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南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金2014第二季度报告2014年6月30日 2014-07-19 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2014年7月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年4月1日起至2014年6月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方中债中期票据指数债券发起式A ■ 南方中债中期票据指数债券发起式C ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:本基金建仓期为自基金合同生效之日起6 个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为3次,是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年二季度经济增长动能依然疲弱,增速仍在底部徘徊。房地产投资增速下滑明显,主要城市的二手房房价呈现下跌态势,经济基本面处于下行趋势中。融资需求也出现了下降。社会融资规模已连续3个月收缩,特别是五月份出台的“127号文”,其严格限制了银行开展三方买入返售的非标业务。央行实行定向降准和再贷款,对市场投放了充足流动性,M2同比增速重新回到13%以上,并有继续向上的趋势。银行间资金宽松,回购利率处于低位徘徊,去年6月末的“钱荒”没有再次出现。现券市场整体收益出现下降,10年期国债利率下行44BP,10年期金融债下行67BP,3年期和5年期AAA评级中票亦分别下行70BP和63BP,市场风险偏好出现回升。二季度本基金根据成分券变更和规模的变动进行小幅的调整,有效实现了对指数的跟踪。 展望后市,下半年经济增速有望在基建投资的带动下企稳,最新PMI数据也出现了回升,出口对经济的拉动有望继续增加,通胀因素暂不会成为市场主要关注焦点。政策方面,贷存比指标的微调和央行“定向降准”的加码,将推动市场由宽货币向宽信用转换。收益率曲线将进一步出现陡峭化,资金面不会更宽松。国债和金融债品种因资金面宽松而推动的行情将接近尾声,中低等级信用债品种因具备绝对收益高的优势仍将受到投资者青睐。整体而言,债券市场将面临一定的调整压力。本基金为被动型指数基金,我们将进一步优化既有的跟踪策略,注重保持组合的流动性,有效跟踪标的指数。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期A级基金净值收益率为2.86%,同期业绩比较基准收益率为1.88%。C级基金净值收益率为2.79%,同期业绩比较基准收益率为1.88%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 ■ 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ■ §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金基金合同 2、南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金托管协议 3、南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金2014年2季度报告原文 9.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33层 9.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com 本版导读:
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