中国基金报多媒体数字报

  金管理人:华润元大基金管理有限公司

  基金托管人:中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期:2014年7月18日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:1、本基金基金合同于2013年9月11日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

  2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1.此处的任职日期为本基金合同生效日。

  2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,未发生违反公平交易制度的行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  本报告期内上证综指上涨0.74%;创业板指数上涨5.79%。行业方面涨幅前五为:国防军工、计算机、通信、电子元器件、传媒。涨幅后五为:交通运输、商贸零售、纺织服装、综合、房地产。风格上,小盘股好于大盘股。主题上,在线教育、网络安全、航母指数、4G指数表现抢眼。由于本基金为一年期保本基金,在整体资产配置上而言股票仓位较低,在报告期内基金在计算机、电子元器件、医药等热点行业进行了布局。

  本基金固定收益部分的操作较为稳健,债市延续一季度的债券“小阳春”,由于经济数据继续并不乐观,以及央行连续出台“定向降准”的措施,使得市场对于未来货币政策宽松预期升温,推动了中长期债券收益率创出年内新低。政策性银行债由于前期相对国债的利差优势明显,5月份行情中表现优异信用品种5月的净融资量略有下降,同时需求释放,推动了收益率明显下行。由于市场需求转好,收益率下行较为迅速,本基金持续卖出部分债券兑现收益,同时也继续运用回购交易,做好流动性管理工作,并继续精选收益性价比较高的品种滚动投资。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末,本基金份额净值为1.019元,本报告期份额净值增长率为0.49%,同期业绩比较基准收益率为0.75%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  中国经济低迷态势难有改观,预计全年增速将回落至7.5%。真实出口小幅回升;受到产能过剩和地方政府高债务的抑制,投资增长将有所放缓;消费乏力贯穿全年。总需求疲软抑制下半年经济复苏,预计二季度以后经济继续走弱,预计增速将由上半年的7.6%回落至下半年的7.4%左右。经济低迷拖累工业盈利,预计全年增速将为个位数。

  经济在经历了第一季度下滑以后,随着国家“稳增长、调结构、促改革”系列政策的持续出台和以及经济内生增长的韧性,在第二季度有所回暖。在第二季度,国务院召开了9 次常务会议,其中多项措施涉及“稳增长、调结构”,分别包括:税收、就业、三农、投融资、产业发展、经济规划以及环境保护等方面,从多个角度积极引导。五月,中采制造业PMI 指数为50.8%,较二月低点50.2%上升了0.6 个百分点,也是连续的第三个月上升;汇丰PMI 指数,从三月开始也呈现连续上升的态势,五月汇丰PMI 为49.3%,同样实现了连续三个月的反弹。但房地产调整的深度和广度都在逐渐加大;钢铁、水泥等过剩产能产业寒冬仍未过去。经济形势呈现动力和压力并存局面。下半年经济回调压力显著加大,出口的弱势复苏难以弥补地产销售低迷对消费和投资的拖累作用,地产产业链、过剩行业利润面临进一步下行压力。

  主板市场区间震荡,基本上个股题材表现,选股不选市。风格上,小盘股好于大盘股。主题上,在线教育、网络安全、航母指数、4G指数表现抢眼。展望第三季度我们仍看好主题投资,在当前宽幅震荡行情中,信息安全、互联网、智慧城市、去IOE、环保、新能源、医疗等概念将提供更多掘金机会。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  注:本基金本报告期末仅持有6只股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期末未投资股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金为保本型基金,本基金暂不参与股指期货交易。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略,本基金暂不参与国债期货交易。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期间未持有国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  注:本基金总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  注:本报告期期初管理人未持有本基金份额,且报告期内基金管理人持有基金份额未发生变动。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注:本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会关于核准本基金募集的批复;

  2、本基金基金合同;

  3、本基金托管协议;

  4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。

  9.2 存放地点

  以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。

  9.3 查阅方式

  基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。

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  2014年7月18日