中国基金报多媒体数字报

  基金管理人：宝盈基金管理有限公司

  基金托管人：招商银行股份有限公司

  送出日期：2014年8月28日

  §1 重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2014年4月10日（基金合同生效日）起至6月30日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

  2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  4、本基金合同于2014年4月10日生效，截止本报告期末基金合同生效未满一年。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：1、本基金合同于2014年4月10日生效，截止报告期末本基金合同生效未满一年。

  2、按基金合同规定本基金建仓期为六个月，截止报告期末本基金仍处于建仓期。本基金自基金合同生效之日起的6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海增长股票、宝盈策略增长股票、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选股票、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合十一只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。

  4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注：1.彭敢为首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写；

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的计算截至2014年6月30日。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2014年上半年，市场延续2013年结构分化走势，且板块内个股分化行情特征更为明显。上证指数、沪深300、深圳成指、中小板指数分别下跌3.2%、9.59%、7.08%、3.72%、、创业板一枝独秀上涨7.69%，本基金上半年收益1.20%。

  由于本基金刚刚成立，而且成立的时候基金管理人判断市场处于风险较大的阶段，故建仓较为谨慎，仓位较低。主要分布在电力、环保、自动化等行业。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末，本基金的份额净值为1.012元。本报告期内本基金的份额净值收益率为1.20%，业绩比较基准收益率为-1.25%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  基金管理人认为，二季度PMI在出口持续放大的基础上有所好转，表明中国经济的韧性比市场普遍的预期更强。总理在多个场合的讲话表明中国能完成全年计划7.5%的增长目标。政策上，货币政策持续放松以防范金融风险、降低实体经济利率，都有利于证券市场的健康发展。从长期看，中国通过改革转型提升经济增长的空间仍然很大，改革红利的释放是股票市场最大的动力。我们尤其关注财税体制改革和国企改革的实际进展情况。

  三季度的主要投资机会来自于政策相关的投资机会以及前期超跌绩优个股的反弹。成长股方面，分化会延续，伪成长股或者已过高成长期的股票会大幅回落。而市场会逐步显露出新的投资机会。我们看好能源科技行业（包括新能源、新能源汽车、油服）、移动互联网相关行业（如信息安全、互联网教育和医疗、电子商务和移动支付）。

  此外，随着IPO重启，本基金也将重点关注IPO带来的投资机会。

  本基金将继续重点以个股投资价值判断为主，更多的采取自下而上的投资策略。投资管理人将坚持价值投资的理念，保持该基金稳健投资的风格，获取稳定收益。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

  本基金管理人设立估值工作小组，由投资部、研究部、固定收益部、特定客户资产管理部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。投资部、研究部、固定收益部、特定客户资产管理部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；金融工程部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

  上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §6 半年度财务会计报告（未经审计）

  6.1 资产负债表

  会计主体：宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金

  报告截止日： 2014年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  注：1、报告截止日2014年6月30日，基金份额净值1.012元，基金份额总额590,863,431.37份。

  2、本基金合同生效日为2014年4月10日，2014年半年度实际报告期为2014年4月10日至2014年6月30日。截止报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。

  6.2 利润表

  会计主体：宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金

  本报告期：2014年4月10日(基金合同生效日)至2014年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  6.3 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金

  本报告期：2014年4月10日(基金合同生效日)至2014年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

  ______汪钦______ ______胡坤______ ____何瑜____

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  6.4 报表附注

  6.4.1 基金基本情况

  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“宝盈新价值混合基金”）。经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]213号《关于核准新价值灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司根据经批准的《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》向社会公开募集，募集期结束经普华永道中天会计师事务所验证并出具普华永道中天验字（2014）第071号验资报告后，向证监会报送基金备案材料。基金于2014年4月10日收到证券基金机构监管部部函[2014]4号合同生效成立。本基金为契约开放式，存续期限不定。

