中国基金报多媒体数字报

  基金管理人:纽银梅隆西部基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期: 二〇一四年七月十八日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2011年8月18日至2014年6月30日)

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  注:1.按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

  2.本基金建仓期自2011年8月18日至2012年2月17日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、《纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人已根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《公平交易管理制度》及《异常交易监控及报告制度》并严格遵守上述制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制公平交易执行,以公平对待投资人。

  对于场内交易,本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则,对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金,采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;对于场外交易,本基金管理人按照公司制度和流程进行规范。

  本基金管理人监察稽核部及风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察,分别于每季度和每年度末对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  报告期内,国家出台稳增长措施,效果渐显,经济短期可能触底企稳;而随着定向宽松加码,降准空间打开,货币增速触底;外围弱复苏有望持续,就业收入依然良好,消费、出口有望稳步改善。同时,由于新股发行密度受到严格控制,给市场带来的冲击小于预期。市场如期出现结构性行情。本基金的操作由二季度初的防守逐渐偏向进攻,坚定持有或对符合经济转型方向、具有核心竞争力、业绩增长确定且估值较为合理的企业进行投资,并调整了相关行业的配置。

  展望未来,我们判断下半年“微刺激”政策将继续实施,经济增长有望企稳回升,虽然中长期前景还不十分明朗,但上证指数可能呈现震荡向上的走势。行业上,可以重点配置:一是新兴产业中,可以从行业前景向上的行业中寻找机会,如医疗服务、软件服务、移动互联网、信息安全、北斗导航、精密自动化制造、新能源汽车等;二是半年报业绩超预期的蓝筹板块,如银行、保险;三是继续关注沪港通、混合所有制改革等重大制度变革所带来的投资机会。

  感谢持有人的支持,我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,努力为持有人带来良好的回报。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至2014年6月30日,本基金份额净值为0.958元,本报告期份额净值增长率为4.47%,同期业绩比较基准增长率为1.01%。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  贵金属不在本基金投资范围内。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货合约。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末未持有股指期货合约。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本基金投资国债期货的投资政策

  国债期货不在本基金投资范围内。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  国债期货不在本基金投资范围内。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  国债期货不在本基金投资范围内。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体除省广股份(002400)外本期没有被监管部门立案调查。 本基金投资的前十名证券的发行主体除东华软件(002065), 康缘药业(600557)和中国平安(601318)外,没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  2014年3月10日,广东省广告股份有限公司公告:“2014年3月7日,本公司接中国证监会通知,因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案,本公司本次重组申请被暂停审核。本公司目前尚未收到对上市公司的立案调查通知书。”

  该情况发生后,本基金管理人针对上述事件进行了及时分析和研究,认为省广股份的违规问题对公司的经营和财务状况未产生重大的实质影响,对该公司投资价值未产生实质影响,投资行为符合本基金管理人内部投资管理制度。

  2013年12月5日,东华软件股份公司公告:“东华软件股份公司股票期权激励计划第一期股票上市流通,刘志华先生作为激励对象总共授予股票期权数量共计10.4万份,第一期行权数量3.12万份,行权价格16.25元/份,交易金额507,000元。2014年1月8日,刘志华先生通过深圳证券交易所交易系统卖出公司股票7,800股,交易均价34.00元,交易金额265,200,获利138,450元(不含交易手续费及税费)。 由于刘志华先生在买入该公司股票后六个月之内将其卖出,其买卖公司股票的行为违反了《证券法》第四十七条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.8.15条、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》第18条及本公司《公司章程》第二十九条的有关规定,构成短线交易。因此,该公司董事会没收了刘志华先生本次短线交易收益所得,并向刘志华先生进一步说明了有关买卖公司股票的规定,并要求其严格规范买卖持有本公司股票的行为。”

  该情况发生后,本基金管理人针对上述事件进行了及时分析和研究,认为东华软件的违规问题对公司的经营和财务状况未产生重大的实质影响,对该公司投资价值未产生实质影响,投资行为符合本基金管理人内部投资管理制度。

  2014年1月16日,江苏康缘药业股份有限公司公告:“本公司于2012年10月27日披露2012年第三季度报告,公司董事夏月未遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第11条、第13条等有关规定,于2012年10月10-12日期间累计卖出公司股票59,900股,且未及时向公司报告并在上海证券交易所网站披露持股变动情况。公司董事夏月的上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》第3.1.4条、第3.1.6条等有关规定,以及在《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》中做出的承诺。根据《股票上市规则》第17.3条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定,上海交易所对本公司董事夏月予以通报批评。”

  该情况发生后,本基金管理人针对上述事件进行了及时分析和研究,认为康缘药业的违规问题对公司的经营和财务状况未产生重大的实质影响,对该公司投资价值未产生实质影响,投资行为符合本基金管理人内部投资管理制度。

  2013年5月22日,中国平安保险(集团)股份有限公司公告:“中国平安保险(集团)股份有限公司在上海证券交易所网站及国内指定报刊发布了《关于平安证券收到中国证监会处罚事先告知书的公告》。作为平安集团的子公司平安证券收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》。中国证券监督管理委员会决定责令平安证券改正及给予警告,没收其在万福生科(湖南)农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元,并处以人民币5,110万元的罚款,暂停其保荐业务许可3个月。 对此,平安集团作为平安证券的控股股东积极督促其严格按照中国证监会的要求缴纳罚没款,持续进行整改,切实保护投资者利益。”

  该情况发生后,本基金管理人针对上述事件进行了及时分析和研究,认为平安证券的违规问题对平安集团的经营和财务状况未产生重大的实质影响,对该公司投资价值未产生实质影响,投资行为符合本基金管理人内部投资管理制度。

  5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  (1)中国证监会批准纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金设立的相关文件;

  (2)《纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

  (3)《纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

  (4)《纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

  (5)基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》;

  (6)报告期内纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。

  8.2 存放地点

  本基金管理人处——上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心19楼

  8.3 查阅方式

  (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资人可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.bnyfund.com投资人对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人纽银梅隆西部基金管理有限公司,咨询电话4007-007-818(免长途话费)或发电子邮件,E-mail:service@bnyfund.com。

  纽银梅隆西部基金管理有限公司

  二〇一四年七月十八日