中国基金报多媒体数字报

  基金管理人：嘉实基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  嘉实中证５００交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）根据２０１２年１１月２７日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实中证５００交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》（证监许可［２０１２］１５８８号）的核准公开发售。本基金基金合同于２０１３年２月６日正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

  重要提示

  投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

  基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。

  本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为２０１４年８月６日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为２０１４年６月３０日（未经审计）。

  一、基金管理人

  （一）基金管理人概况

  １、基本信息

  嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字［１９９９］５号文批准，于１９９９年３月２５日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、ＱＤＩＩ资格和特定资产管理业务资格。

  嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。

  （二）主要人员情况

  １、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

  安奎先生，董事长，大学本科，中共党员，曾任吉林农业机械研究所主任；吉林省信托投资公司外经处处长、香港吉信有限公司总经理；吉林省证券公司总经理；东北证券有限责任公司监事长；吉林天信投资公司总经理；中诚信托有限责任公司副总经理。２０１１年８月５日起任嘉实基金管理有限公司董事长。

  赵学军先生，董事、总经理。中共党员，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所任信息处长、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。２０００年１０月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。

  高方先生，董事，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长，外企服务总公司宏银实业公司副总经理。１９９６年９月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁，现任中诚信托有限责任公司副总裁。

  Ｂｅｒｎｄ Ａｍｌｕｎ先生，董事，德国籍，德国拜罗伊特大学商业管理专业硕士。自１９８９年起加入德意志银行以来，曾在私人财富管理、全球市场部工作。现任德意志资产与财富管理公司（Ｄｅｕｔｓｃｈｅ Ａｓｓｅｔ ＆ Ｗｅａｌｔｈ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ， Ｌｏｎｄｏｎ）全球战略与业务发展部负责人，ＭＤ。

  Ｍａｒｋ Ｃｕｌｌｅｎ先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品（Ｄａｒｌｉｎｇｔｏｎ Ｃｏｍｍｏｄｉｔｉｅｓ）商品交易主管，贝恩（Ｂａｉｎ＆Ｃｏｍｐａｎｙ）期货与商品部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、ＭＤ。现任德意志资产管理（纽约）全球首席运营官、ＭＤ。

  韩家乐先生，董事，１９９０年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。１９９０年２月至２０００年５月任海问证券投资咨询有限公司总经理；１９９４年至今任北京德恒有限责任公司总经理；２００１年１１月至今任立信投资有限责任公司董事长。

  王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。２００４至今任万盟并购集团董事长。

  张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。１９９７年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。

  汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士。清华大学商法研究中心副主任、清华大学法学院副教授，担任中国证券法学研究会常务理事、中国商法学研究会理事、北京市经济法学会常务理事、中国法学会检察学研究会金融检察专业委员会委员。曾任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现任上海证券交易所第三届上市委员会委员。

  朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。２００７年１０月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

  穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。２００１年１１月至今任立信投资有限公司财务总监。

  王利刚先生，监事，经济学学士。２００１年２月至今，就职于嘉实基金管理有限公司综合管理部、人力资源部，历任人力资源部副总监、总监。

  曾宪政先生，监事，法学硕士。１９９９年７月至２００３年１０月就职于首钢集团，２００３年１０月至２００８年６月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。２００８年７月至今，就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。

  宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。１９８１年６月至１９９６年１０月任职于中办警卫局。１９９６年１１月至１９９８年７月于中国银行海外行管理部任副处长。１９９８年７月至１９９９年３月任博时基金管理公司总经理助理。１９９９年３月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任督察长和公司副总经理。

  张峰先生，副总经理，中共党员、硕士。曾就职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。

  戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学ＭＢＡ。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人；平安证券公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。２００４年３月加盟嘉实基金管理有限公司任公司总经理助理。

  王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

  ２、基金经理

  （１）现任基金经理

  杨宇先生，经济学硕士，毕业于南开大学数学系和金融学系，具有１６年证券从业经验。曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主任、天同基金管理公司投资管理部部门经理，２００３年３月１５日至２００４年７月７日任万家（原天同）１８０指数证券投资基金基金经理。２００４年７月加入嘉实基金管理有限公司， ２０１２年３月２２日至２０１４年５月９日任嘉实中创４００ＥＴＦ、嘉实中创４００ＥＴＦ联接基金经理，２０１３年２月５日至２０１４年６月２０日任嘉实中证中期企业债指数（ＬＯＦ）基金经理，２０１３年５月１０日至２０１４年６月２０日任嘉实中证中期国债ＥＴＦ、嘉实中证金边中期国债ＥＴＦ联接基金经理。２００５年８月２９日至今任嘉实沪深３００ＥＴＦ联接（ＬＯＦ）（原嘉实沪深３００指数（ＬＯＦ））基金经理，２０１２年５月７日至今任嘉实沪深３００ＥＴＦ基金经理，２０１３年３月２２日至今任嘉实中证５００ＥＴＦ联接基金经理，２０１４年３月１１日至今任嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ、嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ联接、嘉实基本面５０、嘉实Ｈ股指数（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）和嘉实黄金（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ）基金经理，２０１３年２月６日至今任本基金基金经理。

  （２）历任基金经理：无。

  ３、股票投资决策委员会

  本基金采取集体投资决策制度，股票投资决策委员会的成员包括：公司总经理助理兼公司首席投资官（股票业务）邵健先生，公司总经理赵学军先生，公司研究总监陈勤先生，资深基金经理邹唯先生、张弢先生，定量投资部负责人张自力先生。

