中国基金报多媒体数字报

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  （81）中原证券股份有限公司

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  （82）西南证券股份有限公司

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  （83）山西证券股份有限公司

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  （84）金元证券股份有限公司

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  （85）天源证券经纪有限公司

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  法定代表人：林小明

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  （86）天风证券股份有限公司

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  （87）国盛证券有限责任公司

  注册地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦

  办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼

  法定代表人：曾小普

  联系人：徐美云

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  （88）华鑫证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

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  法定代表人：洪家新

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  （89）深圳众禄基金销售有限公司

  办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

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  （90）中山证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

  法定代表人：吴永良

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  （91）国泰君安证券股份有限公司

  注册地址：上海市浦东新区商城路618号

  法定代表人：万建华

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  （92）中信建投股份有限公司

  注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

  法定代表人：王常青

  客服电话：4008888108

  联系人：权唐

  电话：010-85130577

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  网址：www.csc108.com

  （93）上海好买基金销售有限公司

  注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

  办公地址: 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906

  法定代表人: 杨文斌

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  联系人: 张茹

  联系电话: 021-58870011

  传真: 021-68596916

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  （94）华融证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街8号

  法定代表人：祝献忠

  联系人：黄恒

  联系电话：010-58568062

  传真：010-58568062

  客户服务电话：010-58568118

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  （95）和讯信息科技有限公司

  注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  法定代表人：王莉

  联系人：常春艳

  联系电话：0755-82721122

  传真：0755-82029055

  客户服务电话：4009200022

  网址：http://licaike.hexun.com

  （96）上海天天基金销售有限公司

  注册地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

  法人代表：其实

  联系人：高莉莉

  电话：021-54509988

  传真：021-64383798

  客户服务电话：400-1818-188

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  （97）杭州数米基金销售有限公司

  注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室

  法人代表：陈柏青

  联系人：张裕

  电话：0571-2882935

  传真：0571-26698533

  客户服务电话：4000-766-123

  网址： www.fund123.cn

  （98）中国民族证券有限责任公司

  注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼40层-43层

  法人代表：赵大建

  联系人：李微

  客户服务电话：400-889-5618

  网址：www.e5618.com

  （二）注册登记机构

  名称：大成基金管理有限公司

  住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

  办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦33层

  法定代表人：张树忠

  电话：0755-83183388

  传真：0755-83195229

  联系人：范瑛

  （三）律师事务所和经办律师

  名称：北京市金杜律师事务所

  注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层

  办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层

  负责人：王玲

  电话：0755-22163333

  传真：0755-22163390

  经办律师：靳庆军、冯艾

  联系人：冯艾

  （四）会计师事务所和经办注册会计师

  会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

  注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

  法人代表：杨绍信

  经办注册会计师：薛竞、叶尔甸

  电话：021-23238888

  传真：021-23238800

  联系人：刘莉

  四、基金的名称

  大成中证红利指数证券投资基金

  五、基金的类型

  股票型指数基金

  六、基金的运作方式

  开放式

  七、基金的投资目标

  通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，紧密跟踪标的指数，追求指数投资偏离度和跟踪误差最小化，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。

  八、基金的投资范围

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要投资于标的指数的成份股及其备选成份股。此外，为更好的实现投资目标，本基金将适度投资于非标的指数成份股、新股以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  九、基金的投资策略

  本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及其他特殊情况（如成份股流动性不足）对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人可以使用其他适当的方法进行调整，以实现对跟踪误差的有效控制。

  1．投资组合构建

  本基金股票资产投资采用完全复制标的指数的方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建股票投资组合。

  2．投资组合调整

  本基金为指数型基金，基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整；同时，本基金还将根据法律法规和基金合同规定的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等因素，对基金投资组合进行调整，追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化。

  （1）定期调整

  本基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股的定期调整，实施定期跟踪调整。

  （2）不定期调整

  1）与指数相关的调整

  根据指数编制规则，当标的指数成份股需进行成份股权重临时调整时，本基金将根据标的指数编制机构发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整。

  2）限制性调整

  根据法律法规的相关规定及基金合同的约定，如出现标的指数成份股为与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或有其他重大利害关系的公司发行的股票等情形，本基金将进行被动性卖出调整，并相应地对其他资产类别或个股进行微调，保证基金合法规范运行。

  3）根据申购和赎回情况调整

  本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调整，保证基金正常运行，从而有效跟踪标的指数。

  4）其他调整

  针对我国证券市场新股发行制度的特点，本基金将参与一级市场新股认购，由此得到的非成份股将在其规定持有期之后的一定时间以内卖出。

  3．替代策略

  通常情况下，本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量。但在如标的指数成份股流动性严重不足或停牌、标的指数成份股为与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或有其他重大利害关系的公司发行的股票等特殊情况下，本基金可以选择其他股票或股票组合对标的指数中的成份股进行替换。

