证券时报多媒体数字报

  基金管理人：银华基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  【重要提示】

  本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于２０１３年１月５日证监许可【２０１３】９号文核准募集。

  本基金的基金合同已于２０１３年５月２２日正式生效。

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的风险和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

  证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

  基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。本基金属于混合型证券投资基金，属于证券投资基金中风险和预期收益较高的品种，其风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益特征。

  本基金按照基金份额初始面值１．００元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份额净值可能低于基金份额初始面值。

  本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险，管理风险、流动性风险、合规性风险、操作和技术风险以及本基金特有的风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过前一开放日基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

  投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

  基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

  投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金代销机构名单详见本招募说明书、本基金的基金份额发售公告以及相关公告。

  本招募说明书（更新）摘要所载内容截止日为２０１４年５月２２日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１４年３月３１日，所披露的投资组合为２０１４年第１季度的数据（财务数据未经审计）。

  一、基金管理人概况和主要人员情况

  （一）基金管理人概况

  ■

  银华基金管理有限公司成立于２００１年５月２８日，是经中国证监会批准（证监基金字［２００１］７号文）设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为２亿元人民币，公司的股权结构为西南证券股份有限公司（出资比例４９％）、第一创业证券股份有限公司（出资比例２９％）、东北证券股份有限公司（出资比例２１％）及山西海鑫实业股份有限公司（出资比例１％）。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。

  公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人的利益。公司董事会下设“风险控制委员会”和“薪酬与提名委员会”２个专业委员会，有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况，制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。

  公司监事会由４位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

  公司具体经营管理由总经理负责，公司根据经营运作需要设置投资管理部、量化投资部、研究部、市场营销部、高端客户部、国际合作与产品开发部、境外投资部、特定资产管理部、交易管理部、固定收益部、养老金业务部、运作保障部、信息技术部、公司办公室、人力资源部、行政财务部、深圳管理部、监察稽核部、战略发展部等１９个职能部门，并设有北京分公司。此外，公司还设有Ａ股基金投资决策委员会、境外投资决策委员会、特定资产投资决策委员会３个投资决策委员会，分别负责指导基金及其他投资组合的运作，确定基本的投资策略。

  （二）主要人员情况

  １．基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员

  王珠林先生：董事长，经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师；甘肃省证券公司发行部经理；中国蓝星化学工业总公司处长，蓝星清洗股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，蓝星化工新材料股份公司筹备组组长；西南证券有限责任公司副总裁；中国银河证券股份有限公司副总裁；西南证券股份有限公司董事、总裁。此外，还曾先后担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委员会委员、重庆市证券期货业协会会长、盐田港集团外部董事、国投电力控股股份有限公司独立董事、上海城投控股股份有限公司独立董事等职务。现任银华基金管理有限公司董事长、银华财富资本管理（北京）有限公司董事、西南证券股份有限公司董事、财政部资产评估准则委员会委员、北京大学公共经济管理研究中心研究员。

  钱龙海先生：董事，经济学硕士。曾任北京京放投资管理顾问公司总经理助理；佛山证券有限责任公司副总经理。现任第一创业证券股份有限公司党委书记、董事、总裁，兼任第一创业投资管理有限公司董事长、第一创业摩根大通证券有限责任公司董事。还担任中国证券业协会第五届理事会理事，中国证券业协会投资银行业务委员会第五届副主任委员，深圳市证券业协会副会长。

  杨树财先生：董事，中共党员，研究生，高级会计师，中国注册会计师，中国证券业协会创新发展战略委员会副主任委员，吉林省高级专业技术资格评审委员会评委，第十三届长春市人大代表，长春市特等劳动模范，吉林省五一劳动奖章获得者，全国五一劳动奖章获得者，吉林省劳动模范，吉林省人民政府第三届、第四届决策咨询委员。曾任职吉林省财政厅、吉林会计师事务所涉外业务部主任；广西北海吉兴会计师事务所主任会计师；吉林会计师事务所副所长；东北证券有限责任公司财务总监、副总裁、总裁；东北证券股份有限公司总裁、党委副书记；东方基金管理有限责任公司董事长。现任东北证券股份有限公司党委书记、董事长。

  周晓冬先生：董事，金融ＭＢＡ、国际商务师。曾任中国南光进出口总公司广东分公司总经理；上海海博鑫惠国际贸易有限公司董事、常务副总经理。现任海鑫钢铁集团有限公司董事长助理，兼任北京惠宇投资有限公司总经理。

