中国基金报多媒体数字报

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  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

  2.1 原富国汉盛封闭

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  2.2 富国天盛灵活配置混合

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位： 人民币元

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  3.2 原富国汉盛封闭基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注：本基金于2014年4月30日转型为开放式基金，本基金报告期为2014年4月1日至2014年4月29日，不足一季。

  由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：本图中所示时间区间为1999年5月10日至2014年4月29日。

  由于本基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。

  本基金于1999年5月10日成立，建仓期6个月，从1999年5月10日至1999年11月9日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

  3.3 富国天盛灵活配置混合基金净值表现

  3.3.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注：本基金合同于2014年4月30日生效，本基金报告期为2014年4月30日至2014年6月30日，不足一季。

  3.3.2 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：1、本图中所示时间区间为2014年4月30日至2014年6月30日，本基金自基金转型日至图表截止日不足一年。

  2、富国天盛灵活配置混合型证券投资基金由汉盛证券投资基金转型而成。基金转型经2014年3月6日至2014年4月8日汉盛证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会备案（证券基金机构监管部部函[2014]67号）。自2014年4月30日起，汉盛证券投资基金在上海证券交易所终止上市，其由《汉盛证券投资基金基金合同》修订而成的《富国天盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》正式生效。

  3、富国基金管理有限公司以2014年6月4日为份额折算基准日对投资者持有的原汉盛证券投资基金进行了基金份额折算操作。经本基金管理人计算并经基金托管人复核的折算前基金份额净值为1.015元，精确到小数点后第9位为1.014909401元（第10位舍去），本基金管理人按照1.014909401的折算比例对原汉盛证券投资基金进行了基金份额折算，折算后的基金份额净值为1.000元，折算后的基金份额为折算前的基金份额乘以折算比例，采用循环进位法保留到小数点后两位，折算后基金份额总额为1,834,804,944.82份。

  4、本基金于2014年4月30日由原汉盛证券投资基金转型而成，建仓期6个月，截止至本报告期末，本基金尚处于建仓期。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：袁宜先生自2012年10月12日起担任汉盛证券投资基金基金经理；2014年4月30日汉盛证券投资基金转型为富国天盛灵活配置混合型证券投资基金，袁宜先生继续担任富国天盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期，富国基金管理有限公司自2014年4月1日至2014年4月29日作为原汉盛证券投资基金的管理人、自2014年4月30日至2014年6月30日作为转型后的富国天盛灵活配置混合型证券投资基金的管理人，分别按照转型前后的《汉盛证券投资基金基金合同》、《富国天盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，并严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

  事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

  事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

  事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

  本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  （1）自2014年4月1日至2014年4月29日未发现异常交易行为。

  公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内汉盛证券投资基金与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  （2）自2014年4月30日至2014年6月30日未发现异常交易行为。

  公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内富国天盛灵活配置混合型证券投资基金与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现4次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  今年二季度，中国的房地产市场呈现量价齐跌态势，拖累房地产投资增速下行，同时，政府加强了宏观政策的对冲力度，持续预调微调，财政货币政策偏于宽松。综合正反两方面因素的影响，中国经济在二季度表现基本平稳。

  在此背景下，A股市场的表现也基本平稳，波幅几乎创下历史最低。而沪港通、新股发行等事件，曾给市场带来阶段性的冲击。

  汉盛证券投资基金在4月底走完了15年的历程，转型为开放式的富国天盛灵活配置混合型证券投资基金。在度过了5月份集中申购期后，本基金逐步加仓，6月集中配置了成长股板块。展望未来，在经济同比增速回升以前，看好流动性宽松对成长股的推动；随着经济同比增速的回升以及沪港通的兑现，蓝筹板块值得配置。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  2014年4月1日至2014年4月29日，汉盛证券投资基金净值增长率为-1.52%；2014年4月30日至2014年6月30日，富国天盛灵活配置混合型证券投资基金净值增长率6.77%，同期业绩比较基准收益率1.05%。

  §5 原富国汉盛封闭投资组合报告

  5.1 转型前最后一日基金资产组合情况

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  5.2 转型前最后一日按行业分类的股票投资组合

  5.3 转型前最后一日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 转型前最后一日按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 转型前最后一日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  5.6 转型前最后一日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 转型前最后一日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注：本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 转型前最后一日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 转型前最后一日本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 转型前最后一日本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期末未投资股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。

  5.10 转型前最后一日本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

  5.10.2 转型前最后一日本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.11.3 其他资产构成

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  5.11.4 转型前最后一日持有的处于转股期的可转换债券明细

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  5.11.5 转型前最后一日前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

  因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  §6 富国天盛灵活配置混合投资组合报告

  6.1 报告期末基金资产组合情况

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  6.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  6.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  6.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  6.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  6.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  6.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注：本基金本报告期末未持有贵金属。

  6.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  6.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  6.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期末未投资股指期货。

  6.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。

  6.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  6.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

  6.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期末未投资国债期货。

  6.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未投资国债期货。

  6.11 投资组合报告附注

  6.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  6.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  6.11.3 其他资产构成

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  6.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  6.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  6.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

  因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  §7 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：基金转型日为2014年4月30日。

  §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  8.1.1 原富国汉盛封闭基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位：份

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  注：原汉盛证券投资基金报告期为2014年4月1日至2014年4月29日。

  8.1.2 富国天盛灵活配置混合基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位：份

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  注：1、富国天盛灵活配置混合型证券投资基金报告期为2014年4月30日至2014年6月30日。

  2、以2014年6月4日为份额折算基准日进行基金份额折算后，基金管理人持有本基金份额增至10,149,094.02份。上表中“报告期期间买入/申购总份额”一栏所列示的份额数系折算所得，基金管理人并未运用固有资金申赎及买卖富国天盛灵活配置混合型证券投资基金。

  8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注：2014年4月1日至2014年4月29日未运用固有资金申赎及买卖汉盛证券投资基金，2014年4月30日至2014年6月30日本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖富国天盛灵活配置混合型证券投资基金

  §9 影响投资者决策的其他重要信息

  富国天盛灵活配置混合型证券投资基金由汉盛证券投资基金转型而成。基金转型经2014年3月6日至2014年4月8日汉盛证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会备案（证券基金机构监管部部函[2014]67号）。自2014年4月30日起，由《汉盛证券投资基金基金合同》修订而成的《富国天盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，原《汉盛证券投资基金基金合同》自同一日起失效。

  §10 备查文件目录

  10.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准设立汉盛证券投资基金的文件

  2、汉盛证券投资基金基金合同

  3、汉盛证券投资基金托管协议

  4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

  5、汉盛证券投资基金财务报表及报表附注

  6、中国证监会《关于汉盛证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》

  7、富国天盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同

  8、富国天盛灵活配置混合型证券投资基金托管协议

  9、富国天盛灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注

  10、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

  10.2 存放地点

  上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

  10.3 查阅方式

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

  咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）

  公司网址：http://www.fullgoal.com.cn

  富国基金管理有限公司

  2014年07月18日