中国基金报多媒体数字报

  基金管理人：中银基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期：二〇一四年八月二十七日

  §1 重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

  ■

  2.5 信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

  3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  中银全球策略证券投资基金（FOF）

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2011年3月3日至2014年6月30日)

  ■

  注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）的规定，即本基金的基金投资不低于本基金资产的60%，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于2004年8月12日正式成立，由中银国际和美林投资管理合资组建（2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”）。2007年12月25日，经中国证券监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有83.5％的股权，贝莱德投资管理拥有16.5％的股权。截至2014年6月30日，本管理人共管理四十只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证100指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF）、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长股票型证券投资基金、中银信用增利债券型证券投资基金、中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)、中银主题策略股票型证券投资基金、中银保本混合型证券投资基金、中银理财14天债券型证券投资基金、中银理财60天债券型发起式证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、中银理财7天债券型证券投资基金、中银理财30天债券型证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、中银消费主题股票型证券投资基金、中银美丽中国股票型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）、中银保本二号混合型证券投资基金、中银互利分级债券型证券投资基金、中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、中银理财21天债券型证券投资基金、中银优秀企业股票型证券投资基金、中银活期宝货币市场基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银健康生活股票型证券投资基金、中银聚利分级债券型证券投资基金、中银薪钱包货币市场基金，同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。

  4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

  ■

  注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；

  2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

  本基金目前不设境外投资顾问。基金管理人有权选择、更换或撤销境外投资顾问，并根据法律法规和《基金合同》的有关规定公告。

  4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

  本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.4.1 公平交易制度的执行情况

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理制度》，建立了《投资研究管理制度》及细则、《新股询价和申购管理制度》、《集中交易管理制度》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

  本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。

  4.4.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

  本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  1、宏观经济分析

  国外经济方面，美国经济逐步摆脱冬季暴风雪天气的扰动，恢复较为强劲的复苏势头。从领先指标来看，上半年美国ISM制造业PMI指数在扩张区间持续稳健上升，同时就业市场不断改善。美国是全球复苏前景最好的经济体，美联储在上半年已经提高对于收缩流动性的讨论。

  上半年欧元区经济复苏态势持续放缓，制造业PMI指数扩张幅度减弱，价格水平在低位回升乏力。欧洲经济在上半年逐渐丧失动能，欧元的强势加大了欧元区的通缩压力，但是由于欧洲央行未能采用量化宽松政策，加上与俄罗斯的政治博弈，势必会影响欧洲经济的表现。日本经济在安倍没有意愿继续进行结构改革之后也陷于停滞，核电厂一直无法顺利重启也使得日本的通胀只是来自于能源进口费用的高涨带动，而非安倍所冀望的良性通胀---因为经济复苏使得薪资增加，需求增加而带动的通胀。日本股市单纯只能依靠与日元汇率的反向联动。

  此外，美国国债利率也由于资金持续泛滥，到处寻求安全稳定利息的资金将美债当做避风港，也让美国10年债收益率从年初市场预期的回到3%以上，反而向下突破2.5%，债市及相关固定收益的资产类别也继续其牛市多头的上涨。

  国内经济方面，年初经济增速以较低水平开局，随后在微刺激政策不断加码的支撑下逐步企稳回升。具体来看，领先指标制造业PMI指数探底回升，同步指标工业增加值同比增速触及8.6%低位后反弹至9.2%。从经济增长动力来看，拉动经济的三驾马车涨跌不一：出口增速自低位稳步回升，消费增速基本保持平稳，而基建投资部分对冲房地产投资下滑，制造业投资增速持续处于下行周期，固定资产投资增速下行。通胀方面，CPI同比增速在1.8%-2.5%的低位水平震荡，PPI通缩幅度有所缓解。

  2、行情回顾

  标普500虽然在上半年小幅上涨4%，但是市场宽度（上涨的个股数量）急剧变窄，分类指数以下跌居多，特别是医疗生化类股、民生非必需品、科技股等周期性股票，而防御性板块表现较好。MSCI欧洲指数区间震荡，日本东证指数在日元汇率稳定不再大幅下挫后失去上涨的依据而下跌。美国10年券利率则从3%下滑至2.6%。