  王立新先生：董事总经理，经济学博士。历任中国工商银行总行科员；南方证券股份有限公司基金部副处长；南方基金管理有限公司研究开发部、市场拓展部总监；银华基金管理有限公司总经理助理、副总经理、代总经理、代董事长。现任银华基金管理有限公司总经理、银华财富资本管理（北京）有限公司董事长。

  郑秉文先生：独立董事，经济学博士后，教授，博士生导师。曾任中国社会科学院培训中心主任，院长助理，副院长。现任中国社会科学院拉美研究所所长。

  王恬先生：独立董事，大学学历，高级经济师。曾任中国银行深圳分行行长，深圳天骥基金董事，中国国际财务有限公司（深圳）董事长，首长四方（集团）有限公司执行董事。现任南方国际租赁有限公司董事、总裁。

  陆志芳先生：独立董事，法律硕士，律师。曾任对外经济贸易大学法律系副主任，北京仲裁委员会仲裁员，北京市律师协会国际业务委员会副主任委员，海问律师事务所律师、合伙人。现任浩天信和律师事务所律师、合伙人。

  高歌女士：独立董事，法律硕士。曾任高阳科技控股有限公司助理总裁；普天系统集成公司副总经理；新华锦集团副总裁、副董事长。现任中国民主建国会青岛市委员会副主委、全国青联委员、中国青年企业家协会常务理事、新华锦集团副董事长。

  周兰女士：监事会主席，中国社会科学院货币银行学专业研究生学历。曾任北京建材研究院财务科长；北京京放经济发展公司计财部经理；佛山证券有限责任公司监事长及风险控制委员会委员。现任第一创业证券股份有限公司监事长及风险控制委员会委员。

  王致贤先生，监事，硕士。曾任重庆市地方税务局办公室秘书、重庆市政府办公厅一处秘书、重庆市国有资产监督管理委员会办公室秘书、重庆市国有资产监督管理委员会企业管理三处副处长。现任西南证券股份有限公司办公室（党委办公室）主任、证券事务代表。

  龚飒女士：监事，硕士学历。曾任湖南海利化工有限公司财务会计；湘财证券有限责任公司分支机构财务负责人；泰达荷银基金管理有限公司基金事业部副总经理；湘财证券有限责任公司稽核经理；交银施罗德基金管理有限公司运营部总经理。现任银华基金管理有限公司运作保障部总监。

  杜永军先生：监事，大专学历。曾任五洲大酒店财务部收款主管；北京赛特饭店财务部收款主管、收款主任、经理助理、副经理、经理。现任银华基金管理有限公司行政财务部总监助理。

  封树标先生：副总经理，工学硕士。曾任国信证券天津营业部经理、平安证券综合研究所副所长、平安证券资产管理事业部总经理、平安大华基金管理有限责任公司总经理、广发基金机构投资部总经理等职。２０１１年３月加盟银华基金管理有限公司，曾担任公司总经理助理职务，现任银华基金管理有限公司副总经理，同时兼任公司特定资产管理业务投资经理。

  周毅先生：副总经理，硕士学位。曾任美国普华永道金融服务部部门经理、巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职。２００９年９月加盟银华基金管理有限公司，曾担任银华全球核心优选证券投资基金、银华沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）及银华抗通胀主题证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理和公司总经理助理职务。现任银华基金管理有限公司副总经理，兼任公司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监、银华财富资本管理（北京）有限公司董事，并同时兼任银华深证１００指数分级证券投资基金、银华中证８００等权重指数增强分级证券投资基金基金经理职务。

  凌宇翔先生：督察长，工商管理硕士。曾任机械工业部主任科员；重庆国际信托投资公司研发中心部门经理；西南证券有限责任公司基金管理部总经理。现任银华基金管理有限公司督察长。

  ２．本基金基金经理

  周大鹏先生，硕士学位；毕业于中国人民大学；２００８年７月加盟银华基金管理有限公司，曾担任银华基金管理有限公司量化投资部研究员及基金经理助理等职。２０１１年９月２６日至２０１４年１月６日期间担任银华沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理，２０１２年８月２３日起兼任上证５０等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理，２０１２年８月２９日起兼任银华上证上证５０等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自２０１３年８月５日起兼任本基金基金经理。自２０１４年１月７日起兼任银华沪深３００指数分级证券投资基金基金经理。

