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嘉实周期优选股票型证券投资基金2014第二季度报告 2014-07-19 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2014年7月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2014年4月1日起至2014年6月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 图:嘉实周期优选股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011年12月8日至2014年6月30日) 注:1:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(第十一部分二、投资范围和五、投资限制(二)投资组合限制)的有关约定。 注2:2014年4月29日,本基金管理人发布《关于嘉实周期优选股票基金经理变更的公告》,詹凌蔚先生不再担任本基金基金经理;聘请郭东谋先生担任本基金基金经理职务。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:(1)基金经理詹凌蔚的任职日期是指本基金基金合同生效之日,基金经理郭东谋的任职日期指公司作出决定后公告之日,离任日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实周期优选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计3次,均为旗下ETF因被动跟踪标的指数的需要而和其他组合发生反向交易,但不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2季度经济上微刺激和稳增长政策不断,PMI指数阶段性见底反弹,尤其是出口指数在货币贬值带动下表现独树一帜;货币政策层面有较大变化,各种新型货币工具进入市场,如定向降准、常备借贷便利以及再贷款等,政府通过政策微调给市场注入流动性,以对冲房地产市场下滑的负面影响,目前看开始取得了一定成效。本季度,上证指数微涨0.74%,沪深300微涨0.88%,而创业板指数则大幅波动,探底后强劲反弹上涨了5.8%左右;本期电子、互联网软件、传媒、计算机以及通信等新兴行业涨幅居前,表现较差的行业主要是机械、房地产以及化工等传统板块。本组合在过去一段时间持续强调中小创业板的巨大风险,年初以来持续减持高估值题材股,坚守低估值的确定性增长行业,在铁路设备、电气设备、海工设备、建筑建材以及农业等细分领域加大配置力度,2季度基本上执行贯彻了这个思路,并在创业板大幅调整阶段逐步加仓部分优质成长股;总体来看,高估值的创业板表现比预期要好,反弹更快更强劲,阶段性本组合的表现不算是很突出,但组合结构总体看更加均衡,将为后期表现打下一定基础。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.1690元;本报告期基金份额净值增长率为2.81%,业绩比较基准收益率为0.90%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望3季度,房地产市场在货币政策紧缩的压力下可能继续下行,随着长期以来风险的积累,信用风险等黑天鹅事件有可能爆发,将对市场的风险溢价带来影响,并加剧市场风险偏好的调整;从货币政策的调整方向来看,利率市场化的后期往往会推高风险溢价,这也是我们持续认为中小市值高估值板块仍有较大调整可能的主要原因,但结构上也许是分化的。另外,随着货币政策微调,以国债收益率为代表的无风险利率的长期走向值得关注,大规模刺激的时代基本结束,但定向微调也可能逐步缓解市场的资金紧张问题,传统周期性大市值板块也许开始会有一些结构性的机会。本组合仍将坚守低估值的确定性增长配置,在铁路设备、海工、建筑建材、汽车、农业以及光伏新能源等行业继续寻找反向型的投资机会,并积极关注中小板的调整,寻找买入真实成长股的长线机会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ■ 注:报告期末,本基金仅持有上述1只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 ■ 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会核准嘉实周期优选股票型证券投资基金募集的文件; (2)《嘉实周期优选股票型证券投资基金基金合同》; (3)《嘉实周期优选股票型证券投资基金托管协议》; (4)《嘉实周期优选股票型证券投资基金招募说明书》; (5)基金管理人业务资格批件、营业执照; (6)报告期内嘉实周期优选股票型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2014年7月19日 本版导读:
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