  本基金募集期间为2014年3月31日至2014年4月4日止，首次发售募集有效净认购金额为人民币433,819,339.69元，折合433,819,339.69份基金份额；有效资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币100,797.12元，折合100,797.12份基金份额；以上收到的资金共计人民币433,920,136.81元，折合433,920,136.81份基金份额。本基金管理人为宝盈基金管理有限公司，注册登记机构为本基金管理人，基金托管人为招商银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券）、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%–95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金投资于权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

  本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%。

  6.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金2014年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年4月10日（合同生效日）至2014年6月30日止的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  6.4.4 重要会计政策和会计估计

  本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

  6.4.4.1 会计年度

  本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2014年4月10日（基金合同生效日）起至2014年6月30日止。

  6.4.4.2 记账本位币

  本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

  6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

  (1)金融资产的分类

  金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

  本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

  本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

  (2)金融负债的分类

  金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款及其他各类应付款项等。

  6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

  金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

  对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

  金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

  金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

  当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

  6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

  本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

  (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

  (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

  (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

  6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

  本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

  6.4.4.7 实收基金

  实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

  6.4.4.8 损益平准金

  损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

  6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

  股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

  应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

  6.4.4.10 费用的确认和计量

  本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

  其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

  6.4.4.11 基金的收益分配政策

  每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

  经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

  6.4.4.12 分部报告

  本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

  本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

  6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

  根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

  (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

  (2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

  6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  6.4.5.1 会计政策变更的说明

  本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

  6.4.5.2 会计估计变更的说明

  本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

  6.4.5.3 差错更正的说明

  本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

  6.4.6 税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

  (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

  (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

  (3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

  (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

  6.4.7 关联方关系

  6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易。

  6.4.8.2 关联方报酬

  6.4.8.2.1 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数

  6.4.8.2.2 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数

  6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期内以及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本报告期内以及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

  6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。

  6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销的证券。

  6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

  无。

  6.4.9 期末（ 2014年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  金额单位：人民币元

  ■

  注：基金可使用以基金名义开设的股票账户参与认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

  6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

  6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。

  6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额。

  6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  无。

  §7 投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  7.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司http://www.byfunds.com网站的半年度报告正文。

  7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

  7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  7.11.1 本期国债期货投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

  7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  7.11.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  7.12 投资组合报告附注

  7.12.1

  报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除凯美特气外没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  报告期内本基金所投资的股票凯美特气公告披露，公司因隐瞒全资子公司长岭凯美特遭上游中石化长岭分公司"断气"而停产的事实，被湖南省证监局责令整改。

  公司在收到监管函后，在中石化总公司的协调下，迅速与中石化长岭分公司举行了多次谈判，并取得初步结果。6月13日，公司公告：双方对相关内容已初步达成了一致的共识. 目前长岭分公司正在对该协议进行流程审批,待长岭分公司审批完成后,公司将及时公告协议具体事项. 现长岭凯美特处于开车运行前的生产准备状态, 待接到长岭分公司向长岭凯美特供气的指令,随时可以投入生产运行。

  我们认为，该事项是我国特有的体制内问题，并没有影响公司投资价值。当然公司在公司运营中，确有忽视中小股东知情权的事实。通过这件事情，公司认识到作为上市公众公司与普通公司的区别，提高了认识水平。我们继续看好公司的长期投资价值，因此在公告后未做减持。

  7.12.2

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  7.12.3 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位：人民币元

  ■

  7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

  §8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  §9 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：本基金合同生效日为2014年4月10日，本报告期为2014年4月10日至2014年6月30日。

  §10 重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  ■

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  10.4 基金投资策略的改变

  ■

  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：

  （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。

  （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

  （3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

  （4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

  （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

  （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

  基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。

  2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

  （Ⅰ）租用交易单元情况

  本报告期内租用光大证券上海交易单元1个、光大证券深圳交易单元1个。

  （Ⅱ）退租交易单元情况

  本报告期内未退租已有的交易单元。

  10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  宝盈基金管理有限公司

  2014年8月28日