  经惠云女士，硕士学位；２００９年７月北京大学毕业后加盟银华基金管理有限公司，曾担任固定收益类研究员、基金经理助理等职务。自２０１３年８月５日起担任本基金基金经理并兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理。自２０１４年５月８日起兼任银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金和银华中证中票５０指数债券型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理。

  本基金历任基金经理：

  王怀震先生，管理本基金时间为２０１３年５月２２日至２０１３年８月２６日。

  ３．Ａ股基金投资决策委员会成员

  委员会主席：王立新

  委员：封树标、周毅、王华、姜永康、郭建兴

  王立新先生：详见主要人员情况。

  封树标先生：详见主要人员情况。

  周毅先生：详见主要人员情况。

  王华先生，硕士学位，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于西南证券有限责任公司。２０００年１０月加盟银华基金管理有限公司（筹），先后在研究策划部、基金经理部工作，曾任银华保本增值证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金基金经理。现任银华中小盘精选股票型证券投资基金基金经理、公司总经理助理、投资管理部总监及Ａ股基金投资总监。

  姜永康先生，硕士学位。２００１年至２００５年曾就职于中国平安保险（集团）股份有限公司，历任研究员、组合经理等职。２００５年９月加盟银华基金管理有限公司，曾任养老金管理部投资经理职务。曾担任银华货币市场证券投资基金基金经理。现任公司总经理助理、固定收益部总监及固定收益基金投资总监以及银华财富资本管理（北京）有限公司董事，并同时担任银华保本增值证券投资基金、银华增强收益债券型证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金以及银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理。

  郭建兴先生，学士学位。曾在山西证券股份有限公司（原山西证券有限责任公司）从事证券自营业务工作，历任交易主管、总经理助理兼监理等职；并曾就职于华商基金管理有限公司投资管理部，曾担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理职务。２０１１年４月加盟银华基金管理有限公司，现任银华优质增长股票型证券投资基金基金经理。

  ４．上述人员之间均不存在近亲属关系。

  二、基金托管人概况

  （一）基金托管人情况

  １、基本情况

  名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

  住所：北京市西城区金融大街２５号

  办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

  法定代表人：王洪章

  成立时间：２００４年０９月１７日

  组织形式：股份有限公司

  注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

  存续期间：持续经营

  基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［１９９８］１２号

  联系人：田青

  联系电话：（０１０） ６７５９ ５０９６

  中国建设银行拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于１９５４年成立，１９９６年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于２００４年９月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行（股票代码：９３９）于２００５年１０月２７日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。２００６年９月１１日，中国建设银行又作为第一家Ｈ股公司晋身恒生指数。２００７年９月２５日中国建设银行Ａ股在上海证券交易所上市并开始交易。Ａ股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：２５０，０１０，９７７，４８６股（包括２４０，４１７，３１９，８８０股Ｈ股及９，５９３，６５７，６０６股Ａ股）。

  截至２０１３年１２月３１日，中国建设银行资产总额１５３，６３２．１０亿元，较上年增长９．９５％；客户贷款和垫款总额８５，９００．５７亿元，增长１４．３５％；客户存款总额１２２，２３０．３７亿元，增长７．７６％。营业收入５，０８６．０８亿元，较上年增长１０．３９％，其中，利息净收入增长１０．２９％，净利息收益率（ＮＩＭ）为２．７４％；手续费及佣金净收入１，０４２．８３亿元，增长１１．５２％，占营业收入比重为２０．５０％。成本费用开支得到有效控制，成本收入比为２９．６５％。实现利润总额２，７９８．０６亿元，较上年增长１１．２８％；净利润２，１５１．２２亿元，增长１１．１２％。资产质量保持稳定，不良贷款率０．９９％，拨备覆盖率２６８．２２％；资本充足率与核心一级资本充足率分别为１３．３４％和１０．７５％，保持同业领先。

  中国建设银行在中国内地设有分支机构１４，６５０个，服务于３０６．５４万公司客户、２．９１亿个人客户，与中国经济战略性行业的主导企业和大量高端客户保持密切合作关系；在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、大阪、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本、台北、卢森堡设有海外分行，拥有建行亚洲、建银国际、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建行欧洲、建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿等多家子公司。

