中国基金报多媒体数字报

第一部分 重要声明与提示

《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号（上市交易公告书的内容与格式）》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，申万菱信中证军工指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）管理人的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国农业银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。

凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅于2014年6月25日《上海证券报》、《证券时报》的“申万菱信中证军工指数分级证券投资基金招募说明书”。本基金的招募说明书同时发布在本公司网站（www.swsmu.com）。

第二部分 基金概览

一、基金名称：申万菱信中证军工指数分级证券投资基金

基金简称：申万菱信中证军工指数分级；场内简称：申万军工；基金代码：163115

基金简称：申万军工A份额；场内简称：SW军工A；交易代码：150186

基金简称：申万军工B份额；场内简称：SW军工B；交易代码：150187

二、基金类型：股票型

三、基金运作方式：契约型开放式。

四、本基金的基金份额包括申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“申万军工份额”）、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（以下简称“申万军工A份额”）与申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之积极进取类份额（以下简称“申万军工B份额”）。其中，申万军工A份额、申万军工B份额的基金份额配比始终保持1:1的比例不变。

五、本基金的存续期限：不定期。

六、场外将通过基金管理人的直销中心及基金场外代销机构的代销网点发售（具体名单详见基金份额发售公告）。场内将通过深圳证券交易所内具有基金代销业务资格并经深圳证券交易所认可的会员单位发售（具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告）。本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的会员单位也可代理场内基金份额的发售。基金发售结束后，投资者场外认购所得的全部份额将确认为申万军工份额；投资者场内认购所得的全部份额将按1:1 的比例确认为申万军工A 份额与申万军工B 份额。

基金合同生效后，申万军工份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易。申万军工A份额与申万军工B份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不接受单独的申购与赎回。

七、申万军工份额的申购与赎回：投资者可通过场外或场内两种方式对申万军工份额进行申购与赎回。申万军工份额场外申购与赎回的场所包括基金管理人的直销中心和基金管理人委托的场外销售机构，投资者可使用开放式基金账户，通过基金管理人、场外销售机构办理场外申购、赎回业务；申万军工份额场内申购与赎回的场所为深圳证券交易所内具有基金代销业务资格、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位，投资者使用深圳证券账户，通过深圳证券交易所交易系统办理场内申购、赎回业务。具体的销售网点参见本基金招募说明书“第五部分 相关服务机构”或由基金管理人在其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理申万军工份额的申购与赎回。

八、份额配对转换是指本基金的申万军工份额与申万军工A份额、申万军工B份额之间的配对转换，包括分拆和合并两个方面。

分拆指基金份额持有人将其持有的每两份申万军工份额的场内份额申请转换成一份申万军工A份额与一份申万军工B份额的行为。

合并指基金份额持有人将其持有的每一份申万军工A份额与一份申万军工B份额进行配对申请转换成两份申万军工份额的场内份额的行为。

九、定期份额折算：在每个运作周年，将申万军工A份额上一个运作周年结束日的基金份额参考净值超出本金1.0000元部分，折算为场内申万军工份额分配给申万军工A份额持有人。申万军工份额持有人持有的每两份申万军工份额将按一份申万军工A份额获得新增申万军工份额的分配。持有场外申万军工份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外申万军工份额的分配；持有场内申万军工份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内申万军工份额的分配。经过上述份额折算，申万军工A份额的基金份额参考净值和申万军工份额的基金份额净值将相应调整。有关定期份额折算的具体规定请见本基金招募说明书以及相关公告。

十、不定期份额折算：本基金除进行以上的定期份额折算外，在以下两种情况下也会进行不定期份额折算，即：当申万军工份额的基金份额净值大于或等于1.5000元时；当申万军工B份额的基金份额参考净值达到或跌破0.2500元时。有关不定期份额折算的具体规定请见本基金招募说明书以及相关公告。

十一、申万军工A份额和申万军工B份额的终止运作：经基金份额持有人大会决议通过，申万军工A份额与申万军工B份额可申请终止运作。该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过，即须经参加基金份额持有人大会的申万军工份额、申万军工A份额与申万军工B份额各自的基金份额持有人或其代理人所持该级基金份额表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方为有效。

十二、基金份额总额：截至2014年8月4日，本基金的基金份额总额为418,799,097.83份，其中，申万军工：392,476,553.83份，SW军工A：13,161,272.00 份，SW军工B：13,161,272.00 份。

