中国基金报多媒体数字报

  基金管理人:华富基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2014年7月19日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１４年７月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告财务资料未经审计。

  本报告期间为２０１４年４月１日至２０１４年６月３０日。

  §２ 基金产品概况

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：根据《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票占基金资产的３０％～８０％，权证占基金资产净值的０～３％，债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具占基金资产的５％～７０％，其中，基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。本基金建仓期为２００８年１２月２４日到２００９年６月２４日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：这里的任职日期指公司作出决定之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

  本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情形。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和运作分析

  二季度沪深３００指数累计上涨０．８８％，回顾二季度沿着两条主线看：１、经济下行压力较大，回顾上半年看，政府容忍度较大，出来局部刺激政策并未有太多措施；２、流动性看新一届政府的货币政策相对较为稳健，虽没有去年的钱荒，但总体看没有太大放松。因此回顾整个二季度，市场并未有太大表现，创业板在一季度和二季度初的挤泡沫后，引来了一轮小幅反弹，很多新兴产业的个股在调整后创出新高。总体来看，二季度主要机会还是在创业板为代表的新兴产业，在前期一片挤泡沫声中的超跌反弹。

  本基金在二季度超配ＴＭＴ整个板块，其中主要以信息安全为代表的去ＩＯＥ概念股和电子板块，另外，机器人、军工和环保也进行了超配，减持了银行、房地产、医疗服务和消费等，大幅降低了前周期品种的配置。由于前期信息安全持仓相对较重，在市场大幅调整后，做了一定减持，因此总体在反弹过程中表现收到一定影响，长期看新兴产业的投资机会仍然值得长期重视，也是本基金未来投资的重点。

  ４．５ 报告期内基金的业绩表现

  本基金于２００８年１２月２４日正式成立。截止２０１４年６月３０日，本基金份额净值为０．９００５元，累计份额净值为１．０６０５元。报告期，本基金份额净值增长率为５．９９％，同期业绩比较基准收益率为１．００％。

  ４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  二季度公布的经济数据看经济已经进入底部区间，虽然只是进行了局部刺激，但是经济向下空间已经不大，全年看政府对全年经济增长７．５％以上传递出较强信心，因此三季度至年底政府有望出台更加刺激的政策刺激。从宏观数据来看，中国经济下行趋势很明显，工业和出口型企业盈利持续恶化的状况仍然在延续

  我们预期三季度经济有望企稳复苏，在出台一定的经济刺激政策和相对宽裕的流动性背景下市场将逐步好转，维持大盘谨慎乐观的判断，对于配置上坚持“一轴加两翼”的架构，即坚持以新兴产业为轴心，以改革和安全为两翼的配置为主体。另外，增加军工、环保和医疗服务为主。长期坚持新兴产业掘金之路不动摇。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

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  ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  ５．８ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  注：本报告期内本基金无股指期货投资。

  ５．９ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  注：本基金本报告期内未投资国债期货。

  ５．１０ 投资组合报告附注

  ５．１０．１ 石化转债的发行主体中国石油化工股份有限公司（以下简称 “中国石化”）于２０１４年１月１２日发布《中国石油化工股份有限公司公告》，公告称２０１３年１１月２２日凌晨，中国石化位于青岛经济技术开发区的东黄复线原油管道发生破裂，导致原油泄漏，部分原油漏入市政排水渠道；当日上午市政排水渠道发生爆炸，导致周边行人、居民、抢险人员伤亡的重大事故。国务院于近日将该起“山东省青岛市１１·２２中石化东黄输油管道泄漏爆炸”事故认定为一起特别重大责任事故，并对中国石化及当地政府的４８名责任人分别给予纪律处分，对涉嫌犯罪的１５名责任人移送司法机关依法追究法律责任。

  准油股份（００２２０７）于２０１３年１０月２４日发布《新疆准东石油技术股份有限公司关于受到行政处罚的公告》，公告称准油股份于２０１３年１０月２１日收到新疆维吾尔自治区国家税务局《关于新疆准东石油技术股份有限公司税务违法问题的处罚决定》（新国税罚［２０１３］１号），因准油股份２００６－２００８年期间，公司购进原油、砂石料、水等，未取得运输单位开具的运费发票，自行到税务机关代开运费发票，并申报税前扣除。且２００８年，公司取得４份广东省广州市华侨宾馆开具的广东省深圳住宿费发票，计入当期成本费用并税前扣除。经协查，广东省深圳市地税局鉴定上述发票为虚假发票。新疆维吾尔自治区国家税务局决定对淮油股份违反发票管理法规的行为处罚款１０，０００．００元。

  本基金投资于“石化转债（１１００１５）”、“准油股份（００２２０７）”的决策程序说明：基于石化转债、准油股份基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“石化转债”、“准油股份”，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

  报告期内本基金投资的前十名证券中其他证券发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ５．１０．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  ５．１０．３ 其他资产构成

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  ５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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  ５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  ５．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §７ 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。

  §８ 备查文件目录

  ８．１ 备查文件目录

  １、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同

  ２、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议

  ３、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

  ４、报告期内华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

  ８．２ 存放地点

  基金管理人、基金托管人处

  ８．３ 查阅方式

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。