中国基金报多媒体数字报

一、重要声明与提示

招商可转债分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）之转债优先、转债进取上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1 号<上市交易公告书的内容与格式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，本基金管理人的董事会及董事保证本上市交易公告书（以下简称“本公告书”）所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。

本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。

凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在2014年7月4日《中国证券报》、《证券时报》及招商基金管理有限公司网站（www.cmfchina.com）上公告的《招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书》。

二、基金概览

1、基金名称：招商可转债分级债券型证券投资基金

2、基金类型：债券型

3、基金运作方式：契约型开放式

4、本基金的基金份额包括招商可转债分级债券型证券投资基金之基础份额（简称“招商可转债份额”，场内简称“转债分级”，基金代码：161719)、招商可转债分级债券型证券投资基金之稳健收益类份额（简称“招商转债A份额”，场内简称“转债优先”，基金代码：150188）与招商可转债分级债券型证券投资基金之积极收益类份额（简称“招商转债B份额”，场内简称“转债进取”，基金代码：150189）。其中，招商转债A份额、招商转债B份额的基金份额配比始终保持7∶3的比例不变。

5、基金存续期限：不定期

6、招商可转债份额的申购与赎回：本基金合同生效后，投资人可通过场外或场内两种方式对招商可转债份额进行申购与赎回。招商转债A份额、招商转债B份额只上市交易，不接受申购与赎回。招商可转债份额的场外申购与赎回的场所包括基金管理人和基金管理人委托的场外代销机构，投资者可使用中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户，通过基金管理人、场外代销机构办理场外申购、赎回业务。招商可转债份额的场内申购与赎回的场所为具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位，投资者可使用深圳证券账户（即投资者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户）通过深圳证券交易所交易系统办理场内申购、赎回业务。

7、份额配对转换：份额配对转换是指本基金的招商可转债份额与招商转债A份额、招商转债B份额之间的配对转换，包括分拆和合并两个方面。分拆是指基金份额持有人将其持有的每十份招商可转债份额的场内份额申请转换成七份招商转债A份额与三份招商转债B份额的行为。合并是指基金份额持有人将其持有的每七份招商转债A份额与三份招商转债B份额进行配对申请转换成十份招商可转债份额的场内份额的行为。

8、定期份额折算：本基金的定期份额折算包括周期性份额折算及年度份额折算。周期性份额折算是指在每个基金运作期（基金合同生效日起每3年为一个运作期，含基金合同生效日当年）结束的年份进行的份额折算。年度份额折算指在基金运作期内的每个会计年度（基金合同生效不足6个月的除外、运作期到期当年除外）所进行的份额折算。

周期性份额折算：自基金合同生效后每个基金运作期（基金合同生效日起每3年为一个运作期，含基金合同生效日当年）结束年份的12月15日（遇节假日顺延）。本基金将分别对招商可转债份额和招商转债A份额、招商转债B份额进行份额折算，份额折算后招商转债A份额和招商转债B份额的基金份额参考净值、招商可转债份额的基金份额净值均调整为1.000元。其中招商可转债份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位；招商可转债份额的场内份额经折算后的份额数，以及招商转债A份额、招商转债B份额折算成招商可转债份额的场内份额数均取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。在基金份额折算后，场内招商可转债份额将按照7:3的比例分拆成招商转债A份额、招商转债B份额。届时，分拆后的招商转债A份额、招商转债B份额与招商可转债份额的场内份额和场外份额的净值均为1.000元。

年度份额折算：在本基金运作期内的每个会计年度（基金合同生效不足六个月的除外，运作期到期当年除外）的12月15日（遇节假日顺延）。每个年度份额折算基准日，本基金将对招商转债A份额和招商可转债份额进行应得收益的定期份额折算。折算前的招商可转债份额持有人，以每10份招商可转债份额，按7份招商转债A的约定收益，获得新增招商可转债份额的分配。折算不改变招商可转债份额持有人的资产净值。折算前的招商转债A持有人，以招商转债A的约定收益，获得新增招商可转债份额的份额分配。折算不改变招商转债A持有人的资产净值，其持有的招商转债A份额净值折算调整为1.000 元、份额数量不变，相应折算增加招商可转债份额场内份额。折算不改变招商转债B 持有人的资产净值，其持有的招商转债B 的份额净值及份额数量不变。持有场外招商可转债份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外招商可转债份额的分配；持有场内招商可转债份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内招商可转债份额的分配。经过上述份额折算，招商转债A份额的基金份额参考净值和招商可转债份额的基金份额净值将相应调整。

