中国基金报多媒体数字报

  基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

  基金托管人：中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期： 二〇一四年八月二十九日

  １ 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１４年８月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１４年１月１日起至６月３０日止。

  ２ 基金简介

  ２．１基金基本情况

  ■

  ２．２ 基金产品说明

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  ２．３ 基金管理人和基金托管人

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  ２．４ 信息披露方式

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  ３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

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  注：１． 上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第１号《主要财务指标的计算及披露》。

  ２． 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ３． 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

  ４．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝６０％ × 沪深３００指数收益率＋ ４０％ × 中债国债总指数收益率（全价）。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用沪深３００指数，债券投资部分的业绩比较基准采用中债国债总指数（全价），两个指数均具有较强的代表性。

  本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，日收益率（Ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ）按下列公式计算：

  Ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ＝ ６０％ ×（沪深３００指数ｔ／沪深３００指数ｔ－１－１）＋４０％ × （中债国债总指数（全价）ｔ／中债国债总指数（全价）ｔ－１－１）

  其中，ｔ＝１，２，３，…， Ｔ，Ｔ表示时间截止日。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （２０１３年５月７日至２０１４年６月３０日）

  ■

  注：本基金的基金合同生效日为２０１３年５月７日。本基金在建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

  ４ 管理人报告

  ４．１ 基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

  国海富兰克林基金管理有限公司成立于２００４年１１月，由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本２．２亿元人民币，国海证券股份有限公司持有５１％的股份， 邓普顿国际股份有限公司持有４９％的股份。

  国海证券股份有限公司是国内Ａ股市场第１６家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场上有超过６５年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。

  国海富兰克林基金管理有限公司具有丰富的管理基金经验。截至本报告期末，从２００５年６月第一只基金成立到现在，已经成功管理了１６只基金产品（包含Ａ、Ｃ类债券基金）。

  ４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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  注：１． 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

  ２． 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海焦点驱动混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

  ４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况。

  ４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１４年上半年，国内的证券市场基本呈现小幅震荡的走势，上半年业绩基准沪深３００指数下跌７．０８％。上半年，从宏观经济来看，一季度经济持续走弱，各项经济指标低位运行；二季度在政府不断微刺激的作用下，经济出现较明显改善；特别是在固定资产投资领域，加大棚户区改造投资，增加铁路建设投资，电网建设等，对经济的拉动尤其明显。在加大投资的同时，央行也通过定向降准，再贷款和短期流动管理工具等方式，保持资本市场和宏观经济较宽松的流动性。从上半年经济结构的调整看，政府的调结构已经出现成果，但仍然需要很长的路要走，特别是周期行业普遍存在产能过剩的现象，经济短期潜在的增长动力不足；消费方面依然保持相对稳定，进出口方面，如果剔除虚假贸易，也只有个位数的增长。经济的低位复苏和未来经济增长的不确定性，使得投资者仍然追求确定性，钟爱成长股，因此医药和电子及新兴产业成为市场的热点。

  上半年，本基金继续坚持从长期投资的角度出发，依然保持白酒板块高配置，适当加大了成长股的配置，使得组合在行业和板块上更加均衡。

  ４．４．２报告期内基金的业绩表现

  截至２０１４年６月３０日，本基金份额净值为０．９７４元，本报告期份额净值下跌０．１０％ ，同期业绩基准下跌２．６５％，跑赢业绩基准２．５５％。由于本基金行业配置较多的白酒板块，是上半年跑赢业绩基准的主要原因。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年，由于去年基数较高，ＧＤＰ增长要达到７．５％的压力仍然很大， 但“稳增长，调结构”是中央经济工作会议的目标，政策上在下半年仍然会继续加大刺激，保证全年经济目标的完成。从经济增长的结构看，预计下半年投资会继续加大，特别是地方政府在中央政府的督查下，投资的增速会较上半年更有效率；消费受到经济活动和消费旺季的影响，预计下半年比上半年更强劲，进出口下半年如能保持上半年个位数的增长，全年出口就会维持了较好的状态。