  ２０１３年，本集团的出色业绩与良好表现受到市场与业界的充分认可，先后荣获国内外１０２项奖项，多项综合排名进一步提高，在英国《银行家》杂志“全球银行１０００强排名”中位列第５，较上年上升２位；在美国《福布斯》杂志发布的“２０１３年度全球上市公司２０００强排名”中，位列第２，较上年上升１３位。此外，本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、养老金、国际业务、电子商务和企业社会责任等领域的多个专项奖。

  中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、ＱＦＩＩ托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等９个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工２２０余人。自２００７年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

  ２、主要人员情况

  杨新丰，投资托管业务部总经理，曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  郑绍平，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  ３、基金托管业务经营情况

  作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、ＱＦＩＩ、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至２０１３年１２月３１日，中国建设银行已托管３４９只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自２００９年至２０１２年连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”；获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖；境内权威经济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖；中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。

  三、相关服务机构

  （一）基金份额发售机构

  １．直销机构

  （１）银华基金管理有限公司深圳直销中心

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  （２）银华基金管理有限公司北京直销中心

  ■

  ２．代销机构

  １） 中国建设银行股份有限公司

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  ２） 中国银行股份有限公司

  ■

  ３） 中国工商银行股份有限公司

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  ４） 中国农业银行股份有限公司

  ■

  ５） 交通银行股份有限公司

  ■

  ６） 招商银行股份有限公司

  ■

  ７） 中国民生银行股份有限公司

  ■

  ８） 平安银行股份有限公司

  ■

  ９） 上海浦东发展银行股份有限公司

  ■

  １０） 中国光大银行股份有限公司

  ■

  １１） 西安银行股份有限公司

  ■

  １２） 北京银行股份有限公司

  ■

  １３） 中信银行股份有限公司

  ■

  １４） 包商银行股份有限公司

  ■

  １５） 渤海银行股份有限公司

  ■

  １６） 东莞农村商业银行股份有限公司

  ■

  １７） 杭州银行股份有限公司

  ■

  １８） 青岛银行股份有限公司

  ■

  １９） 上海农村商业银行股份有限公司

  ■

  ２０） 广东顺德农村商业银行股份有限公司

  ■

  ２１） 哈尔滨银行股份有限公司

  ■

  ２２） 渤海证券股份有限公司

  ■

  ２３）大通证券股份有限公司

  ■

  ２４） 大同证券经纪有限责任公司

  ■

  ２５） 东北证券股份有限公司

  ■

  ２６） 国都证券有限责任公司

  ■

  ２７） 恒泰证券股份有限公司

  ■

  ２８） 华龙证券有限责任公司

  ■

  ２９） 华融证券股份有限公司

  ■

  ３０） 江海证券有限公司

  ■

  ３１） 开源证券有限责任公司

  ■

  ３２） 联讯证券有限责任公司

  ■

  ３３） 齐鲁证券有限公司

  ■

  ３４） 日信证券有限责任公司

  ■

  ３５） 瑞银证券有限责任公司

  ■

  ３６） 山西证券股份有限公司

  ■

  ３７） 天相投资顾问有限公司

  ■

  ３８） 信达证券股份有限公司

  ■

  ３９） 中国民族证券有限责任公司

  ■

  ４０） 中国银河证券股份有限公司

  ■

  ４１） 中国国际金融有限公司

  ■

  ４２） 中天证券有限责任公司

  ■

  ４３） 中信建投证券股份有限公司

  ■

  ４４） 中信证券股份有限公司

  ■

  ４５） 中信证券（山东）有限责任公司

  ■

  ４６） 中信证券（浙江）有限责任公司

  ■

  ４７） 爱建证券有限责任公司

  ■

  ４８） 安信证券股份有限公司

  ■

  ４９） 财通证券有限责任公司

  ■

  ５０） 长城证券有限责任公司

  ■

  ５１） 长江证券股份有限公司

  ■

  ５２） 德邦证券有限责任公司

  ■

  ５３） 第一创业证券股份有限公司

  ■

  ５４） 东莞证券有限责任公司

  ■

  ５５） 东海证券股份有限公司

  ■

  ５６） 东吴证券股份有限公司

  ■

  ５７） 方正证券股份有限公司

  ■

  ５８） 光大证券股份有限公司

  ■

  ５９） 广州证券有限责任公司

  ■

  ６０） 国海证券股份有限公司

