中国基金报多媒体数字报

  基金管理人:宝盈基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2014年7月18日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。

  2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害基金持有人利益的行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  经济方面,总体数据不佳,加强了市场对保增长的政策预期,中央高层也频频表态稳经济的重要性,目前看,较大可能处于筑底过程中。中长期看,经济增速稳中有降可能是“新常态”,其中房地产的走势比较关键,目前看基建更多地仍只是对冲手段,但很难独立支撑经济。调结构仍将是长期共识,关注点仍主要在改革的落实和长期受益于经济调结构的品种。流动性方面,货币政策的实质放松已经启动,只是边际效果还在较强的把控范围内,去年6月末的“钱荒”没再出现;除特殊日期外,国债的长端收益率也呈现出稳步下行的趋势,但仍未降到市场所预期的水平。整个二季度在经历了4月份低迷后,5月中旬开始迎来反弹,表现较好的行业包括:军工、TMT、交运设备等,表现较差的行业则包括房地产、交通运输、纺织服装等。风格上,创业板指数优于代表大盘蓝筹的上证50、中证100。报告期,本基金的股票仓位基本维持在高位水平,结构上在复制中证100指数权重的基础上,配置机械设备、农业、环保等行业进行增强型投资。二季度,上证指数收益率为0.74%,中证100指数收益率为0.79%,本基金的收益率为1.19%,好于评价基准。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本基金在本报告期内净值增长率是1.19%,同期业绩比较基准收益率是0.76%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望三季度,经济层面,依然难有超预期的表现,关注国家保增长的政策力度及相关板块的阶段性机会。需要重视的是传统投资品可能酝酿一波投资机会,一方面,市场关注度较低,股价的跌幅足够深;另一方面,基本面也很难更差,很多行业都存在一定程度的供给收缩;在国企改革的大背景下,也越来越多公司重视资本市场的表现。流动性方面,重点关注资金利率的回落过程及回落速度,同时也关注全球资金的流向,尤其是会否重新较大幅度地流入中国。在中小板、创业板快速反弹之后,业绩不达预期、主题概念类的公司,调整仍不可避免,而且也留意到部分市值低、动力较足的公司,涨幅惊人;与此同时,前期跌幅较大的蓝筹股、新兴蓝筹股投资价值慢慢凸显,尤其是传统蓝筹股,将是未来的重要关注领域之一。总体看,以中证100为代表的大盘股,可能迎来较好的相对收益阶段。

  我们将严格按照基金合同的规定,被动投资为主,适当辅之以增强型投资,继续努力尽责地做好本基金的管理工作,尽力为投资者谋取较好的回报。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

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  5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与股指期货交易。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1

  报告期内,本基金投资的前十名证券发行主体中除中国平安、招商银行、民生银行外没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  2013年10月14日中国平安公告,其控股子公司平安证券有限责任公司近日收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》(〔2013〕48 号)。中国证券监督管理委员会决定责令平安证券改正及给予警告,没收其在万福生科(湖南)农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币 2,555 万元,并处以人民币 5,110 万元的罚款,暂停其保荐业务许可3 个月。2013年10月22日,中国银行间市场交易商协会发布自律处分信息:江苏汇鸿国际集团有限公司在债务融资工具存续期间未合规披露子公司中融信佳对外担保信息,民生银行作为主承销商在尽职调查中未将中融信佳对外担保情况作为或有事项进行专项了解,亦未辅导企业在募集说明书中披露上述情况,给予主承销商民生银行诫勉谈话处分,并处责令改正。2013年12月10日,中国银行间市场交易商协会发布自律处分信息:林州重机集团股份有限公司在债务融资工具存续期间涉及重大事项信息披露延迟及持有人会议延迟召开等情形,招商银行作为主承销商在后续管理工作中未充分尽职履责,给予主承销商招商银行诫勉谈话处分,并处责令改正。

  中国平安、招商银行、民生银行为本基金的指数成分股,本基金管理人基本按照上述成分股所占的权重进行相应配置,符合相关法规和基金投资策略的要求。

  5.11.2

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

  5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位:份

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  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  中国证监会批准宝盈中证100指数增强型证券投资基金设立的文件。

  《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金合同》。

  《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金托管协议》。

  宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。

  本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。

  9.2 存放地点

  基金管理人办公地址:广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦15层

  基金托管人办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  9.3 查阅方式

  上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有人可免费查阅。

  宝盈基金管理有限公司

  2014年7月18日