证券时报多媒体数字报

（上接B41版）

代销券商和其他代销机构：

二）场内代销机构

场内代销机构是指具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。

（二）注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：周明

电话：（010）59378982

传真：（010）58598907

联系人：程爽

（三）律师事务所和经办律师

广东华瀚律师事务所

注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼G.H室

负责人：李兆良

电话：(0755)82687860

传真：(0755)82687861

经办律师：杨忠、戴瑞冬

（四）审计基金财产的会计师事务所

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人：杨绍信

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：陈熹

经办会计师：薛竞、陈熹

四、基金的名称

南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）

五、基金的类别

股票型证券投资基金 （ETF联接基金）

六、基金的投资目标

本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

七、基金的投资范围

本基金主要投资于中证500ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股（一级市场初次发行或增发）、债券、及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中投资于中证500ETF的比例不少于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内），现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证及其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

八、 基金的投资策略

本基金为完全被动式指数基金，以中证500ETF作为其主要投资标的。本基金并不参与中证500ETF的管理。

（一）资产配置策略

为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。

在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

（二）目标ETF投资策略

1、特殊申购

在目标ETF基金合同生效后、开放日常申购之前，将向本基金开通特殊申购，特殊申购仅开通一日，本基金以股票或现金特殊申购目标ETF基金份额，申购价格以特殊申购日的目标ETF基金份额净值（保留到小数点后9位）为基准计算，特殊申购过程中按照中国证券登记结算有限责任公司和上海证券交易所的相关规定缴纳的费用由基金资产承担。

2 、投资组合的日常投资方式

在目标ETF上市交易、开放申购赎回后，本基金通过两种方式投资目标ETF：

（1）申购和赎回：目标ETF开放申购赎回后，根据申购赎回清单进行申购赎回。

（2）二级市场方式：目标ETF上市交易后，在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。

当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。

本基金将在目标ETF上市交易、开放申购赎回3个月内，使得本基金投资目标ETF的比例满足基金合同有关投资比例的要求。

（三）成份股、备选成份股投资策略

本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

（四）债券投资策略

本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择，同时着重考虑基金的流动性管理需要，选取到期日在一年以内的中央银行票据、国家债券、政策性金融债等进行配置。

九、 标的指数和基金的业绩比较基准

本基金的标的指数为中证500指数。

本基金业绩比较基准：中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。

如果中证500指数被停止编制及发布，或中证500指数由其他指数替代(单纯更名除外)，或由于指数编制方法等重大变更导致中证500指数不宜继续作为标的指数或证券市场上有其他代表性更强、更合适作为投资的指数作为本基金的标的指数，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则更换本基金的标的指数和业绩比较基准；并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数和业绩比较基准。本基金由于上述原因变更标的指数和业绩比较基准，基金管理人应履行适当程序，报中国证监会核准后予以公告。

十、基金的风险收益特征

本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

十一、基金的投资组合报告（如无特别说明以下单位均为元）

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本投资组合报告所载数据截至2013年12月31日（未经审计）。

（一）报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

（五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

（六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

（八）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

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