中国基金报多媒体数字报

  基金管理人：博时基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期：2014年7月18日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  2.1 基金产品概况

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  2.1.1目标基金基本情况

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  2.1.2目标基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：本基金的基金合同于2012 年6月14日生效，按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第11条“二、投资范围”、“六、投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1基金经理（或基金经理小组）简介

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  4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

  本基金未聘请境外投资顾问。

  4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

  4.4公平交易专项说明

  4.4.1公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

  4.4.2异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金主要投资于标普500交易型开放式指数证券投资基金以及标普500指数成份股及备选成份股，以期获得和跟踪标的指数所表征的市场平均水平的收益。

  本季度本基金仍然处于建仓期。在本季度内，本基金主要通过对标普500ETF申购的方式逐步增加ETF的持仓，同时逐步降低标普500指数成份股和期货的仓位。通过平滑交易的方式，逐步达到法规要求的比例。

  4.5.2报告期内基金的业绩表现

  截至2014年6月30日，本基金份额净值为1.3792元，累计份额净值为1.4138元，报告期内净值增长率为4.56%，同期业绩基准涨幅为4.83%。

  4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2014年第二季度，极寒天气对美国经济的影响已经逐步淡化。限制一季度GDP的因素，比如制造业放缓、消费支出缩减、净出口下降等出现反转，使得二季度GDP有较大幅度的提升。经济数据总体较为利好。随着美联储7月议息会议的结束，耶伦弱化对加息的表述，市场已经逐渐消化了加息的困扰情绪。二季度标普500指数涨幅接近5%，不断创出历史新高。

  展望三季度，持续好转的就业情况或将给美国经济提速增加动力。就业的回暖将提升消费需求，居民收入和收入预期的回升将增强其借贷能力，居民部门加杠杆将带动自住型住房需求的释放。就业复苏将助力经济复苏。此外，三季度的通胀风险或仍将在低位运行，美联储不会轻易改变QE退出的节奏。经济持续复苏，通胀压力不大，流动性相对宽松，仍然利好美国资本市场。我们依然认为，美国市场具有长期配置价值。

  §5 投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

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  注：金融衍生品投资项下的期货投资,在当日无负债结算制度下，结算备付金已包括所持期货合约产生的持仓损益，则金融衍生品投资项下的期货投资与相关的期货结算暂收款（结算所得的持仓损益）相抵消后的净额为0，具体投资情况详见下表：

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  5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

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  5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

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  注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

  5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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  注：所用证券代码采用当地市场代码。

  5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  本报告期末未持有债券投资。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本报告期末未持有债券投资。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本报告期末未持有资产支持证券投资。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

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  5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

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  5.10投资组合报告附注

  5.10.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.10.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.10.3其他各项资产构成

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  5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2014年6月30日，博时基金公司共管理四十七只开放式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾1041亿元人民币，累计分红超过628亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

  1、基金业绩

  根据银河证券基金研究中心统计，标准股票型基金中，截至6月30日，博时医疗保健股票基金、博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在355只标准型股票基金中排名前1/4，、博时主题行业股票基金今年以来净值增长率在355只标准型股票基金中排名前1/3。标准指数股票型基金中，博时沪深300指数、博时上证超大盘ETF、博时深证基本面200ETF三只基金今年以来净值增长率在150只同类基金中排名前1/2。混合基金方面，今年以来博时裕益收益率在35只灵活配置型同类基金中排名前1/2，博时平衡配置在16只股债平衡型同类基金中排名前1/2。

  固定收益方面，博时信用债纯债今年以来收益率在101只长期标准债券型基金中排名前1/4，博时安丰18个月定期开放基金排名前1/3，博时安盈债券基金（A类）在6只中短期标准债券型基金中排名前1/2。

  海外投资方面业绩方面，截至6月30日，博时亚洲票息收益债券基金在同类可比7只QDII债券基金中排名第1，博时大中华亚太精选今年以来收益率在9只QDII亚太股票型基金中排名第2，博时抗通胀在8只QDII商品基金中排名第2。

  2、客户服务

  2014年二季度，博时基金共举办各类渠道培训活动213场，参加人数5318人。

  3、其他大事件

  2014年6月16日，大智慧在上海举办“智慧财经巅峰榜”，博时基金荣获“十佳基金公司”奖项，基金经理张溪冈荣获智慧财经巅峰榜“最佳基金经理”奖项。

  §9 备查文件目录

  9.1备查文件目录

  9.1.1中国证监会批准博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的文件

  9.1.2《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

  9.1.3《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》

  9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  9.1.5博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告正本

  9.1.6报告期内博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上各项公告的原稿

  9.2存放地点

  基金管理人、基金托管人处

  9.3查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

  博时一线通：95105568（免长途话费）

  博时基金管理有限公司

  2014年7月18日