证券时报多媒体数字报

  （上接B30版）

  （３）对于转型类股票的配置，由于其股价走势基本不受经济周期的约束，所以，只要能够确定转型成功，并将使公司业绩发生根本变化，就可以买入持有，但最高配置比例不超过股票资产的３０％。

  为了规避股票资产配置过度集中于某一类型股票而带来投资风险，本基金对不同成长类型股票投资比例进行了一定限制：

  （１）对于长期快速成长型股票，配置比例不低于股票资产的３０％；

  （２）对于周期成长型股票，最高配置比例不超过股票资产的６０％；

  （３）对于转型成长型股票，最高配置比例不超过股票资产的３０％。

  从实际投资经验看，股票操作策略主要有两种：一种是买入持有操作策略；另一种是周期持有策略。本基金对具有不同成长特征的股票将采取不同操作策略进行投资组合管理，具体原则是：

  （１）对于快速成长型股票，采取中长期买入持有操作策略，但不片面强调中长期静态持有。具体而言：本基金根据对上市公司成长性动态变化的分析预测，兼顾考虑当时的市场趋势，通过对股票价格与价值相对偏离程度的分析，对快速成长型股票适时进行一定比例仓位的波段操作。

  （２）对于周期成长型股票，采取周期持有策略。在行业景气复苏和上升阶段，逐步增加周期型股票配置比例；在行业景气达到顶峰之前逐步降低周期型股票配置比例。

  （３）对转型成长型股票，采取中短期买入持有操作策略。

  ４、债券投资策略

  本基金将根据利率变化的大周期、市场运行的小周期和中国债券市场的扩张特征，制定相应的债券投资策略，以获取利息收益为主、资本利得为辅。

  ５、权证投资策略

  本基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。

  九、基金的业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准：

  本基金整体业绩比较基准＝６５％＊沪深３００指数＋３５％＊中信标普全债指数。

  十、基金的风险收益特征

  本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益要低于股票型基金，高于货币市场基金和债券型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益也较高的基金产品。

  十一、基金的投资组合报告

  东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１４年４月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  １、截至２０１４年３月３１日基金资产组合情况：

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  ２、截至２０１４年３月３１日按行业分类的股票投资组合

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  ３、截至２０１４年３月３１日，按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  ４、截至２０１４年３月３１日，按券种品种分类的债券投资组合

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  ５、截至２０１４年３月３１日，按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细：

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  ６、截至２０１４年３月３１日，按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细：

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ７、截至２０１４年３月３１日，按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细：

  本基金本报告期末未持有权证。

  ８、投资组合报告附注

  １）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ２）基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  ３）截至２０１４年３月３１日，其他资产构成

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  ４）截至２０１４年３月３１日，持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

  ５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  １．东吴进取策略基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

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  注：统计截至２０１４年３月３１日，比较基准＝６５％＊沪深３００ 指数＋３５％＊中信标普全债指数。

  ２． 东吴进取策略灵活配置混合基金累计净值增长率历史走势图

  自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较（２００９年０５月０６日至２０１４年３月３１日）

  东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金

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  十三、费用概览

  （一）基金运作相关费用

  １．基金管理人的管理费；

  ２．基金托管人的托管费；

  ３．基金合同生效后的信息披露费用；

  ４．基金份额持有人大会费用；

  ５．基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

  ６．基金的证券交易费用；

  ７．基金财产拨划支付的银行费用；

  ８．按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

  （二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

  （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  １．基金管理人的管理费

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为１．５％

  Ｈ为每日应计提的基金管理费

  Ｅ为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  ２．基金托管人的托管费

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为０．２５％

  Ｈ为每日应计提的基金托管费

  Ｅ为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  ３．上述（一）中３到７项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

  （四）不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。

  （五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

  （六）基金销售相关费用

  １、本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。

  ２、具体申购费率如下：

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  ３、赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下：

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  ４．本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。其中，须依法扣除所收取赎回费总额的２５％归入基金资产，其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：

  １、在“重要提示”中，更新了相关内容。

  ２、在“三、基金管理人”中，更新了相关内容。

  ３、在“四、基金托管人”中，更新了相关内容。

  ４、在“五、相关服务机构”中，更新了相关内容。

  ５、在“八、基金份额的申购与赎回”，中，更新了相关内容。

  ６、在“十、基金的投资”中，更新了相关内容。

  ７、在“十一、基金的业绩”中，更新了相关内容。

  ８、在“二十三、其他应披露事项”中，更新了其他披露事项：

  （１） ２０１３年１１月０７日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加浙江同花顺基金销售有限公司开展的双十一基金申购费率优惠活动的公告》；

  （２） ２０１３年１２月２０日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金招募说明书摘要更新》；

  （３） ２０１３年１２月２７日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于在平安银行股份有限公司开通定期定额投资业务并继续参加基金定投及申购费率优惠活动的公告》；

  （４） ２０１３年１２月３１日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金延长在中国邮政储蓄银行股份有限公司开展的个人网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告》；

  （５） ２０１３年１２月３１日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行“２０１４倾心回馈”基金定投优惠活动的公告》；

  （６） ２０１４年０１月０８日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》；

  （７） ２０１４年０１月０９日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金经理变更公告》；

  （８） ２０１４年０１月１０日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加上海长量基金销售投资顾问有限公司网上交易申购费率及定投申购费率优惠的公告》；《东吴基金管理有限公司关于新增上海长量基金销售投资顾问有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；

  （９） ２０１４年０１月１４日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加同花顺基金申购费率优惠活动的公告》；

  （１０）２０１４年０１月２２日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金２０１３年第４季度报告》；

  （１１）２０１４年０１月２４日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金经理变更公告》；

  （１２）２０１４年０２月０７日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》；

  （１３）２０１４年０２月２６日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》；

  （１４）２０１４年０２月２７日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》；

  （１５）２０１４年０３月１２日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》；

  （１６）２０１４年０３月１２日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于在海通证券股份有限公司网上交易系统推出定期定额申购费率优惠的公告》；

  （１７） ２０１４年０３月１７日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加光大证券股份有限公司手机客户端申购场外开放式基金费率优惠活动的公告》；

  （１８）２０１４年０３月２０日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》；

  （１９）２０１４年０３月２９日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金２０１３年年度报告及摘要》；

  （２０）２０１４年０４月０１日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于继续参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告》；

  （２１）２０１４年０４月０１日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》；

  （２２）２０１４年０４月０４日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于新增万联证券有限责任公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；《东吴基金管理有限公司关于在万联证券有限责任公司网上交易系统申购费率优惠的公告》；

  （２３）２０１４年０４月１０日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》；

  （２４） ２０１４年０４月２１日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金２０１４年第１季度报告》；

  十五、签署日期

  本基金更新招募说明书于２０１４年６月１９日签署。

  东吴基金管理有限公司

  二零一四年六月十九日