中国基金报多媒体数字报

  基金管理人:安信基金管理有限责任公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2014年7月18日

  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注:业绩比较基准收益率=中债综合指数。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:1、本基金基金合同生效日为2013年7月24日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。

  2、本基金的建仓期为2013年7月24日至2014年1月23日,建仓期结束时,本基金各项资产配置比例均符合基金合同的约定。图示日期为2013年7月24日至2014年6月30日。

  3.3 其他指标

  单位:人民币元

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  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1、此处的任职日期为本基金合同生效日。

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  二季度债券市场整体维持了一季度的牛市行情。经济基本面下行全面确认之后,市场开始逐渐的修正其对于货币政策基调的认识,特别是进入5月份后,市场对央行偏松政策基调达成了共识,以长期利率下行为主驱动,利率品种的收益率曲线进一步平坦化。

  资金面的宽松加上五部委127号文正式出台后对非标类投资的压制,二季度的信用债市场也非常火爆。信用类产品除了五月中旬经历了约十个交易日的调整之外,收益率全面大幅下行,信用利差迅速收窄。其中城投品种表现强于产业债,强周期行业产业债个券走势弱于弱周期行业产业债。6月份新股IPO的重启对资金面特别是交易所资金面的干扰较大,对债市的继续走强有一定的抑制作用。6月底中登公司发布对于交易所质押式回购资格准入标准以及标准券折扣系数取值的指引也引发了交易所市场高收益债为主的大幅调整。

  安信宝利分级基金二季度仓位基本变化不大,在资金面宽松的环境下维持的杠杆比例获得了一定的增厚收益,再加上收益率下行带来的资本利得,本季度宝利母基金净值增长了4.19%。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至2014年6月30日,本基金的基金份额净值为1.044元,报告期内收益率为4.19%,同期业绩比较基准收益率为2.42%,超越同期业绩比较基准1.77%。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望三季度,债券市场将受到几个重要因素的影响:目前宏观经济的一些先行指数已经出现向好的趋势,未来基本面是否探底回升进而货币政策是否会有所收紧,将直接影响债市的走势;相关监管机构对市场规则的调整节奏和力度也会继续对债券细分市场产生很关键但不确定性较大的影响;未来股票市场IPO的节奏和收益也将继续影响资金利率的稳定性以及价格中枢,总体来说三季度变数较大。安信宝利分级基金将在三季度迎来A类的第二次开放,此次开放后A类的最新规模将对产品杠杆产生直接的影响,基金的投资策略也将根据最新规模进行相应的调整,优化组合结构。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货合约。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金为债券型基金,不参与股指期货交易。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货合约。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库,本基金管理人从制度和流程上要求证券必须先入库再买入。

  5.11.3 其他资产构成

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  注:1、本基金合同生效日为2013年7月24日。

  2、本基金基金合同生效之日起2年内,宝利A自基金合同生效之日起每满6个月开放一次,宝利B封闭运作并上市交易。本基金A级于2014年1月23日首次开放并进行份额拆分。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准安信宝利分级债券型证券投资基金募集的文件;

  2、《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》;

  3、《安信宝利分级债券型证券投资基金托管协议》;

  4、《安信宝利分级债券型证券投资基金招募说明书》;

  5、中国证监会要求的其他文件。

  8.2 存放地点

  安信基金管理有限责任公司

  地址:中国广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

  8.3 查阅方式

  上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

  客户服务电话:4008-088-088

  网址:http://www.essencefund.com

  安信基金管理有限责任公司

  二〇一四年七月十八日