中国基金报多媒体数字报

  基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

  基金托管人：中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期：二〇一四年七月十八日

  §1重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

  §2基金产品概况

  ■

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （2008年7月3日至2014年6月30日）

  ■

  注：本基金的基金合同生效日为2008年7月3日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

  §4管理人报告

  4.1基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度中国经济总体呈现趋稳态势，表现为工业生产略有改善，PMI指数持续回升，同时基建投资明显提速对冲了快速下行的地产投资和制造业投资，进口数据虽低于预期，但出口暖意渐浓，通胀较为温和，物价总体在低水平运行，种种迹象表明，政府出台的各项“稳增长”定向措施已经初步显现成效。二季度市场震荡整理，结构继续分化，各种主题概念较为活跃，期间沪深300指数微幅上涨0.88%。创业板市场先冷后热，走出V字形。板块方面，国防军工、通讯、计算机表现较好，交通运输、纺织服装、商业贸易表现较弱。

  二季度我们在行业配置结构上未作大幅度调整, 基金总体仓位略有下降，增加了建筑装饰、电子、通用机械及专用设备等行业的配置比例，在农业、生物医药等行业的配置比例有所下降。展望未来，我们继续看好经济结构调整受益的行业，奉行价值投资的理念，坚持自下而上的选股策略，深度挖掘在“新经济、新技术、新模式”领域下优质公司的投资机会。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  2014年二季度，基金净值上涨3.14%，业绩基准上涨1.15%，基金跑赢业绩基准1.99个百分点。本基金仓位配置较多的成长股表现较好，是本季基金业绩跑赢业绩基准的主要原因。

  §5投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

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  5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  根据基金合同，本基金不投资贵金属。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

  基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  根据基金合同，本基金不投资国债期货。

  5.11投资组合报告附注

  5.11.1本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调

  查，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况说

  明如下：

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“该公司”）2013年7月29 日发布关于重大事项的进展公告: 该公司于 2013 年7月27日接家属通知，检察机关于2013年7月27日起，对该公司董事、实际控制人朱兴良先生执行监视居住。朱兴良先生虽为该公司实际控制人，但其在该公司上市前就只担任公司董事职位，平时不参与公司实际经营事务，该事件对该公司经营活动影响有限。2014年1月28日该公司再次发布关于重大事项的进展公告: 公司于2014年1月27日接家属通知，公司董事、实际控制人朱兴良先生因涉嫌行贿，被检察机关批准执行逮捕。目前公司生产经营活动一切正常。

  本基金对该公司投资决策说明：本基金的投研团队经过充分调研、长期跟踪，认为该公司符合本基金价值投资的理念，对该股的投资决策遵循本基金的投资制度规定。

  5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.11.3其他各项资产构成

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  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债

  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位：份

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  7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。

  §8 备查文件目录

  8.1备查文件目录

  1、中国证监会批准富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金设立的文件；

  2、《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金基金合同》；

  3、《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金招募说明书》；

  4、《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金托管协议》；

  5、中国证监会要求的其他文件。

  8.2存放地点

  基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。

  8.3查阅方式

  1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。

  2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com查阅。

  国海富兰克林基金管理有限公司

  二〇一四年七月十八日