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银河通利债券型证券投资基金(LOF)2014半年度报告摘要 2014-08-27 来源:证券时报网 作者:
(上接B118版) 6.4.8 本报告期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 | 本期
2014年4月26日至2014年6月30日 | 成交金额 | 占当期债券
成交总额的比例 | 银河证券 | 275,818,137.11 | 100.00% |
债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 | 本期
2014年4月26日至2014年6月30日 | 成交金额 | 占当期债券回购
成交总额的比例 | 银河证券 | 1,239,000,000.00 | 100.00% |
6.4.8.1.2 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 | 本期
2014年4月26日至2014年6月30日 | 当期佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | 银河证券 | - | - | - | - |
注:本基金本期无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 | 本期
2014年4月26日至2014年6月30日 | 当期应支付的管理费 | 763,058.91 | 其中:支付销售机构的客户维护费 | - |
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.70 %/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 | 本期
2014年4月26日至2014年6月30日 | 当期应支付的托管费 | 218,016.83 |
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.2%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费 获得销售服务费的
各关联方名称 | 本期
2014年4月26日至2014年6月30日 | 当期发生的基金应支付的销售服务费 | 银河通利 | 增利债C | 合计 | 北京银行 | - | 18,323.03 | 18,323.03 | 银河基金管理公司 | - | 55.48 | 55.48 | 银河证券 | - | 99.13 | 99.13 | 合计 | - | 18,477.64 | 18,477.64 |
注:自《基金合同》生效之日起满2年后,本基金转换为银河通利债券型证券投资基金(LOF)的销售服务费 自本基金基金合同生效之日起满 2年后,本基金将转换为上市开放式基金银河通利债券型证券投资基金(LOF), 其中A类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,年费率为 0.3%。 在通常情况下,销售服务费按前一日银河通利债券型证券投资基金(LOF)的C 类基金资产净值的 0.3%年费率计提。计算方法如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H 为银河通利债券型证券投资基金(LOF)的C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为银河通利债券型证券投资基金(LOF)的C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中划出,由基金管理人按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 通利债C | 关联方名称 | 本期末
2014年6月30日 | 持有的
基金份额 | 持有的基金份额
占基金总份额的比例 | 银河金控 | 217,506,126.12 | 69.93% |
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 | 本期
2014年4月26日至2014年6月30日 | 期末余额 | 当期利息收入 | 北京银行 | 1,620,350.07 | 56,783.26 |
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。 6.4.9 利润分配情况 6.4.9.1 利润分配情况——非货币市场基金 注:本基金《基金合同》生效后2年期届满,转换为上市开放式基金(LOF)后,每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。 本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,未实施利润分配。 6.4.10 期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.2 受限证券类别:债券 | 证券
代码 | 证券
名称 | 成功
认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购
价格 | 期末估值单价 | 数量
(单位:张) | 期末
成本总额 | 期末
估值总额 | 112207 | 14锦龙债 | 2014年6月19日 | 2014年8月1日 | 新发未上市 | 100.00 | 100.00 | 100,000 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
6.4.10.2 期末持有的暂时停牌股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年6月30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年6月30日止,本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 §7 投资组合报告(转型前) 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) | 1 | 权益投资 | - | - | | 其中:股票 | - | - | 2 | 固定收益投资 | 824,852,236.71 | 77.12 | | 其中:债券 | 824,852,236.71 | 77.12 | | 资产支持证券 | - | - | 3 | 贵金属投资 | - | - | 4 | 金融衍生品投资 | - | - | 5 | 买入返售金融资产 | 32,000,000.00 | 2.99 | | 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 193,086,681.61 | 18.05 | 7 | 其他资产 | 19,657,829.15 | 1.84 | 8 | 合计 | 1,069,596,747.47 | 100.00 |
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | 1 | 国家债券 | - | - | 2 | 央行票据 | - | - | 3 | 金融债券 | 180,542,000.00 | 19.88 | | 其中:政策性金融债 | 180,542,000.00 | 19.88 | 4 | 企业债券 | 363,245,486.71 | 40.00 | 5 | 企业短期融资券 | - | - | 6 | 中期票据 | 129,472,000.00 | 14.26 | 7 | 可转债 | 151,592,750.00 | 16.69 | 8 | 其他 | - | - | 9 | 合计 | 824,852,236.71 | 90.83 |
7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序号的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | 1 | 140207 | 14国开07 | 1,000,000 | 100,050,000.00 | 11.02 | 2 | 113003 | 重工转债 | 700,000 | 74,438,000.00 | 8.20 | 3 | 122610 | 12乐清债 | 600,000 | 59,052,000.00 | 6.50 | 4 | 110015 | 石化转债 | 550,000 | 57,101,000.00 | 6.29 | 5 | 122717 | 12泉矿债 | 500,000 | 51,556,435.61 | 5.68 |