十三、基金份额净值：截至2014年8月4日，申万军工份额净值为1.0007元，SW军工A份额净值为1.0020元，SW军工B份额净值为0.9994元。

十四、本次上市交易的基金份额简称：SW军工A、SW军工B

十五、本次上市交易的基金份额总额：SW军工A：13,161,272.00 份；SW军工B：13,161,272.00份（截至2014年8月4日）

十六、本次上市交易的基金份额交易代码：SW军工A ：150186；SW军工B ：150187

十七、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

十八、上市交易日期：2014年8月11日

十九、基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

二十、基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二十一、本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

第三部分 基金的募集与上市交易

一、本次基金上市前基金募集情况

1、基金募集申请的核准机构和核准文号：2014年4月2日获中国证券监督管理委员会证监许可【2014】350号文核准募集

2、基金运作方式：上市契约型开放式

3、基金合同期限：不定期

4、发售日期：2014年6月30日到2014年7月18日

5、发售价格：1.00元人民币

6、发售方式：本基金通过场外、场内两种方式公开发售

7、发售机构：

（1）场外销售机构：

1）直销机构

申万菱信基金管理有限公司直销中心和申万菱信网上交易。

2）代销机构

(1)名称：中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：蒋超良

联系人：刘一宁

电话：010-85108227

传真：010-85109219

客户服务电话：95599

网址：www.abchina.com

(2)名称：交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市银城中路188号

法定代表人：牛锡明

电话：021-58781234

联系人：陈铭铭

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

(3)名称：上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：吉晓辉

传真：021-63604199

联系人：倪苏云、于慧

客户服务热线：95528

公司网站：www.spdb.com.cn

(4)名称：上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天15－20、22－27层

法定代表人：胡平西

客服电话：021-96 2999/4006 962 999

联系人：吴海平

传真：021-38523664

网址：www.srcb.com

(5)名称：国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人：万建华

电话：021-38676666

传真：021-38670666

客户服务热线：400-8888-666

(6)名称：中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：王常青

联系人：权唐

开放式基金咨询电话：400-8888-108

开放式基金业务传真：010-65182261

公司网站：www.csc108.com

(7)名称：国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼

法定代表人：何如

联系人：齐晓燕

传真：0755-82133952

客户服务电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

(8)名称：招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人：宫少林

传真：0755-82943636

联系人：林生迎

客户服务热线：4008888111、95565

公司网站：www.newone.com.cn

(9)名称：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦

法定代表人：王东明

电话：010-84588266

传真：010-84865560

联系人：陈忠

网址：www.cs.ecitic.com

(10)名称：中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：陈有安

客户服务热线：4008888888

传真：010-66568990

联系人：宋明

公司网址：www.chinastock.com.cn

(11)名称：海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路98号

办公地址：上海市广东路689号

法定代表人：王开国

联系人：金芸、李笑鸣

客户服务电话：400-8888-001(全国)，021-95553，或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网站：www.htsec.com