  ■

  ６１） 国盛证券有限责任公司

  ■

  ６２） 国泰君安证券股份有限公司

  ■

  ６３） 国信证券股份有限公司

  ■

  ６４） 国元证券股份有限公司

  ■

  ６５） 海通证券股份有限公司

  ■

  ６６） 华安证券股份有限公司

  ■

  ６７） 华宝证券有限责任公司

  ■

  ６８） 华福证券有限责任公司

  ■

  ６９） 华林证券有限责任公司

  ■

  ７０） 华泰证券股份有限公司

  ■

  ７１） 华鑫证券有限责任公司

  ■

  ７２） 南京证券有限责任公司

  ■

  ７３） 平安证券有限责任公司

  ■

  ７４） 厦门证券有限公司

  ■

  ７５） 上海证券有限责任公司

  ■

  ７６） 申银万国证券股份有限公司

  ■

  ７７） 世纪证券有限责任公司

  ■

  ７８） 五矿证券有限公司

  ■

  ７９） 西藏同信证券股份有限公司

  ■

  ８０） 湘财证券有限责任公司

  ■

  ８１） 兴业证券股份有限公司

  ■

  ８２） 招商证券股份有限公司

  ■

  ８３） 中国中投证券有限责任公司

  ■

  ８４） 中航证券有限公司

  ■

  ８５） 中山证券有限责任公司

  ■

  ８６） 深圳众禄基金销售有限公司

  ■

  ８７） 上海长量基金销售投资顾问有限公司

  ■

  ８８） 北京展恒基金销售有限公司

  ■

  ８９） 杭州数米基金销售有限公司

  ■

  ９０） 上海好买基金销售有限公司

  ■

  ９１） 浙江同花顺基金销售有限公司

  ■

  ９２） 上海天天基金销售有限公司

  ■

  ９３） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

  ■

  ９４） 万银财富（北京）基金销售有限公司

  ■

  ９５） 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

  ■

  ９６） 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  ■

  ９７） 深圳腾元基金销售有限公司

  ■

  ９８） 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  ■

  ９９） 和讯信息科技有限公司

  ■

  １００） 北京增财基金销售有限公司

  ■

  １０１） 一路财富（北京）信息科技有限公司

  ■

  １０２） 北京钱景财富投资管理有限公司

  ■

  １０３） 嘉实财富管理有限公司

  ■

  １０４） 北京恒天明泽基金销售有限公司

  ■

  （以上排名不分先后）

  基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

  ３． 网上直销

  投资人可以通过本公司网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手续，具体交易细则请参阅本公司网站公告。

  网址：ｗｗｗ．ｙｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （二）注册登记机构

  ■

  （三）出具法律意见书的律师事务所

  ■

  （四）会计师事务所及经办注册会计师

  ■

  四、基金的名称与类别

  基金名称：银华中证成长股债恒定组合３０／７０指数证券投资基金

  基金类别：混合型基金

  五、基金的投资

  （一）投资目标

  本基金力争对中证银华成长股债恒定组合３０／７０指数进行有效跟踪，并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在０．３５％以内，年跟踪误差控制在４％以内。

  （二）投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证银华成长股债恒定组合３０／７０指数的成份证券及其备选成份证券（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、新股（首次公开发行或增发）、债券回购、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

  如法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并且无需召开基金份额持有人大会。

  基金的投资组合比例为：本基金投资于中证银华成长股债恒定组合３０／７０指数成份证券及其备选成份证券的组合比例不低于基金资产的９０％；投资于权证的比例不得超过基金资产净值的３％；本基金所持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

  （三）标的指数

  本基金的标的指数是中证银华成长股债恒定组合３０／７０指数。

  中证银华成长股债恒定组合３０／７０指数由两类资产构成，股票资产以中证５００指数代表，债券资产以中证５０债券指数代表。在任一调整日，中证５００指数所代表的股票资产目标权重为３０％，中证５０债券指数所代表的债券资产目标权重为７０％。

  如果标的指数被停止编制及发布，或标的指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数，或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，在履行适当程序后，依法变更本基金的标的指数和投资对象，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会核准或者备案。若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，在报中国证监会备案后及时公告。

  （四）投资策略

  本基金原则上采用完全复制法，按照成份证券在标的指数中的组成及其基准权重构建投资组合，以拟合、跟踪标的指数的收益表现，并根据标的指数成份证券及其权重的变动而进行相应调整。