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金未进行贵金属投资。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.9.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 7.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金未投资国债期货。 7.9.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 7.10 投资组合报告附注 7.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.10.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 | 名称 | 金额 | 1 | 存出保证金 | 2,604,134.37 | 2 | 应收证券清算款 | - | 3 | 应收股利 | - | 4 | 应收利息 | 17,053,694.78 | 5 | 应收申购款 | - | 6 | 其他应收款 | - | 7 | 待摊费用 | - | 8 | 其他 | - | 9 | 合计 | 19,657,829.15 |
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | 1 | 113003 | 重工转债 | 74,438,000.00 | 8.20 | 2 | 110015 | 石化转债 | 57,101,000.00 | 6.29 | 3 | 113002 | 工行转债 | 10,188,000.00 | 1.12 |
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有流通受限的股票。 7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §7 投资组合报告(转型后) 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) | 1 | 权益投资 | - | - | | 其中:股票 | - | - | 2 | 固定收益投资 | 291,282,187.12 | 90.10 | | 其中:债券 | 291,282,187.12 | 90.10 | | 资产支持证券 | - | - | 3 | 贵金属投资 | - | - | 4 | 金融衍生品投资 | - | - | 5 | 买入返售金融资产 | 22,000,000.00 | 6.80 | | 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,930,379.22 | 1.83 | 7 | 其他资产 | 4,080,461.90 | 1.26 | 8 | 合计 | 323,293,028.24 | 100.00 |
7.2 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | 1 | 国家债券 | - | - | 2 | 央行票据 | - | - | 3 | 金融债券 | 50,391,000.00 | 15.93 | | 其中:政策性金融债 | 50,391,000.00 | 15.93 | 4 | 企业债券 | 221,021,187.12 | 69.88 | 5 | 企业短期融资券 | - | - | 6 | 中期票据 | 19,870,000.00 | 6.28 | 7 | 可转债 | - | - | 8 | 其他 | - | - | 9 | 合计 | 291,282,187.12 | 92.10 |
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | 1 | 1280059 | 12泉矿债 | 400,000 | 40,552,000.00 | 12.82 | 2 | 1280180 | 12嘉兴经投债 | 400,000 | 40,316,000.00 | 12.75 | 3 | 122755 | 12潭城建 | 300,000 | 30,810,000.00 | 9.74 | 4 | 140212 | 14国开12 | 300,000 | 30,051,000.00 | 9.50 | 5 | 122701 | 12余城建 | 200,000 | 20,840,000.00 | 6.59 |
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.7.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 7.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金未投资国债期货。 7.7.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 7.8 投资组合报告附注 7.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.8.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 | 名称 | 金额 | 1 | 存出保证金 | 464,301.41 | 2 | 应收证券清算款 | - | 3 | 应收股利 | - | 4 | 应收利息 | 3,584,913.79 | 5 | 应收申购款 | 1,000.00 | 6 | 其他应收款 | - | 7 | 待摊费用 | 30,246.70 | 8 | 其他 | - | 9 | 合计 | 4,080,461.90 |
7.8.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息(转型前) 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | 机构投资者 | 个人投资者 | 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | 通利债A | 3108 | 25,943.71 | 17,446,180.11 | 21.64% | 63,186,874.14 | 78.36% | 通利债B | 446 | 1,855,294.79 | 785,064,743.33 | 94.88% | 42,396,732.84 | 5.12% | 合计 | 3,554 | 255,513.37 | 802,510,923.44 | 88.37% | 105,583,606.98 | 11.63% |
8.2 期末上市基金前十名持有人 通利B 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占上市总份额比例 | 1 | 中国银河金融控股有限责任公司 | 500,156,500.00 | 65.71% | 2 | 安华农业保险股份有限公司 | 50,010,250.00 | 6.57% | 3 | 中融人寿保险股份有限公司 | 30,004,400.00 | 3.94% | 4 | 中国人民财产保险股份有限公司(业务资金) | 30,004,400.00 | 3.94% | 5 | 中国人寿再保险股份有限公司 | 20,005,300.00 | 2.63% | 6 | 长城人寿保险股份有限公司-银保万能 | 20,002,600.00 | 2.63% | 7 | 昆仑健康保险股份有限公司-万能保险产品 | 15,001,700.00 | 1.97% | 8 | 天风证券-光大-天象量化套利1号限额特定集合资产管理计划 | 14,335,900.00 | 1.88% | 9 | 天安人寿保险股份有限公司分红产品 | 10,000,800.00 | 1.31% | 10 | 全国社保基金二零九组合 | 8,283,388.00 | 1.09% |
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 | 份额级别 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例 | 基金管理人所有从业人员持有本基金 | 通利债A | - | - | 通利债B | - | - | 合计 | - | - |