(12)名称：申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路171号

法定代表人：储晓明

传真：021-33388224

联系人：高夫

客服电话：021-95523

公司网站：www.sywg.com

(13)名称：长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

联系人：李良

传真：027-85481900

客户服务电话：95579或4008-888-999

网址：www.95579.com

(14)名称：安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

法定代表人：牛冠兴

传真：0755-82558355

联系人：余江

统一客服电话：4008001001

公司网站地址：www.essence.com.cn

(15)名称：中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

传真：0571-85106383

客户服务电话：95548

网址：www.bigsun.com.cn

(16)名称：中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

法定代表人：杨宝林

客户服务电话：95548

网址：www.zxwt.com.cn

(17)名称：东吴证券股份有限公司

住所：苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦

法定代表人：吴永敏

联系人：方晓丹

电话：0512-65581136

传真：0512-65588021

客服电话：4008601555

公司网址：www.dwzq.com.cn

(18)名称：信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

客服电话：400-800-8899

公司网址：www.cindasc.com

(19)名称：光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：薛峰

联系人：刘晨、李芳芳

客服电话：95525

传真：021-68815009

公司网站：www.ebscn.com

(20) 名称：广州证券有限责任公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人： 刘东

联系人： 林洁茹

联系电话： 020-88836999

传真： 020-88836654

客户服务电话：020-961303

网址： www.gzs.com.cn

(21)名称：国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市县前东街168号

法定代表人：雷建辉

联系人：徐欣

传真：0510-82830162

客户服务电话：4008885288

网址：www.glsc.com.cn

(22)名称：中航证券有限公司

注册地址：江西省南昌市抚河北路291号

法定代表人：杜航

联系人：戴蕾

客服电话：0791-6768763

网址：www.scstock.com

(23)名称：西部证券股份有限公司

注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

法定代表人：刘建武

联系人：刘莹

传真：029-87406649

客户服务电话：95582

网站：www.westsecu.com

(24)名称：天风证券股份有限公司

注册地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路２号高科大厦四楼

办公地址：武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座四楼

法定代表人：余磊

联系人：翟璟

传真：027-87618863

客服电话：028-86711410

网址：www.tfzq.com

(25)名称：和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人：王莉

传真：021-20835879

客服电话：400-920-0022/ 021-20835588

网址：licaike.hexun.com

(26)名称：诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

法定代表人：汪静波

联系人：方成

传真：021-38509777

客户服务电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

(27)名称：深圳众禄基金销售有限公司

注册(办公)地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

法定代表人：薛峰

联系人：童彩平

电话：0755-33227950

传真：0755-82080798

客户服务电话：4006-788-887

网址：众禄基金网www.zlfund.cn，基金买卖网www.jjmmw.com

(28)名称：上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

法定代表人：其实

联系人：潘世友

电话：021-54509998

传真：021-64385308

客户服务电话：400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

(29)名称：上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

客服电话：400-700-9665

公司网址：www.ehowbuy.com

(30)名称：杭州数米基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人：陈柏青

联系人：张裕

传真：0571-26698533

客户服务电话：4000766123

公司网址：www.fund123.com

(31)名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人：张跃伟

客服电话：400-089-1289

公司网站：www.erichfund.com

(32)名称：浙江同花顺基金销售有限公司

注册办公地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

法定代表人：凌顺平

联系人：杨翼

传真：0571-88910240

客户服务电话：4008-773-772，0571-88920897

网站：www.5ifund.com

(33)名称：北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

法定代表人：闫振杰

联系人：宋丽冉

电话：010-62020088

传真：010-62020355

客服电话：4008886661

网址：www.myfund.com

（2）场内销售机构：

本基金通过深圳证券交易所上网定价发售，基金份额发售机构为具有基金销售资格的深圳证券交易所会员单位，具体名单为：爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、诚浩证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、天风证券、天源证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后）。

本基金募集结束前获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可通过深圳证券交易所系统办理本基金的场内认购业务。

8、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

9、募集资金总额及入账情况

本次募集的募集有效认购总户数为4,827户，有效净认购总金额为418,642,809.42元人民币，认购资金的银行利息156,288.41元人民币，其中，场外认购缴存资金产生折算为基金份额的利息为152,744.41元人民币，场内认购缴存资金产生折算为基金份额的利息为3,544.00元人民币。本基金有效净认购总额 418,642,809.42元人民币及场外认购缴存资金产生折算为基金份额的利息152,744.41元人民币已于2014年7月23日全额划入本基金在基金托管人中国农业银行股份有限公司开立的申万菱信中证军工指数分级证券投资基金托管专户；场内认购缴存资金产生折算为基金份额的利息3,544.00元人民币，将于下一季度银行结息日(2014年9月20日)划入本基金在基金托管人中国农业银行股份有限公司开立的申万菱信中证军工指数分级证券投资基金托管专户。

10、本基金募集备案情况：本基金于2014年7月23日验资完毕，2014年7月24日向中国证监会提交了验资报告，办理基金备案手续。根据证监会《关于申万菱信中证军工指数分级证券投资基金备案确认的函》（证券基金机构监管部部函[2014] 873号）的书面确认，本基金合同于2014年7月24日正式生效。

11、基金合同生效日：2014年7月24日。

12、基金合同生效日的基金份额总额：418,799,097.83份，其中，申万军工： 392,476,553.83份，SW军工A：13,161,272.00份，SW军工B：13,161,272.00 份。

二、本基金的日常申购、赎回业务安排

本基金管理人将于2014年8月11日起开始办理本基金的日常申购和赎回业务，具体业务办理时间等情况在开放申购和赎回公告中规定。

三、申万军工上市交易的主要内容

1、本基金上市交易的核准机构和核准文号：深证上【2014】280号

2、上市交易日期：2014年8月11日。

3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。

投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。

4、基金简称：申万军工A份额、申万军工B份额

场内简称：SW军工A、SW军工B

5、基金交易代码：SW军工A：150186、SW军工B：150187

6、本次上市交易份额（截止2014年8月4日）：SW军工A：13,161,272.00 份、SW军工B：13,161,272.00 份

7 、未上市交易份额的流通规定：未上市交易的申万军工办理跨系统转托管到场内（证券登记结算系统）后，可以向具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位，根据基金合同配对转换的规定申请将份额分拆成SW军工A和SW军工B，分拆后的SW军工A和SW军工B可以在深圳证券交易所场内上市流通。

