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嘉实泰和混合2014第二季度报告 2014-07-19 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2014年7月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 嘉实泰和混合型证券投资基金由泰和证券投资基金转型而成。依据中国证监会《关于泰和证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》(基金部函[2014]148号)生效的泰和证券投资基金基金份额持有人大会决议,泰和证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同,并更名为“嘉实泰和混合型证券投资基金”。自2014年4月4日起,由《泰和证券投资基金基金合同》修订而成的《嘉实泰和混合型证券投资基金基金合同》生效。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 嘉实泰和混合型证券投资基金报告期自 2014年4月4日起至2014年6月30日止,原泰和证券投资基金报告期自2014年4月1日起至2014年4月3日止。 §2 基金产品概况 转型后: ■ 转型前: ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标(转型后) 单位:人民币元 ■ 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(3)本基金已于2014年4月30日对原泰和证券投资基金退市时的基金份额进行了折算,基金折算比例为1:1.057531085。 3.1 主要财务指标(转型前) ■ 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(3)本基金已于2014年4月30日对原泰和证券投资基金退市时的基金份额进行了折算,基金折算比例为1:1.057531085。 3.2 基金净值表现(转型后) 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 图:嘉实泰和混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2014年4月4日至2014年6月30日) 注1:本基金转型日期为2014年4月4日,本基金基金合同生效日2014年4月4日至报告期末未满1年。 注2:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,本报告期处于建仓期内。 3.2 基金净值表现(转型前) 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 图:嘉实泰和封闭累计份额净值增长率的历史走势对比图 (1999年4月8日至2014年4月3日) 注1:报告期内,本基金的各项投资比例符合基金合同(七、(四)投资组合)的有关约定:(1)本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%,投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%; (2)本基金持有一家上市公司的股票,不超过基金资产净值10%;本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%;(3)遵守中国证监会规定的其他比例限制。 注2:本基金自2014年4月4日起,由《泰和证券投资基金基金合同》修订而成的《嘉实泰和混型证券投资基金基金合同》生效,原《泰和证券投资基金基金合同》同日起失效。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 (转型前) ■ 注:(1)任职日期是指公司作出决定后公告之日,离任日期是指原泰和证券投资基金基金合同终止之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 (转型后) ■ 注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《泰和证券投资基金基金合同》、《嘉实泰和混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计3次,均为旗下ETF因被动跟踪标的指数的需要而和其他组合发生反向交易,但不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2季度银行间资金状况有了明显改善,但实体经济的资金依然较为紧张,政府通过各种定向宽松给经济注入流动性,又极力避免全局性放水的指引或者暗示。投资人对于长期经济前景日益悲观,期待出清或者刺激的破局。另外,创业板再融资放开,较低的发行价吸引了大量的资金参与IPO。在以上的背景下,市场大盘指数基本稳定,小幅波动,投资人追逐经济疲软背景下的转型机会和政府主导的投资方向。 2季度本基金淡化仓位选择,维持中等偏高的仓位,以泛消费为主题配置,并投资了农业、军工、移动互联网等板块。2季度由于重仓股表现突出,因此取得了较好的业绩。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2014年4月3日(基金合同终止日)泰和封闭份额净值为1.0392元,本报告期(自2014年4月1日起至2014年4月3日止)基金份额净值增长率为-0.35%。 截至本报告期末泰和混合份额净值为1.053元,本报告期基金份额净值增长率为7.16%,业绩比较基准收益率为0.36%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望14年3季度,资金成本可能继续分化,实体经济的资金水平仍将维持高位,经济复苏的迹象不会清晰,政策的着力点判断依然在改革和转型方面,传统投资链条的机会不大。 当然,由于市场上已经有了政府稳经济的声音,因此,3季度的股票市场的机会可能较为多元,除了代表未来方向的新经济依然会有所表现外,传统投资链条的机会也将迎来阶段性行情。 基于对经济复苏力度的判断,本基金将淡化大盘选择,以股票中等偏高仓位作为资产配置的选择方向。板块上,以大消费作为基金主力配置品种。同时,基金将重点关注农业、移动互联网的投资机会。 §5 投资组合报告 转型后: 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (1)上海家化联合股份有限公司发布了《关于收到中国证监会<调查通知书>的公告》,因公司涉嫌违反《中华人民共和国证券法》及相关法规,中国证监会决定对公司立案稽查。本基金投资于“上海家化( 600315)”的决策程序说明:基于上海家化基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于“上海家化”股票的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。 (2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查;在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券中,其他九名证券发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 ■ 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 转型前: 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 注:2014年4月3日,本基金持有的“上海家化”股票市值因该股上涨被动超过基金资产净值10%,4月10日已调整至10%以下。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (1)上海家化联合股份有限公司发布了《关于收到中国证监会<调查通知书>的公告》,因公司涉嫌违反《中华人民共和国证券法》及相关法规,中国证监会决定对公司立案稽查。本基金投资于“上海家化( 600315)”的决策程序说明:基于上海家化基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于“上海家化”股票的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。 (2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查;在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券中,其他九名证券发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 ■ 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:报告期间基金总申购份额含封转开集中申购基金份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 转型后: 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 ■ 注:2014年6月4日因确权增加份额16,770,962.46份,无费用。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 转型前: 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准泰和证券投资基金募集的文件; (2)中国证监会核准泰和证券投资基金转型的文件; (3)《嘉实泰和混合型证券投资基金基金合同》; (4)《嘉实泰和混合型证券投资基金招募说明书》; (5)《嘉实泰和混合型证券投资基金基金托管协议》; (6)《泰和证券投资基金基金合同》; (7)《泰和证券投资基金基金托管协议》; (8) 基金管理人业务资格批件、营业执照; (9) 报告期内泰和证券投资基金、嘉实泰和混合型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 (1)北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 (2)北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行投资托管业务部 8.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2014年7月19日 本版导读:
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