  3、基金运作分析

  由于依旧看好美国的经济及股市表现，本基金在上半年仍然超配美国股市及科技、能源股、生化医疗股等。此外，也开始逐渐增加类固定收益等资产类别的投资以应对年中可能的经济放缓。

  4.5.2 报告期内基金的业绩表现

  截至2014年6月30日，本基金的单位净值为0.877元，本基金的累计单位净值为0.877元。报告期内本基金份额净值增长率为1.98%，同期业绩比较基准收益率为2.98%。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望未来，美国经济有望继续复苏，通胀水平或将开始抬升；欧元区经济在价格上升乏力、区域结构性问题难解的情况下，复苏可能再遇阻碍，如果欧洲继续加大对俄罗斯的制裁，对于欧洲经济及银行业将进一步的加重运营的压力，随着德国本身经济也开始放缓，如果欧洲央行仍不愿或无法实施量化宽松，我们认为欧洲股市下行风险将加大。美联储货币政策从紧的节奏稳步加速，但是从宏观经济指标来看，各项领先指标仍然上扬，美国经济在下半年或可能恢复活力，此外华尔街已经开始上修未来几年企业盈余预测目标，相信美国股市仍将在下半年上涨。

  由于新兴市场在经历前几年的大跌后，估值低于美欧股市，因此国际资金持续流入新兴市场，我们认为这股趋势将会持续，加上中国政策如能在三季度较前期放松，使得经济减速放缓，中国稳增长的态度将会对新兴市场和的金融市场有提振作用，新兴市场将会有上行的压力。

  日本部分，如果安倍一直没有进行经济结构的改革的话，也就是所谓的第三支箭，日本经济或会重回日本央行再次量化宽松前疲软不振的局面，日本股市也只能继续与日圆的走势深度挂钩，去年大涨的牛市也将难以再现。

  全球债市部分，虽然美国10年国债利率持续下行，我们认为这个趋势有可能持续下去，因为利率在一定程度上反应了目前美国低通胀的经济环境，而全球超额的储蓄仍然需要一个高质量、低风险的投资标的，但是欧洲，特别是德国国债的低利率水平，却是反应了欧洲经济再度下滑以及宏观基金陷入通缩的前兆，总结来看，下半年全球债市或将继续维持牛市局面。

  鉴于对当前经济和通胀增速的判断，经济增速有所企稳，但需求疲弱、产能过剩、融资受限等根本性问题尚难解决，预计下半年经济增速仍将面临一定的下滑压力。国务院常务会议提出在当前经济平稳运行、但下行压力仍较大的情况下，要坚持稳健的货币政策，在落实好已有政策的同时，深化金融改革，用调结构的办法，适时适度预调微调，疏通金融服务实体经济的“血脉”。央行货币政策执行报告提到坚持“总量稳定、结构优化”的取向，保持定力，主动作为，适时适度预调微调，增强调控的预见性、针对性和有效性，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生和防风险的关系。货币政策操作方面，下半年公开市场到期资金量明显减小，预计央行将使用多组政策工具，在管理短期流动性的同时，对中期利率建立一定的传导机制。社会融资方面，防范金融风险及规范表外融资的政策思路延续，但在微刺激政策的推动下，表内信贷投放将有所加速，预计社会融资总量增速或维持平稳增长。

  作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。

  4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  4.7.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

  根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由投资管理部、风险管理部、基金运营部、法律合规部和信息披露相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由运营部做出提示，风险管理部相关人员对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理做出提示，并由研究员提供估值研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。

  4.7.2基金经理参与或决定估值的程度

  基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。

  4.7.3本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

  4.7.4定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

  4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的25%。

  本报告期期末可供分配利润为-54,046,331.96元，本基金份额净值低于面值。根据本基金基金合同第十七部分基金的收益与分配相关约定，无相关收益分配事项。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内，本基金未实施利润分配。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §6 半年度财务会计报告（未经审计）

  6.1 资产负债表

  会计主体：中银全球策略证券投资基金（FOF）

  报告截止日：2014年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值0.877元，基金份额总额262,887,568.13份。