9、不定期份额折算：当招商可转债份额的基金净值达到1.400元后，本基金将分别对招商转债A份额、招商转债B份额和招商可转债份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保招商转债A份额和招商转债B份额的比例为7:3，份额折算后招商转债A份额和招商转债B份额的基金份额参考净值、招商可转债份额的基金份额净值均调整为1元。

当招商转债B份额的基金份额参考净值达到0.450元后，本基金将分别对招商转债A份额、招商转债B份额和招商可转债份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保招商转债A份额和招商转债B份额的比例为7:3，份额折算后招商可转债份额的基金份额净值、招商转债A份额和招商转债B份额的基金份额参考净值均调整为1元。

9、基金份额总额：截至2014年8月18日，本基金的基金份额总额为1,369,172,734.07份，其中，招商可转债份额为1,185,684,008.07份，招商转债A份额为128,442,108.00份，招商转债B份额为55,046,618.00份。

10、基金份额参考净值：截至2014年8月18日，招商可转债份额的基金份额净值为1.002元，招商转债A份额的基金份额参考净值为1.002元，招商转债B份额的基金份额参考净值为1.002元。

11、本次上市交易的基金份额场内简称及其基金代码：转债优先（基金代码：150188），转债进取（基金代码：150189）。

12、本次上市交易的基金份额总额：转债优先为128,442,108.00份；转债进取为55,046,618.00份（截至2014 年8月18日）。

13、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

14、上市交易日期：2014年8月25日

15、基金管理人：招商基金管理有限公司

16、基金托管人：中国农业银行股份有限公司

17、本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

三、基金的募集与上市交易

（一）上市前基金募集情况

1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1420号

2、基金合同生效日：2014年7月31日

3、基金运作方式：契约型开放式

4、基金合同期限：不定期

5、发售日期：2014年7月7日至 2014年7月25日

6、发售价格：1.00元人民币

7、发售方式：场内和场外

8、发售机构：

（1）场内发售机构：

本基金的场内发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单可在深圳证券交易所网站查询）。

（2）场外发售机构：

1）直销机构包括本公司的招商基金电子商务网上交易平台、招商基金华东机构理财中心、招商基金华南机构理财中心、招商基金养老金及华北机构理财中心等。

2）代销机构：农业银行、工商银行、招商银行、招商证券、申银万国证券、银河证券、财富证券、长江证券、中航证券、华融证券、华安证券、齐鲁证券、东兴证券、中山证券、东海证券、东吴证券、渤海证券、中投证券、国金证券、国都证券、华鑫证券、新时代证券、民族证券、国泰君安证券、东北证券、广州证券、万联证券、天源证券、平安证券、英大证券、第一创业证券、中信建投证券、宏源证券、光大证券、华宝证券、中信证券、海通证券、中信证券（山东）、中信证券（浙江）、兴业证券、国海证券（排名不分先后）。

9、验资机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

10、募集资金总额及入账情况

本基金于2014年7月7日起公开募集，基金募集工作已于2014年7月25日顺利结束。经毕马威华振会计师事务所验资，本次募集的有效认购资金人民币1,368,770,648.81元，基金注册登记机构记录的有效认购资金利息转份额人民币402,085.26，共计人民币1,369,172,734.07元。上述资金及利息折合1,369,172,734.07份基金份额。有效认购资金人民币1,368,770,648.81元已于2014年7月31日划入本基金在基金托管人中国农业银行股份有限公司开立的基金托管专户。此外，经中国证券登记结算有限责任公司确认，上述有效认购资金利息转份额中对应的应收利息人民币402,085.26元将于招商可转债分级债券型证券投资基金成立之后的下一银行季度结息日（即2014年9月20日）后结转入相关账户。本次募集有效认购总户数为11,556户。

11、本基金募集备案情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》、《招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续，并于2014年7月31日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

