中国基金报多媒体数字报

  基金管理人:兴业全球基金管理有限公司

  基金托管人:兴业银行股份有限公司

  报告送出日期:2014年7月21日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:本基金收益分配按日结转份额。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:1、净值表现所取数据截至到2014年6月30日。

  2、按照《兴全添利宝货币市场基金基金合同》的规定,本基金建仓期为2014年2月27日至2014年5月26日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

  3、本基金成立于2014年2月27日,截止2014年6月30日,本基金成立不满一年。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。

  2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。

  3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全添利宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计,从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度伊始,逐步出炉的各项经济数据均对全年7.5%的增长目标构成了不小的压力 ,对未来经济发展下行的预期差异逐渐成为左右债市尤其是长端的主导因素,而通胀整体处于低位则为货币政策放松提供了基础。为了对冲不断下行的房地产投资和制造业投资,政府不断加码的“微刺激”,货币的宽松预期在二季度不断兑现,包括公开市场操作、定向逆回购、国库现金招标、再贷款等方式的组合拳则反映了央行定向微调政策的延续。同时,随着银行监管力度的加大、同业业务发展增速有所放缓、传统信贷业务占比有所提高,一定程度助推了社会融资成本的下降。

  运作期内,利率债收益率曲线平坦化运行,10年期国债下行45BP,为各期限收益率下降幅度最大,而中短端债券收益率不降反升,1年期国债上行30BP,这充分表明,市场对宽松货币政策有足够的预期。信用债表现更为突出——信用债的机会围绕着宽松的资金价格惯性展开,各等级短融收益率下行40-70BP不等,成为市场争相追逐的主流品种,长端的城投债、低评级公司债收益率也出现大幅下行。而在关键时点的流动性上,鉴于市场有足够的准备,利率总体趋于平稳,只是季末重启的IPO阶段性打乱了货币市场的节奏。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金份额净值增长率为1.3314%,同期业绩比较基准收益率为0.3366%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  宽货币作为降低社会融资成本的主渠道将成为常态,因而下一阶段流动性仍保持充裕。货币利率与流动性预期保持稳定,三季度受季节性因素影响,流动性较二季度略有下降,但利率和融资可得性不足以发生巨大变化。预计三季度流动性总量以超储率2%为中枢,R007处于3.3%中枢,上下波动。策略上,在平稳度过半年末后,我们将借助债券市场自身的调整和相对宽松的货币环境,实时精选个券,适度放大久期,增强组合收益。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期债券回购融资情况

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  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  本报告期内未发生债券正回购资金余额超过基金资产净值20%的情况。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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  报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

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  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

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  5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照实际利率每日计提应收利息,2007年7月1日前按直线法,2007年7月1日起按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

  5.8.2 本报告期内不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

  5.8.3 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查。

  5.8.4 其他资产构成

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  5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  注:总申购份额含红利再投资。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会准予兴全添利宝货币市场基金募集注册的文件

  ２、关于募集兴全添利宝货币市场基金之法律意见书

  ３、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  ４、基金托管人业务资格批件和营业执照

  ５、《兴全添利宝货币市场基金基金合同》

  ６、《兴全添利宝货币市场基金托管协议》

  ７、中国证监会规定的其他文件

  ９．２ 存放地点

  基金管理人、基金托管人的办公场所。

  ９．３ 查阅方式

  投资者可登录基金管理人互联网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

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