![]() 证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
华富量子生命力股票型证券投资基金2014第二季度报告 2014-07-19 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 报告送出日期:2014年7月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司据本基金合同规定,于2014年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为2014年4月1日至2014年6月30日。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:根据《华富量子生命力股票型证券投资基金基金合同》的规定,本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%,债券、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具占基金资产的0%-40%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2011年4月1日到2011年10月1日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富量子生命力股票型证券投资基金基金合同》的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:朱蓓的任职日期指该基金成立之日,孔庆卿的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规,对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 6月中国制造业采购经理指数(PMI)为51,较上月回升0.2,连续四个月保持上行态势,表明中央预调微调策略的效果已经显现,但环比增幅较5月有所缩小,显示反弹动能并不强大。新订单和新出口订单回升明显,对PMI上升拉动最大,显示需求尤其是外需增长企稳,内需方面则主要来自基建、棚户区改造以及定向降准等的影响。整个二季度沪深300指数上涨0.88%,创业板指数上涨5.79%。沪深300指数在四、五、六月分别上涨0.58%、-0.10%、0.40%,显示大盘或已企稳;而创业板指数在四、五、六月分别上涨-3.36%、2.72%、6.57%,显示小股票或已开始反弹。二季度表现最好的三个行业为国防军工、计算机、通信,表现最差的三个行业为交通运输、商贸零售、食品饮料。 二季度,量子生命力在符合量化模型的基础上,对国防军工、信息安全等板块做了一定的主动投资。操作中,我们遵循量化投资理念,加强了对成长股的研究,不断优化我们的投资组合。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金于2011年4月1日正式成立。截止2014年6月30日,本基金份额净值为0.7320元,累计份额净值为0.7320元。报告期,本基金份额净值增长率为-0.27%,同期业绩比较基准收益率为1.43%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 6月统计局和汇丰PMI指数双双回暖。统计局PMI指数显示,景气反弹集中于大型企业,新订单和生产指数有所回升,内需有所企稳。从汇丰PMI指标来看,外需复苏尽管不如5月强劲,但也对出口有所贡献。地产投资继续下滑,由于稳增长措施的部分对冲,遏制了内需的下滑态势,但经济整体上依然疲弱。下半年经济增速或仍将呈现窄幅波动的格局,而市场的波动或将更多受流动性因素的影响。由于短期政策面更加关注稳增长,因此流动性困局可能依然难以打破。在此背景下,下半年市场可能较难出现极端的上涨或下跌,整体仍将以窄幅振荡为主。继续关注业绩稳定成长且估值相对较低的白马股,以及以政府为主导的相关主题板块,如京津冀一体化、铁路投资、棚户区改造、国企改革等,此外仍需关注安全相关的行业及个股。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 准油股份(002207)于2013年10月24日发布《新疆准东石油技术股份有限公司关于受到行政处罚的公告》,公告称准油股份于2013年10月21日收到新疆维吾尔自治区国家税务局《关于新疆准东石油技术股份有限公司税务违法问题的处罚决定》(新国税罚[2013]1号),因准油股份2006-2008年期间,公司购进原油、砂石料、水等,未取得运输单位开具的运费发票,自行到税务机关代开运费发票,并申报税前扣除。且2008年,公司取得4份广东省广州市华侨宾馆开具的广东省深圳住宿费发票,计入当期成本费用并税前扣除。经协查,广东省深圳市地税局鉴定上述发票为虚假发票。新疆维吾尔自治区国家税务局决定对淮油股份违反发票管理法规的行为处罚款10,000.00元。 本基金投资于“准油股份(002207)”的决策程序说明:基于准油股份基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于“准油股份”,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 报告期内本基金投资的前十名证券中其他证券发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 ■ 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、华富量子生命力股票型证券投资基金基金合同 2、华富量子生命力股票型证券投资基金托管协议 3、华富量子生命力股票型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富量子生命力股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 本版导读:
发表评论:财苑热评: |