8、基金资产净值的披露：基金合同生效后，在申万军工A份额、申万军工B份额上市交易前或者开始办理申万军工份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和申万军工份额的基金份额净值、申万军工A份额和申万军工B份额的基金份额参考净值。

在申万军工A份额、申万军工B份额上市交易后或者开始办理申万军工份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的申万军工份额的基金份额净值和基金份额累计净值、申万军工A份额和申万军工B份额各自的基金份额参考净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和申万军工份额的基金份额净值、申万军工A份额和申万军工B份额各自的基金份额参考净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、申万军工份额的基金份额净值和基金份额累计净值、申万军工A份额和申万军工B份额各自的基金份额参考净值登载在指定媒体上。

第四部分 持有人户数、持有人结构及前十名持有人

一、持有人户数

截至2014年8月4日，基金份额持有人户数为4,827户，平均每户持有的基金份额为86,761.78份；其中，申万军工为4,731户，平均每户持有的基金份额为82,958.48份；SW军工A为96户，平均每户持有的基金份额为137,096.58份；SW军工B为96户，平均每户持有的基金份额为137,096.58份。

二、持有人结构

截至2014年8月4日，本基金场内份额持有人结构如下：

场内机构投资者持有的基金份额为5,110,118.00份，占场内基金总份额的19.41%；场内个人投资者持有的基金份额为21,212,426.00份，占场内基金总份额的80.59%。

机构投资者持有的本次上市交易的SW军工A份额为2,555,059.00 份，占本次SW军工A上市交易基金份额比例为19.41%；个人投资者持有的本次上市交易的SW军工A份额为10,606,213.00份，占本次SW军工A上市交易份额比例为80.59%。

机构投资者持有的本次上市交易的SW军工B份额为2,555,059.00份，占本次SW军工B上市交易基金份额比例为19.41%；个人投资者持有的本次上市交易的SW军工B份额为10,606,213.00份，占本次SW军工B上市交易份额比例为80.59%。

三、截至2014年8月4日，前十名场内基金份额持有人情况：

注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的持有人信息编制。

第五部分 基金主要当事人简介

一、基金管理人

1、公司概况

名称：申万菱信基金管理有限公司

法定代表人：姜国芳

总经理：过振华

设立日期：2004年1月15日

注册资本：1.5亿元人民币

注册地址：上海市淮海中路300号香港新世界大厦40楼

办公地址：上海市淮海中路300号香港新世界大厦40楼

设立批准文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字［2003］144号文

工商登记注册的法人营业执照注册号：100000400010467

经营范围：基金管理业务、发起设立基金以及经中国证监会批准的其他业务（包括销售其本身发起设立的基金）。

存续期间：持续经营

2、股东及其出资比例：申银万国证券股份有限公司持有67%的股权，三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股权。

3 、内部组织结构及职能

公司设置了合理的组织结构，设有包括投研、专户、市场营销、合规风控和后台运作等共十三个部门。其中，投研部门主要负责研究、投资管理、投资交易等工作；专户部门主要负责专户客户的开发及维护，专户资产的投资运作等工作；市场营销部门主要负责基金产品销售、营销和市场推广等工作；风控合规部门主要负责投资的事前、事中、事后风险、绩效评估和法务、合规等工作；后台运作部门主要负责会计估值与核算、注册登记等日常运营业务，信息系统的管理和维护，财务会计、行政管理，董事会和人力资源管理等工作。

4、人员情况

截至2014年8月4日，我公司共有104名员工，其中博士7人、硕士52人和学士42人，其他学历3人。

5、信息披露负责人：来肖贤

咨询电话：400 880 8588

6、基金管理业务情况

截止2014年8月4日，申万菱信基金管理有限公司旗下共管理18只开放式基金，分别为申万菱信盛利精选证券投资基金、申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信新动力股票型证券投资基金、申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信新经济混合型证券投资基金、申万菱信竞争优势股票型证券投资基金、申万菱信添益宝债券型证券投资基金、申万菱信消费增长股票型证券投资基金、申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金、申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金和申万菱信中证军工指数分级证券投资基金。

