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南方金利定期开放债券型证券投资基金2014第二季度报告2014年6月30日 2014-07-19 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2014年7月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年04月01日起至2014年6月30日止。 §2 基金产品概况 ■ 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方金利”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方金利定期开放债券A ■ 南方金利定期开放债券C ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:根据相关法律法规和基金合同,本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月内。建仓期结束时,本基金各项资产配置比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方金利定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为3次,是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度政府出台的一系列政策是债券市场走向的主导。4月份央行下调县域农村商业银行和农村合作银行的存款准备金率,引导信贷资源支持三农,释放了货币政策微调的信号。5月份央行等四部委联合出台了整顿银行同业业务的127号文,之后央行采用定向再贷款、并再次采用定向准备金等政策微调工具,防止经济进一步下滑。4月份央行首次定向降准确立了微刺激的政策基调后,债券市场迎来了一波大幅上涨的行情,中债综合财富指数上涨3.28%,债券市场各品种收益率均有较大幅度的下行。 在外需回暖和稳增长政策发力的双重推动下,中国经济增速开始逐步表现出企稳的迹象,但是房地产投资继续降温仍然是宏观经济运行的最大风险。未来我们认为货币政策仍将维持定向宽松微刺激的基调,但是6月底银监会调整贷存比计算口径、以及5-6月份信贷放量,标志着政策阶段可能向宽信用过渡,从而导致债券需求受到一定冲击。但是受制于房地产仍然疲弱,债券市场收益率向上的空间也较为有限。 投资运作上,南方金利定期开放基金二季度的持仓仍以信用债为主,同时配有一定的利率债仓位,得益于二季度收益率的大幅下行,获得了较好的资本利得。5-6月份,我们认为组合已经以高杠杆走过了今年债券牛市的大部分行情,未来宽货币向宽信用过渡的不确定性在增加,因此对持有品种进行了逐步减仓操作,大幅降低了组合的杠杆。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期南方金利定期开放A级基金净值增长率为5.06%,同期业绩比较基准增长率为1.25%;南方金利定期开放C级基金净值增长率为5.08%,同期业绩比较基准增长率为1.25%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 ■ 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:截至报告日,本基金尚未开放申赎,本期份额变动为C类基金和A类基金的份额转换以及红利再投资。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、《南方金利定期开放债券型证券投资基金基金合同》。 2、《南方金利定期开放债券型证券投资基金托管协议》。 3、 南方金利定期开放债券型证券投资基金2014年2季度报告原文。 8.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼 8.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com 本版导读:
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