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博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）（原博时裕祥分级债券型证券投资基金）2014半年度报告摘要 2014-08-28 来源：证券时报网 作者：
（上接B222版） §7投资组合报告 7.1基金名称：博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF） 7.1.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元
7.1.2期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.1.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.1.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.1.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未持有股票。 7.1.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未持有股票。 7.1.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未持有股票。 7.1.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元
7.1.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元
7.1.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.1.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.1.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.1.12投资组合报告附注 7.1.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除中国石油化工股份有限公司（石化转债）外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 中国石油化工股份有限公司于2014年1月12日发布公告称，国务院对山东省青岛市“1122”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故调查处理报告作出批复，同意国务院事故调查组的调查处理结果，认定是一起特别重大责任事故；同意对事故有关责任单位和责任人的处理建议，对中国石化及当地政府的 48 名责任人分别给予纪律处分，对涉嫌犯罪的 15 名责任人移送司法机关依法追究法律责任。 对该债券投资决策程序的说明： 根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 7.1.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票 7.1.12.3期末其他各项资产构成
7.1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
7.1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.1.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 7.2转型前基金名称：博时裕祥分级债券型证券投资基金 7.2.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元
7.2.2期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.2.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未持有股票。 7.2.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未持有股票。 7.2.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未持有股票。 7.2.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元
7.2.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元
7.2.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.2.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.2.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.2.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.2.12投资组合报告附注 7.2.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除中国石油化工股份有限公司（石化转债）外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 中国石油化工股份有限公司于2014年1月12日发布公告称，国务院对山东省青岛市“1122”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故调查处理报告作出批复，同意国务院事故调查组的调查处理结果，认定是一起特别重大责任事故；同意对事故有关责任单位和责任人的处理建议，对中国石化及当地政府的 48 名责任人分别给予纪律处分，对涉嫌犯罪的 15 名责任人移送司法机关依法追究法律责任。 对该债券投资决策程序的说明： 根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 7.2.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票 7.2.12.3期末其他各项资产构成
7.2.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
7.2.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 8.1.1基金名称：博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF） 份额单位：份
8.1.2转型前基金名称：博时裕祥分级债券型证券投资基金 份额单位：份
注：根据《博时裕祥分级债券型证券投资基金基金合同》和《博时裕祥分级债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，2014年6月9日为裕祥A份额的开放赎回日，本报告8.1.2部分为对裕祥A赎回份额确认后数据。 8.2期末上市基金前十名持有人 8.2.1基金名称：博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）
注：上述持有人为博时稳健回报债券（LOF）A场内持有人。 8.2.2转型前基金名称：博时裕祥分级债券型证券投资基金
注：上述持有人为博时裕祥分级债券封闭B场内持有人。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 8.3.1基金名称：博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）
注：1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金； 2.本基金的基金经理未持有本基金。 8.3.2转型前基金名称：博时裕祥分级债券型证券投资基金
注：1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金； 2.本基金的基金经理未持有本基金。 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 8.4.1基金名称：博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金； 2、本基金的基金经理未持有本基金。 8.4.2转型前基金名称：博时裕祥分级债券型证券投资基金
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金； 2、本基金的基金经理未持有本基金。 §9开放式基金份额变动 单位：份
注：根据《博时裕祥分级债券型证券投资基金基金合同》和《博时裕祥分级债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金管理人以2014年6月10日为份额转换日，在份额转换日日终，博时裕祥分级债券型证券投资基金转型为博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）,基金份额转换结果公告可详见博时基金管理有限公司官方网站2014年6月12日刊登的《博时裕祥分级债券型证券投资基金三年运作期届满后基金份额转换结果的公告》。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人于2014年4月19日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，李志惠不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金名称：博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF） 10.7.1.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.1.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元
10.7.2转型前基金名称：博时裕祥分级债券型证券投资基金 10.7.2.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元
博时基金管理有限公司 2014年8月28日 本版导读：
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中国基金报多媒体数字报
2014年8月28日
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