7、本基金基金经理

张少华，复旦大学数量经济学硕士。曾任职于申银万国证券，2003年1月加入申万巴黎基金管理有限公司(现申万菱信)筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司，曾任风险管理总部总监，投资管理总部副总监，申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）基金经理等，现任基金投资管理总部总监，申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金及申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金经理。

二、基金托管人

1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：蒋超良

成立时间：2009 年1 月15 日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复【2009】13号

组织形式：股份有限公司

注册资本：32,479,411.7万元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：《关于核准中国农业银行证券投资基金托管人资格的批复》，中国证监会证监基字【1998】23号

联系电话：010-68121510

传真：010-68121816

联系人：李芳菲

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工140余名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止2014年6月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共213只。

三、验资机构

会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人姓名：杨绍信

电话：+86 -21-23238888

传真：+86-21-23238800

联系人：张振波

经办注册会计师：薛竞、张振波

第六部分 基金合同摘要

基金合同的内容摘要见附件。

第七部分 基金财务状况

深圳证券交易所在申万菱信中证军工指数分级证券投资基金募集期间未收取任何费用，其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率收取认购费。本基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

申万菱信中证军工指数分级证券投资基金2014年8月4日资产负债表（未经审计）如下：

注：报告截止日2014年8月4日，申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之基础级别(以下简称“申万军工”)份额净值1.0007元，申万菱信中证军工指数分级证券投资基金A类(以下简称“SW军工A”)份额净值1.0020元，申万菱信中证军工指数分级证券投资基金B类(以下简称“SW军工B”)份额净值0.9994元；申万军工份额392,476,553.83份，SW军工A基金份额13,161,272.00份，SW军工B基金份额13,161,272.00份。

第八部分 基金投资组合

截止到2014年8月4日，申万菱信中证军工指数分级证券投资基金的投资组合如下：

1、报告期末基金资产组合情况

2、 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、 投资组合报告附注

8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.3 其他各项资产构成

8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第九部分 重大事件揭示

本基金以下信息披露事项均已通过指定报刊以及基金管理人网站(www.swsmu.com.cn) 进行公开披露，并已报送相关监管部门备案。

1、2014年6月25日，刊登于基金管理人网站的申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金合同；

2、2014年6月25日，刊登于《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站的申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金合同摘要；

3、2014年6月25日，刊登于基金管理人网站的申万菱信中证军工指数分级证券投资基金托管协议；

4、2014年6月25日，刊登于《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站的申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金份额发售公告；

5、2014年6月25日，刊登于《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站的申万菱信中证军工指数分级证券投资基金招募说明书；

6、2014年6月27日，刊登于《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站的关于旗下申万菱信中证军工指数分级证券投资基金新增国信证券股份有限公司为代销机构的公告；

7、2014年6月30日，刊登于《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站的申万菱信中证军工指数分级证券投资基金上网发售提示性公告；

8、2014年7月2日，刊登于《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站的关于旗下申万菱信中证军工指数分级证券投资基金新增上海浦东发展银行股份有限公司为代销机构的公告；

9、2014年7月26日，刊登于《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站的申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金合同生效公告。

第十部分 基金管理人承诺

本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。

（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

第十一部分 基金托管人承诺

基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。

（二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。

（三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，并在限期内，随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。

（四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

第十二部分 备查文件目录

以下备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，投资者可在办公时间免费查阅：

（一）中国证监会核准基金募集的文件

（二）《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金合同》

（三）《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金托管协议》

（四）《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金招募说明书》

（五）法律意见书

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照

申万菱信基金管理有限公司

2014年8月6日

附件：基金合同摘要

第一部分 基金管理人、基金托管人及基金份额持有人的权利与义务

一、基金管理人

（一）基金管理人简况

名称：申万菱信基金管理有限公司

住所：上海市淮海中路300号香港新世界大厦40楼

法定代表人：姜国芳

设立日期： 2004年1月15日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，中国证监会证监基金字【2003】144号文

组织形式：有限责任公司

注册资本：壹亿伍仟万元人民币

存续期限：持续经营

联系电话：+86-21-23261188

（二）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产；

（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用；

（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值、申万军工份额的基金份额净值、申万军工A份额和申万军工B份额的基金份额参考净值，确定申万军工份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度、半年度和年度基金报告；

（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

二、基金托管人

（一）基金托管人简况

名称：中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街69 号

法定代表人：蒋超良

成立时间： 2009 年1 月15 日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复【2009】13号

组织形式：股份有限公司

注册资本：32,479,411.7 万元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号

（二）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；

（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户，按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

(下转B23版)