12、基金合同生效日的基金份额总额：1,369,172,734.07份

13、本基金管理人及基金从业人员持有基金份额的情况：

本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、基金经理未持有本基金。

（二）本基金上市交易的主要内容

1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上【2014】300号

2、上市交易日期：2014年8月25日

3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。

4、基金简称：招商转债A份额、招商转债B份额

基金场内简称：转债优先、转债进取

5、交易代码：转债优先：150188、转债进取：150189

6、本次上市交易份额：转债优先：128,442,108.00份、转债进取：55,046,618.00份

7、未上市交易份额的流通规定：对于托管在场内的招商可转债份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其分拆为转债优先和转债进取即可上市流通；对于托管在场外的招商可转债份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后分拆为转债优先和转债进取即可上市流通。

8、基金资产净值的披露：在招商转债A份额、招商转债B份额上市交易前或者开始办理招商可转债份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日招商可转债份额的基金份额净值和基金份额累计净值、招商转债A份额与招商转债B份额的基金份额参考净值。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况

（一）持有人户数

截至2014年8月18日，场外招商可转债份额持有人户数为10,228户，平均每户持有的基金份额为115,925.30份；场内招商可转债份额持有人户数为0户，平均每户持有的基金份额为0份；转债优先为1,328户，平均每户持有的基金份额为96,718.45份；转债进取为1,328户，平均每户持有的基金份额为41,450.77份。

（二）持有人结构

截至2014年8月18日，机构投资者持有的本次上市交易的转债优先基金份额为5,778,944.00份，占本次转债优先上市交易基金份额比例为4.50%；个人资者持有的本次上市交易的转债优先基金份额为122,663,164.00份，占本次转债优先上市交易基金份额比例为95.50%。

机构投资者持有的本次上市交易的转债进取基金份额为2,476,689.00份，占本次转债进取上市交易基金份额比例为4.50%；个人资者持有的本次上市交易的转债进取基金份额为52,569,929.00份，占本次转债进取上市交易基金份额比例为95.50%。

（三）前十名场内基金份额持有人情况（截至2014年8月18日）

注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。

五、基金主要当事人简介

（一） 基金管理人

1、公司概况

名称：招商基金管理有限公司

法定代表人：张光华

总经理：许小松

设立日期：2002年12月27日

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼

注册资本：人民币2.1亿元

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼

设立批准文号：中国证监会证监基金字[2002]100号

工商登记注册的法人营业执照文号：100000400009761

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

存续期间：持续经营

电话：（0755）83196351

传真：（0755）83076974

联系人：曾倩

2、股东及其出资比例

3、内部组织结构及职能

公司具体经营管理由总经理负责，公司根据经营运作需要设置董事会办公室、投资管理一部、固定收益投资部、交易部、研究部、投资管理二部、投资管理三部、投资管理四部、全球量化投资部、渠道管理部、市场部、互联网金融部、产品研发部、国际业务部、机构理财部、信息技术部、基金核算部、基金事务部、法律合规部、风险管理部、总经理办公室、人力资源部、财务部等23个职能部门，并设有北京分公司、上海分公司、成都分公司等分支机构。