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 | 份额级别 | 持有基金份额总量的数量区间(万份) | 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 | 通利债A | 0 | 通利债B | 0 | 合计 | 0 | 本基金基金经理持有本开放式基金 | 通利债A | 0 | 通利债B | 0 | 合计 | 0 |
§8 基金份额持有人信息(转型后) 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | 机构投资者 | 个人投资者 | 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | 银河通利 | 183 | 1,464,769.66 | 259,527,142.96 | 96.82% | 8,525,705.71 | 3.18% | 通利债C | 2,221 | 19,357.52 | 4,668,008.72 | 10.86% | 38,325,037.75 | 89.14% | 合计 | 2,404 | 129,386.81 | 264,195,151.68 | 84.94% | 46,850,743.46 | 15.06% |
8.2 期末上市基金前十名持有人 银河通利 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占上市总份额比例 | 1 | 中国银河金融控股有限责任公司 | 217,506,126.12 | 81.14% | 2 | 中国人民财产保险股份有限公司(业务资金) | 32,620,493.84 | 12.17% | 3 | 中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001 | 4,567,388.00 | 1.70% | 4 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 3,921,719.00 | 1.46% | 5 | 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 | 715,859.00 | 0.27% | 6 | 王秀阁 | 619,228.94 | 0.23% | 7 | 童慧敏 | 367,343.87 | 0.14% | 8 | 刘国玲 | 324,564.09 | 0.12% | 9 | 刘秀兰 | 324,314.58 | 0.12% | 10 | 张芃 | 302,748.39 | 0.11% |
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 | 份额级别 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例 | 基金管理人所有从业人员持有本基金 | 银河通利 | - | - | 通利债C | - | - | 合计 | - | - |
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 | 份额级别 | 持有基金份额总量的数量区间(万份) | 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 | 银河通利 | 0 | 通利债C | 0 | 合计 | 0 | 本基金基金经理持有本开放式基金 | 银河通利 | 0 | 通利债C | 0 | 合计 | 0 |
§9 开放式基金份额变动 转型后: 单位:份 项目 | 银河通利 | 通利债C | 基金转型日(2014年4月26日)基金份额总额 | 827,461,473.00 | 80,633,052.59 | 本报告期期初基金份额总额 | 827,461,473.00 | 80,633,052.59 | 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 | 27,892.04 | 2,379,509.17 | 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 | -559,436,516.37 | -40,019,515.29 | 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) | - | - | 本报告期期末基金份额总额 | 268,052,848.67 | 42,993,046.47 |
转型前: 单位:份 项目 | 通利债A | 通利债B | 基金合同生效日(2012年4月25日)基金份额总额 | 1,776,642,729.85 | 761,100,833.29 | 本报告期期初基金份额总额 | 311,702,035.27 | 761,100,833.29 | 本报告期基金总申购份额 | - | - | 减:本报告期基金总赎回份额 | -232,615,395.31 | - | 本报告期基金拆分变动份额 | 1,546,412.63 | 66,360,639.71 | 本报告期期末基金份额总额 | 80,633,052.59 | 827,461,473.00 |
§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2、2014年6月10日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于董事长任职的公告》,许国平先生任本公司董事长。
二、报告期内基金托管人未发生重大变动。 |
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 |
10.4 基金投资策略的改变
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 |
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | 成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金
总量的比例 | 银河证券 | 2 | - | - | - | - | - |
注:1、专用席位的选择标准和程序 选择证券公司专用席位的标准 (1)实力雄厚; (2)信誉良好,经营行为规范; (3)具有健全的内部控制制度,内部管理规范,能满足本基金安全运作的要求; (4)具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要,并能提供全面的信息服务; (5)研究实力强,有固定的研究机构和专职的高素质研究人员,能及时提供高质量的研究支持和咨询服务,包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告; (6)本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: (1)资格考察; (2)初步确定; (3)签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 转型前 金额单位:人民币元 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | 成交金额 | 占当期债券
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证
成交总额的比例 | 银河证券 | 762,522,273.87 | 100.00% | 27,710,500,000.00 | 100.00% | - | - |
转型后 金额单位:人民币元 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | 成交金额 | 占当期债券
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证
成交总额的比例 | 银河证券 | 275,818,137.11 | 100.00% | 1,239,000,000.00 | 100.00% | - | - |
§11 影响投资者决策的其他重要信息
银河基金管理有限公司 2014年8月27日
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