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华宝兴业活期通货币市场基金2014半年度报告摘要 2014-08-29 来源：证券时报网 作者：
(上接B167版) 注：1. 期间申购/买入总份额含红利再投份额。 2. 基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 6.2.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。 6.2.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元
注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.2.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.2.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.2.4.9 期末（ 2014年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.2.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.2.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.2.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.2.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.2.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.2.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层级金融工具公允价值 于2014年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层级的余额为5,806,435.25元，无属于第一或第三层级的余额。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 无。 (iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 转型前：华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金 （报告期：2014年1月1日至2014年5月20日（转型前的最后一日）） 7.1.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元
注：上表为本基金在转型前的最后一日（2014年5月20日）的基金资产组合情况。 7.1.2 期末按行业分类的股票投资组合 本基金在转型前的最后一日（2014年5月20日）未持有股票投资。 7.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金在转型前的最后一日（2014年5月20日）未持有股票投资。 7.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.1.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期（2014年1月1日至5月20日）无股票投资。 7.1.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期（2014年1月1日至5月20日）无股票投资。 7.1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期（2014年1月1日至5月20日）无股票投资。 7.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金在转型前的最后一日（2014年5月20日）未持有债券投资。 7.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金在转型前的最后一日（2014年5月20日）未持有债券投资。 7.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金在转型前的最后一日（2014年5月20日）未持有资产支持证券投资。 7.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金在转型前的最后一日（2014年5月20日）未持有贵金属投资。 7.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金在转型前的最后一日（2014年5月20日）未持有权证投资。 7.1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.1.10.1本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 7.1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 7.1.10.3本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 7.1.11 投资组合报告附注 7.1.11.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 7.1.11.2 本基金不投资股票。 7.1.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元
注：上表为本基金在转型前的最后一日（2014年5月20日）的其他各项资产构成。 7.1.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金在转型前的最后一日（2014年5月20日）未持有处于转股期的可转换债券。 7.1.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金在转型前的最后一日（2014年5月20日）未持有股票投资。 7.2 转型后：华宝兴业活期通货币市场基金 （报告期：2014年5月21日（转型日）至2014年6月30日） 7.2.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元
7.2.2 债券回购融资情况 本报告期内本基金未发生债券回购融资. 7.2.3 基金投资组合平均剩余期限 7.2.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本基金合同规定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。 7.2.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
7.2.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元
7.2.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元
7.2.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
7.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.2.8 投资组合报告附注 7.2.8.1 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 7.2.8.2 本报告期内，本基金不存在持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。 7.2.8.3 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 7.2.8.4 期末其他各项资产构成 单位：人民币元
§8 基金份额持有人信息 8.1 转型前：华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金 （8.1.1至8.1.3的“期末”指转型前的最后一日（2014年5月20日）） 8.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份
8.1.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
8.1.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
8.2 转型后：华宝兴业活期通货币市场基金 （8.2.1至8.2.3的“期末”指报告期末2014年6月30日） 8.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份
8.2.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
8.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
§9 开放式基金份额变动 9.1 转型前：华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金 （报告期：2014年1月1日至5月20日） 单位：份
注 ：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 9.2 转型后：华宝兴业活期通货币市场基金 （报告期：2014年5月21日至6月30日） 单位：份
注：总申购份额含红利再投。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 转型前-华宝兴业中证短融 50 指数债券型证券投资基金： 华宝兴业中证短融 50 指数债券型证券投资基金自2014年4月14日起至2014年4月25日17：00止（大会投票期间）以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于华宝兴业中证短融 50 指数债券型证券投资基金转型有关事项的议案》，中国证券监督管理委员会于2014年5月13日下发《关于华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金份额持有人大会决议备案的回函》（证券基金机构监管部部函[2014]204号），华宝兴业中证短融 50 指数债券型证券投资基金持有人大会决议生效。 转型后—华宝兴业活期通货币市场基金： 本报告期内(2014年5月21日至2014年6月30日) 本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动 （1）2014年3月24日，基金管理人发布《华宝兴业基金管理有限公司关于聘任常务副总经理的公告》， Alexandre Werno先生自2014年3月21日起担任公司常务副总经理。 （2）2014年3月31日，基金管理人发布《华宝兴业基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告》，向辉先生自2014年3月31日起担任公司副总经理。 2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2014年2月14日中国银行股份有限公司公告，自2014年2月13日起，陈四清先生担任本行行长。 报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 转型前-华宝兴业中证短融 50 指数债券型证券投资基金： 本报告期内（2014年1月1日至5月20日），本基金的投资策略未发生变更。 转型后-华宝兴业活期通货币市场基金： 本报告期内（2014年5月21日至6月30日），本基金的投资策略未发生变更。 备注：华宝兴业中证短融 50 指数债券型证券投资基金自2014年5月21日转型为华宝兴业活期通货币市场基金，华宝兴业活期通货币市场基金与华宝兴业中证短融 50 指数债券型证券投资基金的投资策略不同，请详见《华宝兴业活期通货币市场基金基金合同》、《华宝兴业活期通货币市场基金招募说明书》。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金（原华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金）合同生效之日（2012年6月12日）起至本报告期末（2014年6月30日）。 (备注: 华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金于2014年5月21日转型为华宝兴业活期通货币市场基金后，未变更会计师事务所。） 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 转型前：华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金 （报告期：2014年1月1日至2014年5月20日（转型前的最后一日）） 10.7.1.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元
注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下： （1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。 （2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。 2、本基金本报告期券商交易单元未发生变化。 10.7.1.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元
10.7.2 转型后：华宝兴业活期通货币市场基金 （报告期：2014年5月21日（转型日）至2014年6月30日） 10.7.2.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元
注:基金管理人选择交易单元的标准和程序如下： （1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。 （2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。 10.7.2.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金在2014年5月21日（转型日）至2014年6月30日期间不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 华宝兴业活期通货币市场基金由华宝兴业中证短融50 指数债券型证券投资基金转型而成。《关于华宝兴业中证短融 50 指数债券型证券投资基金转型有关事项的议案》经华宝兴业中证短融 50 指数债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，中国证券监督管理委员会于2014年5月13日下发《关于华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金份额持有人大会决议备案的回函》（证券基金机构监管部部函[2014]204号），持有人大会决议生效。 依据该基金份额持有人大会决议及本基金管理人于2014年3月24日发布的《华宝兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》中附件四：《华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金转型方案说明书》的相关规定，本基金管理人已于2014年5月15日发布了《关于华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金基金份额折算的公告》，并于2014年5月20日对原短融50基金进行了基金份额折算与变更登记。折算后短融50基金份额变更为华宝兴业活期通货币市场基金的T类基金份额。 《华宝兴业活期通货币市场基金基金合同》、《华宝兴业活期通货币市场基金托管协议》自原短融50基金折算日次日，即2014年5月21日起生效，原《华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金基金合同》、《华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金托管协议》自同一日起失效。 华宝兴业基金管理有限公司 2014年8月29日 本版导读：
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中国基金报多媒体数字报
2014年8月29日
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