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建信安心回报定期开放债券型2014第二季度报告 2014-07-19 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2014年7月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信安心回报债券A ■ 建信安心回报债券C ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度,国内宏观形式严峻,主要经济数据增幅低于预期,保增长压力加大。为配合增长目标,央行的货币政策也从年初的中性开始转向偏宽松,定向降准、再贷款等一系列数量型政策的出台为银行间市场注入资金,资金面整体宽松,去年的“钱荒”未再现,加上127号文对同业非标的控制,债券市场做多热情较高,不仅短端收益率受资金面的影响出现下行,长端的吸引力明显增加,收益率也出现较大下行,信用息差出现缩窄。全市场呈现加杠杆与加久期的趋势。但目前银行整体资金成本仍明显高于历史平均水平,随着收益率的下行,利率债的短期风险也相应上升。 本季度,建信安心定期开放债券型基金打开申购赎回,为应付流动性冲击,总体上采用了偏稳健的投资风格。随着开放期的结束进入第二个运作周期,本基金再次增加了杠杆并适度增加久期,同时加配了交易所债券的配置。由于是一年期封闭产品,因此操作上相对没有太激进,预防未来的流动性风险一直摆在重要的位置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期安心回报A净值增长率1.95%,波动率0.05%,安心回报C净值增长率1.67%,波动率0.05%;业绩比较基准收益率0.76%,波动率0.01%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度,我们认为国内经济仍面临较大压力,保增长的措施仍将持续,后续刺激政策的出台仍可期。货币政策方面,由于通胀还不到抬头之时,因此在目前的经济形式下央行的货币政策不会转向,仍将维持中性偏宽松的手段。但由于三季度面临财政存款上缴等诸多不利因素,除非央行公开市场明显大幅投放,否则资金面难言二季度的宽松,不排除资金面季度中出现波段性的紧张。信用风险方面,虽然风险事件的暴露市场上已经有相应预期,但风险事件的冲击仍有可能出现,对个券的甄别显得尤为重要。 建信安心定期开放债券型基金仍将保持稳健的投资风格,由于担心市场调整的风险,在追求绝对收益的同时采取短久期加杠杆的策略,以期获取稳健的收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资于国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未投资于国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.10.3 其他资产构成 ■ 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:上述总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信安心回报定期开放债券型证券投资基金设立的文件; 2、《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》; 3、《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书》; 4、《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2014年7月19日 本版导读:
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