用概览

  （一） 基金费用的种类

  １、与基金运作有关的费用

  （１）基金管理人的管理费

  本基金基金财产中投资于目标ＥＴＦ的部分不收取管理费。在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ＥＴＦ份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取０）的０．５％年费率计提。管理费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．５％÷当年天数

  Ｈ 为每日应计提的基金管理费

  Ｅ 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ＥＴＦ份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则Ｅ取０。

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

  （２）基金托管人的托管费

  本基金基金财产中投资于目标ＥＴＦ的部分不收取托管费。在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ＥＴＦ份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取０）的０．１％年费率计提。托管费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．１％÷当年天数

  Ｈ 为每日应计提的基金托管费

  Ｅ 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标ＥＴＦ份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则Ｅ取０。

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前３个工作日内从基金财产中一次性支取。

  （３）与基金运作有关的其他费用

  主要包括基金合同生效以后的因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）、基金合同生效以后的信息披露费用、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的银行汇划费用、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。该等费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

  ２、与基金销售有关的费用

  （１）申购费

  本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

  本基金申购费率最高不超过５％，具体如下：

  ■

  本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金资产。

  个人投资者通过本基金管理人直销网上交易和电话交易系统在线支付方式申购开放式基金业务，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的０．６％，但中国银行长城借记卡、招商银行借记卡持卡人申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统采用汇款支付方式申购本基金以及机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的０．６％。优惠后费率如果低于０．６％的则按０．６％执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于０．６％时，按实际费率收取申购费。

  （２）赎回费

  本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

  本基金赎回费率最高不超过赎回金额的５％，随持有期限的增加而递减。具体如下：

  ■

  本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中２５％的部分归入基金资产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

  （３）转换费

  基金转换费由基金份额持有人承担，用于支付有关手续费和注册登记费。本基金转换费率按照如下方式收取：

  ①嘉实货币、嘉实超短债债券、嘉实多元债券Ｂ、嘉实安心货币Ａ、嘉实安心货币Ｂ、转换为嘉实中创４００ＥＴＦ联接时，转换费率均为转入基金适用的申购费率，计算公式如下：

  净转入金额＝（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值） ／（１＋转换费率）＋Ｍ

  转换费用＝（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值）×转换费率／（１＋转换费率）

  转入份额＝净转入金额／转入当日转入基金的基金份额净值

  其中Ｍ为嘉实货币、嘉实安心货币Ａ或嘉实安心货币Ｂ全部转出时账户当前累计未付收益

  ②嘉实中创４００ＥＴＦ联接与嘉实公司旗下原有其他２４只开放式基金（包括：嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券Ａ、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ联接、嘉实信用债券、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选股票、嘉实优化红利股票、嘉实纯债债券Ａ／Ｃ、嘉实中证５００ＥＴＦ联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合）之间互转，以及嘉实中创４００ＥＴＦ联接转入嘉实货币、嘉实超短债债券、嘉实多元债券Ｂ、嘉实安心货币Ａ、嘉实安心货币Ｂ时，均采用“赎回费 ＋ 申购费率补差”算法，计算公式如下：

  净转入金额 ＝ Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）／（１＋Ｇ）

  转换补差费用 ＝ ［Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）／（１＋Ｇ）］×Ｇ

  转入份额 ＝ 净转入金额 ／ Ｅ

  其中，Ｂ 为转出的基金份额；

  Ｃ 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

  Ｄ 为转出基金的对应赎回费率；

  Ｇ 为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时，则申购补差费率Ｇ为零；

  Ｅ 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

  其中赎回费的２５％归入转出基金资产（嘉实稳固收益债券基金和嘉实纯债债券Ｃ除外）；根据嘉实稳固收益债券基金合同的约定，该基金的赎回费全部归入该基金资产（注：在运作期和间歇期，该基金按不同的方式收取赎回费）；根据嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金合同的约定，对于持有期限少于３０日的Ｃ类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。

  基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。

  基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易等）或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。

  注１：自２０１１年１月７日起嘉实增长混合暂停转入业务；自２０１１年１月７日起嘉实策略混合暂停转入业务；自２０１３年８月２日起，嘉实信用债券Ａ、嘉实信用债券Ｃ单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过１００万元；２０１４年１月９日起，嘉实研究精选股票暂停转换转入业务；２０１４年３月１２日起，嘉实货币单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过１００万元；２０１４年３月１２日起，嘉实安心货币单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过１００万元。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

  注２：２０１３年４月９日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》，自２０１３年４月１２日起，在本公司基金网上直销系统（含电话交易）开通旗下部分基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统（含电话交易）交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。

  （二）不列入基金费用的项目

  １、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  ２、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  ３、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

  ４、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  （三）费用调整

  基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

  调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

  基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  （四）基金的税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：

  １． 在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

  ２．在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。

  ３．在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关信息。

  ４．在“五、相关服务机构”部分：增加数米基金、天天基金、长量基金为本基金代销机构，并更新相关服务机构和会计师事务所联系人信息。

  ５．在“八、基金份额的申购与赎回”部分：根据相关公告，增加了降低投资者通过本公司网上直销办理首次投资金额、追加投资金额、赎回最低限额以及最低账面份额的单笔最低要求。

  ６．在“九、基金转换”部分：更新了基金转换的相关内容。

  ７．在“十二、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

  ８．“十三、基金的业绩”：基金业绩更新至２０１３年四季度末。

  ９．在“二十六、其他应披露事项”部分：列示了本基金自２０１３年９月２２日至２０１４年３月２２日相关临时公告事项。

  嘉实基金管理有限公司

  2014年4月30日