中国基金报多媒体数字报

  基金管理人：安信基金管理有限责任公司

  基金托管人：广发银行股份有限公司

  报告送出日期：2014年7月18日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注：业绩比较基准收益率＝1年期人民币定期存款基准利率+3.00%。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：1、本基金基金合同生效日为2013年12月31日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。

  2、本基金的建仓期为2013年12月31日至2014年6月30日，建仓期结束时，本基金各项资产配置比例均符合基金合同的约定。图示日期为2013年12月31日至2014年6月30日。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：1、此处的任职日期为本基金合同生效日。

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  报告期内，我们维持年初对市场的判断，即市场对于经济增速回落已有一定预期，如果经济基本面没有加速恶化，在当前整体估值水平较低情况下市场进一步下挫空间有限，后续政策略微刺激就可能引发股市风险溢价的下降，带来市场交易性机会，但上涨空间受制于政策刺激力度和企业盈利的周期性下滑，持续性可能不强。在行业配置方面，重点选择受益于经济结构转型和政策扶持领域，包括新能源汽车、医疗服务，以及低估值农业品种等，取得了相对较好的主动投资业绩；同时在控制风险前提下，为最大化实现投资收益，积极参与新股和可转换债券一级市场申购等低风险品种投资，获得了一定收益。但报告期内权益类品种总体仓位较低，基金单位净值上升还不明显。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至2014年6月30日，本基金份额净值为1.028元，本报告期份额净值增长率为1.08%，同期业绩比较基准增长率为1.47%。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  当前，在经济下行、存款端利率市场化影响下，银行等金融中介机构惜贷情绪上升，不利于社会总体资金成本下降；而前期为对冲房地产投资下降而加快的基建投资，其持续性受制于财政预算约束；同时，房地产市场泡沫在三季度可能加速去化，加上去年三季度较高基数影响，使得未来一段时间经济增速还会有下行压力。因此，市场较好的投资时机，需要观察到社会资金成本更大幅度下降，或者基建投资进一步加大时，在此之前仍然以防守为主。行业配置方面，主要配置新能源汽车、工业自动化、工业节能环保等领域，在中上游产业中筛选部分供需改善的行业，同时注意并购主题和军工主题的投资。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货合约。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货合约。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

  5.11.3 其他资产构成

  单位：人民币元

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注:总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  2014年5月5日，托管人发布公告，禄金山先生不再担任广发银行股份有限公司资产托管部总经理，任命寻卫国先生担任资产托管部总经理。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；

  2、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

  3、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

  4、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

  5、中国证监会要求的其他文件。

  9.2 存放地点

  安信基金管理有限责任公司

  地址：中国广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

  9.3 查阅方式

  上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

  客户服务电话：4008-088-088

  网址：http://www.essencefund.com

  安信基金管理有限责任公司

  二〇一四年七月十八日