  考虑到标的指数由中证５００指数和中证５０债券指数复合而成，对于基金的权益类资产部

  分，若因特殊情况（如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等）导致基金的股票投资组合无法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数的表现。

  基金的固定收益类资产部分可采用最优复制法，以标的指数的成份债券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建债券投资组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况，进行取整和替代优化，以保证对标的指数的有效跟踪。

  １．资产配置策略

  本基金主要按照标的指数的成份证券组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数成份证券及其权重的变动而进行相应调整。

  为保证标的指数内权益类资产占３０％，固定收益类资产占７０％的目标资产配置比例水平，标的指数在编制过程中引入了阀值调整机制，即当中证５００指数与中证５０债券指数的资产比例偏离目标资产配置比例的幅度达到±５％的上、下限时，中证指数公司将对标的指数的资产配置比例进行调整，使得标的指数中，中证５００指数和中证５０债券指数的比例能够回复到权益类资产占３０％，固定收益类资产占７０％的目标资产配置比例水平。

  ２．股票投资组合构建

  （１）组合构建原则

  本基金原则上通过完全复制指数的方法，根据标的指数成份证券中成份股票组成及其基准权重构建股票投资组合。

  （２）组合构建方法

  本基金原则上采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建股票投资组合。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整。

  （３）组合调整

  本基金所构建的股票投资组合原则上根据标的指数成份股票组成及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对股票投资组合进行实时调整。

  ①定期调整

  根据标的指数的调整规则和对于备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。

  ②临时调整

  Ａ．当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；

  Ｂ．根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整；

  Ｃ．根据法律、法规的规定，成份股在标的指数中的权重因其它原因发生相应变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。

  ３．债券投资组合构建

  （１）组合构建方法

  本基金在建仓期内，将按照标的指数中各成份债券构成，并综合考虑本基金资产规模、市场流动性和交易成本等因素对其逐步买入。当遇到成份券流动性不足、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场交易惯例等其他市场因素及预期标的指数的成份券即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，对个券权重和券种进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。

  当基金规模过小时，根据债券市场成交惯例，基金可能只能购买部分成份券；当基金规模过大时，受到市场流动性和法规限制等影响，基金将从备选成份券中挑选替代债券或替代组合满足跟踪需求。

  （２）债券投资组合的调整

  ①定期调整

  本基金所构建的债券投资组合部分将定期根据所跟踪标的指数成份债券构成及其权重的变动对债券投资组合进行相应调整。

  ②不定期调整

  １）当成份券发行量变动，本基金将根据标的指数的新构成进行相应调整；

  ２）本基金处理日常申购赎回时，资金量可能无法按照标的指数构成交易相应成份券。本基金将综合考虑交易规模、交易惯例和成份券（或备选成份券）的流动性等因素，对债券投资组合进行动态调整；

  ３）若成份券遇到退市、流动性不足、法规限制或组合优化需要等情况，基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益，决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。

  ４）本基金将以一定仓位参与一级市场申购、回购套利交易、个券套利交易和放大交易，以期减小基金运作的有关费用对指数跟踪的影响。

  （３）替代组合构建方法

  由于定期和不定期的调整需求，基金管理人可构建替代组合。构建替代组合的方法如下：

  ①按照与被替代债券久期、信用评级相似和交易市场相同的原则，选择标的指数成份券和备选成份券作为备选库；

  ②采用备选库中各债券过去较长一段时间的历史数据，分析其与被替代债券的相关性，选择正相关度较高的债券进一步考察；

  ③考察备选券的流动性，综合流动性和相关度两个指标挑选替代券，并使得替代组合与被替代债券的跟踪误差最小化。

  （４）债券投资组合的优化

  为更好地跟踪标的指数走势，我们将采取适当方法对债券投资组合进行整体优化调整，如“久期盯住”、“比例盯住”等。

  １）久期盯住

  “久期盯住”策略是指投资组合久期与标的指数久期一致为目标，即满足：

  ■

  从而使得在收益率曲线平行移动的情况下，债券投资组合和标的指数走势一致。

  ２）比例盯住

  “比例盯住”主要是考虑到不同类型债券和不同期限债券收益率波动情况的不一致，表现为隐含税率、信用利差和期限利差的变动。考虑各类型的券权重，力争债券投资组合中类型债券权重与标的指数分布相匹配，减少类型错配的跟踪误差；考虑各期限的债券权重，力争债券投资组合中个期限段权重与标的指数分布相匹配，减少因期限利差变动造成的跟踪误差。