  在当前经济环境下，成长股的估值已经被市场充分挖掘，中短期再次上涨的动力不足，同时大部分中小板和创业板上市公司的利润增长相对估值已经偏高；蓝筹公司依然被越来越多投资者抛弃，其深度价值也越来越有吸引力，很多蓝筹股的股息率已经远远高于一年期存款利率。随着下半年宏观经济的增长和市场流动性的持续宽松，很可能出现蓝筹股的价值回归和估值提升。同时，ＱＦＩＩ额度的提高和“沪港通”的试行，使得更多的国际资本进入会加快蓝筹股价值的回归。下半年，依然看好白酒，消费品和保险等低估值蓝筹公司和行业，静待市场重新回归价值投资。同时将积极寻找政策变化给市场带来的机会，精心选股，适配行业，争取获得超额贡献。

  本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的长期投资收益。

  ４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称“估值委员会”），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由董事长（本报告期内代为履行总经理职责）或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

  ４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施分配的利润。

  ５ 托管人报告

  ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—国海富兰克林基金管理有限公司 ２０１４ 年 １ 月 １ 日至 ２０１４年 ６ 月３０ 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

  ５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  ５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

  ６ 半年度财务会计报告（未经审计）

  ６．１资产负债表

  会计主体：富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金

  报告截止日：２０１４年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日２０１４年６月３０日，基金份额净值０．９７４元，基金份额总额１６３，３１３，４９９．６２份。

  ６．２利润表

  会计主体：富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金

  本报告期：２０１４年１月１日至２０１４年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  ６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金

  本报告期：２０１４年１月１日至２０１４年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

  基金管理人负责人：吴显玲（董事长，本报告期内代为履行总经理职责），主管会计工作负责人：胡昕彦，会计机构负责人：黄宇虹

  ６．４报表附注

  ６．４．１ 基金基本情况

  富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“国富焦点驱动混合基金 ”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１３］２０６号《关于核准富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为２０１３年４月８日至２０１３年５月３日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集５６１，１１０，３０２．１６元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１３）第２５５号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于２０１３年５月７日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为５６１，２００，２２６．１０份基金份额，其中认购资金利息折合８９，９２３．９４份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：股票等权益类证券投资比例为基金资产的０％－９５％，其中权证投资比例不得超过基金资产净值的３％；债券、货币市场工具、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的５％，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：６０％×沪深３００ 指数收益率 ＋ ４０％×中债国债总指数收益率（全价）。

  本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于２０１４年８月 ２８日批准报出。

  ６．４．２ 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注６．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  ６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１４年６月３０日的财务状况以及２０１４年１月１日至２０１４年６月３０日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  ６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  ６．４．５差错更正的说明

  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

  ６．４．６ 税项

  根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

  （１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

  （２） 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

  （３） 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。自２０１３年１月１日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按５０％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

  （４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

  ６．４．７ 关联方关系

  ６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本基金管理人于２０１４年２月２８日发布《国海富兰克林基金管理有限公司关于设立子公司的公告》，本基金管理人获准设立全资子公司，子公司名称为国海富兰克林资产管理（上海）有限公司。子公司已在工商行政管理部门办理完成工商注册登记，取得营业执照。

  ６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  ６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

  ６．４．８．１．１股票交易

  金额单位：人民币元

  ■

  ６．４．８．１．２权证交易

  无。

  ６．４．８．１．３应支付关联方的佣金

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１． 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。

  ２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

  ６．４．８．２关联方报酬

  ６．４．８．２．１ 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５０％ ／ 当年天数。

  ６．４．８．２．２基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

  ６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  无。

  ６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

  ６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  １．基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

  ２．本报告期和上年度可比期间（基金合同生效日（２０１３年５月７日）至２０１３年６月３０日）基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  ６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  １．本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