  在选择替代股票时，为尽可能的降低跟踪误差，本基金将采用定性与定量相结合的方法，在对替代与被替代股票上市企业主营业务、价格走势等指标相关性分析的基础上，优先从标的指数成份股及备选成份股中选择基本面良好，流动性充裕的股票进行替代投资。

  （五）投资决策依据

  1．法律、法规、基金合同和标的指数等的相关规定；

  2．经济运行态势和证券市场走势。

  （六）投资管理体制及程序

  1．投资管理体制

  基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定基金投资方面的整体投资计划与投资原则；决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理根据投资决策委员会的决议，负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。

  2．投资程序

  （1）数量投资部运用风险监测模型以及各种风险监控指标，结合公司内外部研究报告，对市场预期风险和指数化投资组合风险进行风险测算与归因分析，依此提出研究分析报告。

  （2）投资决策委员会依据数量投资部等部门提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资管理的日常决策。

  （3）基金经理根据标的指数构成，结合相关研究报告，在基金合同规定的范围内，构建投资组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，采取适当的方法，降低交易成本、控制投资风险。

  （4）交易管理部根据基金经理下达的交易指令制定交易策略，完成具体证券品种的交易。

  （5）风险管理部等部门根据市场变化，定期和不定期进行投资绩效评估，并提供相关绩效评估报告。监察稽核部对投资计划的执行进行日常监督和实时风险控制。本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金经理应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

  （6）基金经理跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、申购和赎回现金流量情况、风险管理部的绩效评估报告和监察稽核部对各种风险的监控和评估结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。

  （7）基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资程序，并予以公告。

  十、基金的业绩比较基准

  中证红利指数×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

  本基金的标的指数为中证红利指数，本基金投资范围规定投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，因此采用中证红利指数和银行活期存款利率（税后）加权的方法构建本基金的业绩比较基准。

  中证红利指数由中证指数有限公司编制并发布。该指数精选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票作为样本，以反映沪深证券市场高股息股票的整体走势。

  如果出现指数编制及发布机构停止本基金标的指数的编制及发布，或标的指数由其他指数替代，或由于指数编制方法等重大变更导致原有标的指数不宜继续作为本基金的标的指数等情形，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，与基金托管人协商一致并履行适当程序后变更本基金的业绩比较基准并及时公告。

  十一、基金的风险收益特征

  本基金属于股票基金，风险与收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

  十二、基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行根据基金合同规定，于2014年9月1日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据取自本基金2014年第2季度报告，截至2014年6月30日。（财务数据未经审计）

  1．报告期末基金资产组合情况

  2．报告期末按行业分类的股票投资组合

  （1）报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

  （2）报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有积极投资股票。

  3．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  （1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  （2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有积极投资股票。

  4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9．报告期末本基金投资的估值期货交易情况说明

  （1）报告期末本基金投资的估值期货持仓和损益明细

  本基金本报告期未投资股指期货。

  （2）本基金投资估值期货的投资政策

  本基金本报告期未投资股指期货。

  10．报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  （1）本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未投资国债期货。

  （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期未投资国债期货。

  （3）本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未投资国债期货。

  11．投资组合报告附注

  （1）本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  （2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

  （3）基金的其他资产构成

  （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有可转换债券。

  （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  （6）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

  （7）投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

  十三、基金业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  （一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

  （二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较

  本基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （2010年2月2日至2014年6月30日）

  ■

  注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。在建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

  十四、费用概览

  （一）基金费用的种类

  1．基金管理人的管理费；

  2．基金托管人的托管费；

  3．基金财产拨划支付的银行费用；

  4．基金合同生效后的基金信息披露费用；

  5．基金份额持有人大会费用；

  6．基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

  7．基金的证券交易费用；

  8．在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

  9．依法可以在基金财产中列支的其他费用。

  （二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

  （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1．基金管理人的管理费

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年管理费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  2．基金托管人的托管费

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年托管费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  3．除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

  （四）不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  （五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人应于新的费率实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  （六）基金税收

  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

  十五、对招募说明书更新部分的说明

  本更新的招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其他有关法律法规的要求，对2014年3月17日公布的《大成中证红利指数证券投资基金更新的招募说明书》（2014年第1期）进行了补充和更新，主要修改内容如下：

  1． 根据最新情况，对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。

  2． 根据最新情况，对“四、基金托管人”部分内容进行了更新。

  3．根据相关公告，对“五、相关服务机构”等相关信息进行了更新。

  4．根据相关财务数据和公告，对“八、基金的投资”部分的“（十一）投资组合报告”相关内容进行了更新。

  5．根据相关财务数据，对“九、基金的业绩”进行了更新。

  6．根据相关公告，对“二十二、其他应披露的事项”部分进行了更新。

  大成基金管理有限公司

  二〇一四年九月十八日