  上述人员之间不存在近亲属关系。

  二、基金托管人

  一、基金托管人情况

  （一）基本情况

  名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

  住所：北京市西城区金融大街２５号

  办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

  法定代表人：王洪章

  成立时间：２００４年０９月１７日

  组织形式：股份有限公司

  注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

  存续期间：持续经营

  基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［１９９８］１２号

  联系人：田 青

  联系电话：（０１０）６７５９ ５０９６

  中国建设银行拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于１９５４年成立，１９９６年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于２００４年９月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行（股票代码：９３９）于２００５年１０月２７日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。２００６年９月１１日，中国建设银行又作为第一家Ｈ股公司晋身恒生指数。２００７年９月２５日中国建设银行Ａ股在上海证券交易所上市并开始交易。Ａ股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：２５０，０１０，９７７，４８６股（包括２４０，４１７，３１９，８８０股Ｈ股及９，５９３，６５７，６０６股Ａ股）。

  截至２０１３年１２月３１日，中国建设银行资产总额１５３，６３２．１０亿元，较上年增长９．９５％；客户贷款和垫款总额８５，９００．５７亿元，增长１４．３５％；客户存款总额１２２，２３０．３７亿元，增长７．７６％。营业收入５，０８６．０８亿元，较上年增长１０．３９％，其中，利息净收入增长１０．２９％，净利息收益率（ＮＩＭ）为２．７４％；手续费及佣金净收入１，０４２．８３亿元，增长１１．５２％，占营业收入比重为２０．５０％。成本费用开支得到有效控制，成本收入比为２９．６５％。实现利润总额２，７９８．０６亿元，较上年增长１１．２８％；净利润２，１５１．２２亿元，增长１１．１２％。资产质量保持稳定，不良贷款率０．９９％，拨备覆盖率２６８．２２％；资本充足率与核心一级资本充足率分别为１３．３４％和１０．７５％，保持同业领先。

  中国建设银行在中国内地设有分支机构１４，６５０个，服务于３０６．５４万公司客户、２．９１亿个人客户，与中国经济战略性行业的主导企业和大量高端客户保持密切合作关系；在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、大阪、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本、台北、卢森堡设有海外分行，拥有建行亚洲、建银国际、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建行欧洲、建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿等多家子公司。

  ２０１３年，本集团的出色业绩与良好表现受到市场与业界的充分认可，先后荣获国内外１０２项奖项，多项综合排名进一步提高，在英国《银行家》杂志“全球银行１０００强排名”中位列第５，较上年上升２位；在美国《福布斯》杂志发布的“２０１３年度全球上市公司２０００强排名”中，位列第２，较上年上升１３位。此外，本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、养老金、国际业务、电子商务和企业社会责任等领域的多个专项奖。

  中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、ＱＦＩＩ托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等９个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工２２０余人。自２００７年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

  （二）主要人员情况

  杨新丰，投资托管业务部总经理，曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  郑绍平，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  （三）基金托管业务经营情况

  作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、ＱＦＩＩ、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至２０１３年１２月３１日，中国建设银行已托管３４９只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自２００９年至２０１２年连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”；获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖；境内权威经济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖；中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。

  三、相关服务机构

  （一）基金份额发售机构

  １．申购赎回代办券商

  （１）中信证券股份有限公司

  （２）中信建投证券股份有限公司

  （３）海通证券股份有限公司

  （４）申银万国证券股份有限公司

  （５）中国银河证券股份有限公司

  （６）兴业证券股份有限公司

  （７）招商证券股份有限公司

  （８）光大证券股份有限公司

  （９）安信证券股份有限公司

  （１０）中信万通证券有限责任公司

  （１１）中信证券（浙江）有限责任公司

  （１２）宏源证券股份有限公司

  （１３）新时代证券有限责任公司

  （１４）国信证券股份有限公司

  ２．二级市场交易代办证券公司

  投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。

  （二）登记结算机构

  名称：中国证券登记结算有限责任公司

  住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街１７号

  法定代表人：金颖

  联系人：刘玉生

  电话：（０１０）６６２１３９６１

  传真：（０１０）５９３７８９０７

  （三）律师事务所和经办律师

  名称：上海市通力律师事务所

  住所、办公地址：上海市银城中路６８号时代金融中心１９层

  联系电话：（０２１）３１３５８６６６

  传真：（０２１）３１３５８６００

  负责人：韩炯

  联系人：黎明

  经办律师：吕红、黎明

  （四）会计师事务所和经办注册会计师

  名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

  办公地址：上海黄浦区湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

  法定代表人：杨绍信

  电话：（０２１）２３２３８８８８

  传真：（０２１）２３２３８８００

  联 系 人：洪磊

  经办注册会计师：许康玮、洪磊

  四、基金的名称

  本基金名称：嘉实中证５００交易型开放式指数证券投资基金

  五、基金的类型

  本基金类型：交易型开放式

  六、基金的投资目标

  本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

  七、基金的投资范围

  本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的９０％。

  此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。

  八、基金的投资策略

  （一）投资策略

  本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如流动性原因）导致无法获得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。

  本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．２％，年化跟踪误差不超过２％。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

  本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

  本基金投资股指期货后，基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

  本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。

  １、决策依据

  有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

  ２、投资管理体制

  投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购赎回清单的编制决策。

  ３、投资程序

  研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。

  （１）研究：指数投资研究小组依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。

  （２）投资决策：投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。

  （３）组合构建：根据标的指数相关信息，结合内部指数投资研究，基金经理主要以指数复制法构建组合。在追求跟踪误差最小化的前提下，基金经理将采取适当指数投资的方法，以降低投资成本、控制投资风险。

  （４）交易执行：中央交易部门负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。

  （５）投资绩效评估：风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。

  （６）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。

  （下转B40版）