证券时报多媒体数字报

  (上接B34版)

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  （２）积极投资期末按行业分类的股票投资组合

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  ３、截至２０１４年６月３０日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细：

  （１）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  （２）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  ４、期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  ６、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细

  本基金报告期末未持有贵金属投资。

  ７、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ８、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金报告期末未持有权证。

  ９、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期未持有股指期货。

  １０、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期未投资国债期货。

  １１、投资组合报告附注

  （１）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

  （２）基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  （３）期末其他资产构成

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  （４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  （５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

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  （６）投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十三、基金的业绩

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  （１）东吴深证１００指数增强型证券投资基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较：

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  注：统计截至２０１４年６月３０日，比较基准＝９５％＊深证１００价格指数收益率 ＋５％＊商业银行活期存款利率（税后）

  （２）东吴深证１００指数增强型证券投资基金累计净值增长率历史走势图（２０１２年３月９日至２０１４年６月３０日）

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  注：东吴深证１００指数增强型证券投资基金从２０１２年３月９日起正式运作。

  十四、基金费用与税收

  （一）基金费用的种类

  １、基金管理人的管理费；

  ２、基金托管人的托管费；

  ３、基金合同生效后的信息披露费用；

  ４、基金份额持有人大会费用；

  ５、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

  ６、基金的证券交易费用；

  ７、基金财产拨划支付的银行费用；

  ８、基金上市费及年费；

  ９、基金的指数使用费；

  １０、基金的开户费用、账户维护费用；

  １１、在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

  １２、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

  （二）上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规和基金合同另有规定时从其规定。

  （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  １、基金管理人的管理费

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为１％

  Ｈ为每日应计提的基金管理费

  Ｅ为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  ２、基金托管人的托管费

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为０．１５％

  Ｈ为每日应计提的基金托管费

  Ｅ为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  ３、基金的指数使用费

  本基金作为指数基金，需根据与指数所有人深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议的约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用费。通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净值的０．０２％的年费率计提，且收取下限为每季度（《基金合同》生效之日所在季度的指数使用费，按实际计提金额收取，不设下限）人民币５万元。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．０２％÷当年天数

  Ｈ 为每日计提的指数使用费

  Ｅ 为前一日的基金资产净值

  指数使用费从《基金合同》生效日开始每日计算，逐日累计。

  指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于每季度结束后１０个工作日内从基金财产中一次性支付给深圳证券信息有限公司。

  ４、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

  （四）不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  （五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日２日前在指定媒体上刊登公告。

  （六）场外申购费用和赎回费用

  １、申购费用

  本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  本基金申购费率如下：

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  ２、赎回费用

  赎回费用由基金份额赎回人承担，赎回费的２５％归基金财产，其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。

  本基金赎回费率如下：

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  基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整费率或收费方式，最新的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

  （七）场内申购费用和赎回费用

  １、本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  本基金申购费率如下：

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  ２、投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由基金份额赎回人承担，赎回费的２５％归基金财产，其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。

  场内赎回费率统一为０．５％。

  ３、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  （八）基金税收

  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

  十五、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：

  １、 在“重要提示”中，更新了“所载内容截止日期”及“有关财务数据和净值表现截止日期”。

  ２、 在“三、基金管理人”中，对主要人员情况等内容进行了更新。

  ３、 在“四、基金托管人”中，更新了相关内容。

  ４、 在“五、相关服务机构”中，增加了部分代销机构，更新了部分代销机构在报告期内的变化情况。

  ５、 在“十一、基金的投资”中，更新了基金投资组合报告的内容，更新了基金业绩的内容。数据内容截止时间为２０１４年６月３０日。

  ６、 在“二十三、其他应披露事项”中，增加了其他披露事项：

  （１） ２０１４年３月１２日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在海通证券股份有限公司网上交易系统推出定期定额申购费率优惠的公告》；

  （２） ２０１４年３月１２日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》；

  （３） ２０１４年３月１７日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金参加光大证券股份有限公司手机客户端申购场外开放式基金费率优惠活动的公告》；

  （４） ２０１４年３月２０日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》；

  （５） ２０１４年３月２９日在公司网站上公告了《东吴深证１００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）２０１３年年度报告》；

  （６） ２０１４年３月２９日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴深证１００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）２０１３年年度报告摘要》；

  （７） ２０１４年４月１日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告》；

  （８） ２０１４年４月１日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》；

  （９） ２０１４年４月４日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增万联证券有限责任公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；

  （１０） ２０１４年４月４日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在万联证券有限责任公司网上交易系统申购费率优惠的公告》；

  （１１） ２０１４年４月１０日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》；

  （１２） ２０１４年４月２１日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴深证１００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）２０１４年第一季度报告》；

  （１３） ２０１４年４月２２日在公司网站上公告了《东吴深证１００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）更新招募说明书（２０１４年１号）》；

  （１４） ２０１４年４月２２日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴深证１００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）更新招募说明书摘要（２０１４年１号）》；

  （１５） ２０１４年７月１日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在交通银行股份有限公司网上银行、手机银行延长基金申购费率优惠的公告》；

  （１６） ２０１４年７月１日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》；

  （１７） ２０１４年７月１８日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴深证１００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）２０１４年第二季度报告》；

  （１８） ２０１４年８月２８日在公司网站上公告了《东吴深证１００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）２０１４年半年度报告》；

  （１９） ２０１４年８月２８日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴深证１００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）２０１４年半年度报告摘要》；

  十六、签署日期

  本基金更新招募说明书于２０１４年１０月２３日签署。

  东吴基金管理有限公司

  二零一四年十月二十三日