  ２．本报告期末和上年度末（２０１３年１２月３１日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

  ６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

  ６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  无。

  ６．４．８．７其他关联交易事项的说明

  无。

  ６．４．９ 期末（２０１４年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

  ６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  无。

  ６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  无。

  ６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

  无

  ６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

  无

  ６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  （１） 公允价值

  （ａ） 不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

  （ｂ） 以公允价值计量的金融工具

  （ｉ） 金融工具公允价值计量的方法

  根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

  第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

  第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

  第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

  （ｉｉ） 各层次金融工具公允价值

  于２０１４年６月３０日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为１４９，０７３，８８４．１９ 元，无属于第二层级的余额，无属于第三层级的余额。（于２０１３年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为１９７，５６６，８１６．２６元，属于第二层级的余额为６，２４０，０００．００元，无属于第三层级的余额。）

  （ｉｉｉ） 公允价值所属层次间的重大变动

  对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

  （ｉｖ） 第三层次公允价值余额和本期变动金额

  无。

  （２） 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  ７投资组合报告

  ７．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国海富兰克林基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

  ７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

  ７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  金额单位：人民币元

  ■

  注：买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ７．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  根据基金合同，本基金不投资贵金属。

  ７．９ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ７．１０报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  ７．１０．１报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。股指期货投资本期收益为６４４，３４０．００元，股指期货投资本期公允价值变动为－７４，７００．００元。

  ７．１０．２本基金投资股指期货的投资政策

  本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

  基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

  ７．１１ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  根据基金合同，本基金不投资国债期货。

  ７．１２投资组合报告附注

  ７．１２．１本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况说明如下：

  中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）于２０１３年９月２４日收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（【２０１３】４８ 号），对平安证券在推荐万福生科ＩＰＯ过程中，未能勤勉尽责地履行法定职责、出具的保荐书存在虚假记载给予处罚， 责令平安证券改正违法行为，给予警告，没收业务收入２，５５５万元，并处以５，１１０万元罚款，暂停保荐业务许可３个月。中国平安表示，作为平安证券的控股股东，将积极督促平安证券严格按照中国证监会的要求缴纳罚没款，持续进行整改，切实保护投资者利益。

  本基金对中国平安投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究认为该事件的负面影响在前期的证券价格表现中已反映完毕，我们买入中国平安主要是看好其保险业务领域的竞争力和集团综合化金融平台未来的业务拓展空间，平安证券此次事件不影响中国平安的长期价值。

  ７．１２．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  ７．１２．３期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

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  ７．１２．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．１２．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  ８ 基金份额持有人信息

  ８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

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  ８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  ８．３ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

  ■

  ９ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  １０ 重大事件揭示

  １０．１ 基金份额持有人大会决议

  本报告期内未召开基金份额持有人大会。

  １０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  （一）基金管理人重大人事变动

  经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，任命胡昕彦女士担任公司副总经理，相关公告已于２０１４年６月５日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露。

  （二）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动

  本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

  １０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  １０．４ 基金投资策略的改变

  本报告期内未发生基金投资策略的改变。

  １０．５ 报告期内改聘会计师事务所情况

  本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。

  １０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

  （一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。

  （二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。

  １０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  １０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

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  注：１． 专用交易单元的选择标准和程序

  （１）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准

  基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是：

  资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

  财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；

  内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

  具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

  研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

  （２）租用基金专用交易单元的程序

  基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。

  之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：

  Ａ 提供的研究报告质量和数量；

  Ｂ 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

  Ｃ 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

  Ｄ 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

  Ｅ 其他可评价的量化标准。

  经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

  交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

  ２． 报告期内证券公司基金专用交易单元的租用与变更情况

  报告期内，根据上述基金专用交易单元选择标准和程序，本基金逐步租用证券公司的交易单元合计２３个，其中国海证券、中信证券、中金公司和华泰证券各２个，兴业证券、申银万国证券、海通证券、中信建投证券、银河证券、招商证券、国泰君安证券、齐鲁证券、国信证券、高华证券、财富证券、国金证券、东兴证券、财富里昂证券和安信证券各１个。

  １０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

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  国海富兰克林基金管理有限公司

  二〇一四年八月二十九日