  6.2 利润表

  会计主体：中银全球策略证券投资基金（FOF）

  本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  6.3 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：中银全球策略证券投资基金（FOF）

  本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

  基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：乔炳亚，会计机构负责人：乐妮

  6.4 报表附注

  6.4.1 基金基本情况

  中银全球策略证券投资基金(FOF)(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]第1134号文《关于核准中银全球策略证券投资基金(FOF)募集的批复》的核准，由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2011年3月3日正式生效，首次设立募集规模为1,059,555,414.92份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，基金境外托管人为纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon)。

  本基金的投资范围为全球证券市场中具有良好流通性的金融工具，包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外公募基金(包括ETF)，在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场公开发行和挂牌交易的股票，以及债券、现金、货币市场工具、股指期货等用于组合避险或有效管理的金融衍生工具和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  本基金的业绩比较基准为：60%×MSCI 所有国家世界指数(MSCI All Country World Index)+40%×美国3月政府债券(US3-Month T-Bills)收益率。

  6.4.2 会计报表的编制基础

  本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

  6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年上半年度的经营成果和净值变动情况。

  6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

  6.4.5 差错更正的说明

  无。

  6.4.6税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

  (1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税；

  (2) 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税；

  (3) 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

  6.4.7关联方关系

  6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.8.1.1股票交易

  无。

  6.4.8.1.2权证交易

  无。

  6.4.8.1.3应支付关联方的佣金

  无。

  6.4.8.2关联方报酬

  6.4.8.2.1基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金管理人中银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

  其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.80% / 当年天数。

  6.4.8.2.2基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

  其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.35% / 当年天数。

  6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本基金本报告期内无管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金本报告期内除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

  6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人纽约梅隆银行有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。

  6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

  6.4.8.7其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期内无其他关联交易事项。

  6.4.9期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期末未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。

  6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

  本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

  本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

  §7 投资组合报告

  7.1期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

  金额单位：人民币元

  ■

  注：按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；此处股票包括普通股和优先股；ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

  7.3期末按行业分类的权益投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。

  7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  7.5 报告期内股票投资组合的重大变动

  7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

  7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

  7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

  单位：人民币元

  ■

  注：“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

  7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  本基金本报告期末未持有金融衍生品。

  7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  7.11 投资组合报告附注

  7.11.1本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

  本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  7.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  7.11.3 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  7.11.4 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。

  7.11.5投资组合报告附注的其他需要说明的事项

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。

  8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  §9 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转出份额。

  §10 重大事件揭示

  10.1基金份额持有人大会决议

  本报告期内没有召开基金份额持有人大会。

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

  本基金托管人2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  10.4 基金投资策略的改变

  本报告期内基金投资策略没有发生改变。

  10.5报告期内改聘会计师事务所情况

  本报告期内没有改聘会计师事务所。

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

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  注：1、本公司从事境外投资业务时，将需要委托境外券商代理或协助进行交易操作。公司作为基金管理人将勤勉尽责地承担受信责任，挑选、委托合适的境外券商以取得有益于基金持有人利益的最佳执行；

  2、根据相关法规与基金管理人的制度，基金管理人QDII业务团队按照以下标准，对QDII投资交易单元进行选择：（一）交易执行能力。主要指境外券商是否对交易指令进行了有效的执行以及能否取得较高质量的成交结果。衡量交易执行能力的指标主要有：下单及成交回报的准确性和及时性、券款划拨的准确性和及时性、交易保密能力等；（二）研究团队的实力和水平。衡量境外券商的研究能力的指标主要有：宏观经济研究、行业研究、市场走向分析、专题研究报告的水平，以及推荐投资工具的有效性等；（三）服务水平。主要指是否与基金管理人有较强的长期合作意愿并积极提供个性化服务；（四）交易成本。主要指费用是否总体可控，交易佣金相较于交易执行水平以及投研支持服务而言是否合理、优惠。符合上述条件的境外券商是QDII业务团队考虑长期合作的对象，可成为备选券商，经QDII投资决策委员会审核批准，由交易室相关人员与其开设证券账户。

  10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

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  中银基金管理有限公司

  二〇一四年八月二十七日