  （五）业绩比较基准

  中证银华成长股债恒定组合３０／７０指数收益率×９５％＋银行活期存款利率（税后）×５％

  由于本基金的标的指数是中证银华成长股债恒定组合３０／７０指数，且现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。因此，本基金将业绩比较基准定为中证银华成长股债恒定组合３０／７０指数收益率×９５％＋银行活期存款利率（税后）×５％

  如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，在征得基金托管人同意后报中国证监会备案变更业绩比较基准，并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。

  （六）风险收益特征

  本基金属于混合型证券投资基金，属于证券投资基金中风险和预期收益较高的品种，其风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益特征。

  （七）投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至２０１４年３月３１日（财务数据未经审计）。

  １．报告期末基金资产组合情况

  ■

  ２．报告期末按行业分类的股票投资组合

  ２．１报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  ２．２报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

  注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

  ３．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ３．１报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  ３．２报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

  ４．报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  ５．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  注：本基金本报告期仅持有上述债券。

  ６．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ７．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注：本基金本报告期末未持有贵金属。

  ８．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  ９．报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  注：本基金本报告期末未持有股指期货。

  １０．报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  注：本基金本报告期末未持有国债期货。

  １１．投资组合报告附注

  １１．１本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  １１．２本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

  １１．３其他资产构成

  ■

  １１．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  １１．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  １１．５．１报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  １１．５．２报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

  １１．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。

  六、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

  ■

  七、基金的费用

  （一）基金费用的种类

  １．基金管理人的管理费；

  ２．基金托管人的托管费；

  ３．标的指数许可使用费；

  ４．基金财产拨划支付的银行费用；

  ５．基金合同生效后的基金信息披露费用；

  ６．基金份额持有人大会费用；

  ７．基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

  ８．基金的证券交易费用；

  ９．基金的开户费用、账户维护费用；

  １０．依法可以在基金财产中列支的其他费用。

  （二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

  （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  １．基金管理人的管理费

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的０．６％年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金管理费

  Ｅ为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初５个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

  ２．基金托管人的托管费

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．２％年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金托管费

  Ｅ为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初５个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

  ３．标的指数许可使用费

  基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中向中证指数有限公司支付。标的指数使用费按前一日基金资产净值的０．０１５％的年费率计提。标的指数许可使用费每日计算，逐日累计。

  计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．０１５％／当年天数

  Ｈ为每日应付的标的指数许可使用费，Ｅ为前一日的基金资产净值。

  标的指数许可使用费的收取下限为每季度伍万元（５０，０００元）。

  中证指数有限公司根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数许可使用费费率和计算方法的，基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计算方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  如果中证指数有限公司根据指数使用许可协议的约定要求变更标的指数许可使用费费率和计算方法，应按照变更后的标的指数许可使用费从基金财产中支付给指数许可方。此项变更无需召开基金份额持有人大会。

  ４．除管理费、托管费和标的指数许可使用费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

  （四）不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  （五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须按照相关法律法规的要求在至少一家指定媒体上刊登公告

  八、对招募说明书更新部分的说明

  银华中证成长股债恒定组合３０／７０指数证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金原更新招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

  １、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期；

  ２、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的概况及主要人员情况进行了更新；

  ３、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况进行了更新；

  ４、在“五、相关服务机构”中，增加了哈尔滨银行股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、北京增财基金销售有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司为代销机构，并更新了部分代销机构的资料；

  ５、在“九、基金的投资”部分，更新了最近一期投资组合报告的内容；

  ６、在“十、基金的业绩”部分，更新了截至２０１４年３月３１日的基金投资业绩；

  ７、对部分表述进行了更新。

  银华基金管理有限公司

  2014年7月5日

  银华基金管理有限公司关于旗下部分基金

  持有的11海螺02债券估值方法变更的公告

  银华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金所持有的“１１海螺０２”债券（代码：１２２０６９）于２０１４年７月４日交易不活跃，在交易所收盘价格严重偏离公允价值。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理，根据中国证监会２００８年９ 月１２日下发的［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序，经和托管人协商一致，本公司决定自２０１４年７月４日起对本公司旗下部分基金持有的 “１１海螺０２”债券（代码：１２２０６９）采用前一交易日收盘价予以估值，待其交易所收盘价体现公允价值特征后，再按当日交易所收盘价进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2014年7月5日