各部门主要职能如下：

董事会办公室：负责公司董事会相关工作。

投资管理一部：根据投资决策委员会制定的原则进行投资股票投资。

固定收益投资部：负责固定收益产品的投资。

交易部：负责公司所有产品的交易管理工作。

研究部：负责宏观、策略、行业和公司研究。

投资管理二部：负责专户产品的投资。

投资管理三部：根据投资决策委员会制定的原则进行投资股票投资。

投资管理四部：根据投资决策委员会制定的原则进行投资股票投资。

全球量化投资部：负责量化产品和指数产品的投资。

渠道管理部：负责基金的渠道销售工作。

市场部：负责营销策划、客户服务、市场推广等工作。

互联网金融部：负责互联网金融平台的搭建、对接与产品的销售等工作。

产品研发部：负责产品研发、申报等工作。

国际业务部：负责海外基金产品的投资研究。

机构理财部：负责机构销售业务。

信息技术部：负责公司电脑信息技术的开发、维护及基金后台运作支持工作。

基金核算部：负责公司基金的会计核算、估值。

基金事务部：负责公司基金的注册登记、资金清算。

法律合规部：负责对公司和基金运作合规性监察、稽核审计、法务支持及日常信息披露事宜。

风险管理部：负责对公司日常营运进行风险管理及风险检查；负责投资业绩评价。

总经理办公室：负责文档、印鉴管理，公司品牌建设、市场调研以及其他行政工作。

人力资源部：负责公司人力资源管理工作。

财务部：负责公司财务管理、会计核算等相关工作。

各分公司：负责所辖区域内销售渠道的开发、维护。

4、人员情况

截至2014年8月12日，公司共有员工253人，其中231人通过中国证券业协会组织的证券从业资格考试，具有基金从业资格。

5、信息披露负责人及咨询电话：

欧志明，（0755）83196401。

6、基金管理业务情况

本基金管理公司目前管理40只基金，其中封闭式基金1只：招商信用添利债券型证券投资基金；开放式基金39只。

7、本基金基金经理简介

孙海波，男，中国国籍，经济学硕士。曾任职于南开大学计算中心及泰康人寿保险股份有限公司；1999年加入光大证券股份有限公司，曾任职于投行部、债券投资部及自营部；2004年起先后任职于万家基金管理有限公司 (原天同基金)及中信基金管理有限公司（现华夏基金）的投资管理部，均从事证券投资相关工作；2007年加入中国中投证券有限责任公司，担任证券投资部副总经理，全面负责公司证券投资业务；2012年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，现任副总监。曾任招商理财7天债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2012年12月7日至2014年3月11日），现任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2012年8月30日至今）、招商安盈保本混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2012年12月6日至今）、招商安达保本混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2013年10月19日至今）、招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2014年7月31日至今）。

（二） 基金托管人

1、基金托管人概况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称“中国农业银行”）

注册地址：北京市东城区建国门内大街69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心东座九层

法定代表人：蒋超良

设立日期：2009 年1 月15 日

注册资本：32,479,411.7万元人民币

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复【2009】13号

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号

电话：（010）63201510

传真：（010）63201816

联系人：李芳菲

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工140余名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3、证券投资基金托管情况

截止2014年6月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共213只。

（三）基金验资机构

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层

法定代表人：姚建华

电话：(0755）2547 1000

传真：(0755）8266 8930

经办注册会计师：王国蓓、黄小熠

联系人: 蔡正轩

六、基金合同摘要

基金合同的内容摘要见附件。

七、基金财务状况

（一）基金募集期间费用

本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资产中支付。

（二）基金上市前重要财务事项

本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

（三）基金资产负债表

截至公告前两个工作日即2014年8月18日，本基金的资产负债表如下：

资产负债表

会计主体：招商可转债分级债券型证券投资基金

报告截止日：2014年8月18日

单位：人民币元

注：截至2014年8月18日，招商可转债份额净值1.002元、转债优先份额净值1.002元、转债进取份额净值1.002元，招商可转债份额1,185,684,008.07份、转债优先份额128,442,108.00份、转债进取份额55,046,618.00份。

八、基金投资组合

截至公告前两个工作日即2014年8月18日（以下称“报告期末”），本基金的投资组合如下：

（一）报告期末基金资产组合情况

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

（九）投资组合报告附注

1、报告期末基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2、本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

3、其他各项资产构成

（十）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

（十一）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

九、重大事件揭示

本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。

十、基金管理人承诺

本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：

1、严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

2、真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。

3、在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

十一、基金托管人承诺

基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：

1、严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。

2、根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。

3、基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，督促基金管理人改正。

4、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

十二、备查文件目录

投资者如果需了解更详细的信息，可向基金管理人、基金托管人或销售代理人申请查阅以下文件：

1、 中国证监会批准招商可转债分级债券型证券投资基金募集的文件

2、 《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》

3、 《招商可转债分级债券型证券投资基金托管协议》

4、 《招商可转债分级债券型证券投资基金代销协议》

5、 《律师事务所法律意见书》

6、 招商基金管理有限公司业务资格批件、营业执照和公司章程

7、 中国农业银行股份有限公司业务资格批件和营业执照

招商基金管理有限公司

2014年8月20日

附件：

基金合同摘要

（一）基金合同当事人及其权利义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集基金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（下转B70版）