证券时报多媒体数字报

  基金管理人：华润元大基金管理有限公司

  基金托管人：中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期：2014年10月24日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  华润元大保本混合型证券投资基金基金合同于2013年9月11日正式生效。华润元大保本混合型证券投资基金以每一年为一个保本周期（第一个保本周期自基金合同生效日起至一个公历年后对应日止。如该对应日为非工作日或不存在该对应日期，保本周期到期日顺延至下一个工作日），即2014年9月11日（周四）为华润元大保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期日。

  根据《华润元大保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，华润元大保本混合型证券投资基金的到期操作期间是指保本周期到期日及之后4个工作日（含第4个工作日），即2014年9月11日至2014年9月17日。

  根据《华润元大保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，2014年9月18日起“华润元大保本混合型证券投资基金”转型为“华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金”，基金托管人及基金登记机构不变，基金代码亦保持不变，为“000273”。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等按照《华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。就前述修改变更事项，本基金管理人已按照相关法律法规及基金合同的约定履行了相关手续。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  自2014年9月18日原华润元大保本混合型证券投资基金名称变更为华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金。原华润元大保本混合型证券投资基金本报告期自2014年7月1日至2014年9月17日止，华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金本报告期自2014年9月18日至2014年9月30日止。

  §2 基金产品概况

  转型后：

  ■

  转型前：

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标（转型后）

  单位：人民币元

  ■

  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3、自2014年9月18日起，华润元大保本混合型证券投资基金转型为华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金。

  3.1 主要财务指标（转型前）

  ■

  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3、自2014年9月18日起，华润元大保本混合型证券投资基金转型为华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金。

  3.2 基金净值表现（转型后）

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：1.自2014年9月18日起，华润元大保本混合型证券投资基金转型为华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金。

  2.本基金基金合同于2014年9月18日生效，截至报告期末，本基金基金合同生效不满一年。

  3.按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至报告期末，本基金仍处于建仓期。

  3.2 基金净值表现（转型前）

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：1.按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

  2.自2014年9月18日起，华润元大保本混合型证券投资基金转型为华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前）

  ■

  注：1.此处的任职日期为本基金合同生效日，此处离任日期为公司公告的解聘日期。

  2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中的相关规定。

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后）

  ■

  注：1.此处的任职日期为本基金合同生效日。

  2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  整体股票市场从7月底起迎来大幅上涨，我们认为主因为政府政策放松预期、海外资金进入预期和货币环境宽松。三季度上证综指涨15.4%。沪深300涨13.2%。创业板涨9.69%。行业来看，29个中信一级行业全部上涨。国防军工（38.25%）、农林牧渔（34.09%）、纺织服装（31.79%）涨幅前三；银行（8.03%）、家电（10.91%）、传媒（13.07%）涨幅靠后。从风格上来看，中小型股票的涨幅优于大型绩优股。基金在转型之前股票仓位低，以应基金到期的赎回。基金转型之后，由于我们看好未来股市的走势，将股票仓位逐步拉高，行业和选股上根据量化模型选取表现强势的行业和个股进行投资。因为基金的股票仓位较高，且我们投资的行业表现优于沪深300指数，基金在报告期内表现优于业绩比较基准。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末，本基金份额净值为1.056元，基金转型之前份额净值增长率为0.49%，同期业绩比较基准收益率为0.65%。基金转型之后份额净值增长率为3.13%，同期业绩比较基准收益率为1.13%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  9月中采PMI指数为51.1%，与上月持平，显示整体经济运行相对稳定。7月政治局会议已经明确了稳增长的重要性，政策持续发力，对冲地产投资回落风险，同时定向支持居民合理住房需求。货币政策将向宽松方向调整，提高货币增速，一方面将通过公开市场操作并且辅助结构性宽松手段增加流动性。展望未来，股市上涨的中期逻辑未变，短期正面信息更多，股市向上趋势延续，保持高仓位。投资方向上仍以政策为投资主线。以国改为主线的体制改革持续为A股提供自下而上的投资线索。在增量资金入场的环境下，政府主导的各类改革从去年的“预期”阶段转向“落地”阶段，电改、油改、各地方政府的国改为A股提供持续的主题线索。10月份沪港通即将开闸，白酒、医药、乳制品将受益，且具备估值切换逻辑。各项改革继续推进，继续看好国企改革类股、军工、TMT和医疗等新兴行业。基金将根据量化模型选取表现强势的行业和个股进行投资。

  §5 投资组合报告

  转型后：

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  注：本基金本报告期末仅持有1只债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注：本基金报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期末未投资股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未持有股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未持有国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未持有国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  转型前：

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  注：本基金本报告期末未持有股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  注：本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注：本基金报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期末未投资股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未持有股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未持有国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未持有国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末未持有股票。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后）

  注：本报告期期初管理人未持有本基金份额，且报告期内基金管理人持有基金份额未发生变动。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后）

  注：本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前）

  注：本报告期期初管理人未持有本基金份额，且报告期内基金管理人持有基金份额未发生变动。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前）

  注：本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  根据《华润元大保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，2014年9月18日起“华润元大保本混合型证券投资基金”转型为“华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金”，详细情况请见本报告的“重要提示”部分。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会关于核准华润元大保本混合型证券投资基金募集的批复；

  2、《华润元大保本混合型证券投资基金基金合同》；

  3、《华润元大保本混合型证券投资基金托管协议》；

  4、《华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

  5、《华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

  6、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。

  9.2 存放地点

  以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。

  9.3 查阅方式

  基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。

  华润元大基金管理有限公司

  2014年10月24日