证券时报多媒体数字报

  基金管理人：嘉实基金管理有限公司

  基金托管人：中国银行股份有限公司

  报告送出日期：2014年10月24日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告期中的财务资料未经审计。

  本报告期自2014年7月1日起至2014年9月30日止。

  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  图：嘉实主题混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （2006年7月21日至2014年9月30日）

  注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十四条（（二）投资范围、（八）2.投资组合比例限制）约定：（1）资产配置范围为：股票资产30%～95%，债券0～70%，权证0～3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；（2）持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；（3）本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；（4）在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的千分之五；（5）持有的全部权证，其市值不超过基金资产净值的3%；（6）法律法规和基金合同规定的其他限制。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：（1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计2次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金在中报中提到，宏观经济基本面在去年3季度基数较高的背景下，压力会很大，我们也看到7、8月份的宏观数据较差，但这个阶段正好契合了经济基本面差政策面会宽松的市场运行规律，央行在8月份通过SLF定向释放5000亿以及下调正回购利率等系列措施，旨在降低市场利率，再加上3季度初市场对沪港通的预期，在政策面和资金面双重作用下，3季度市场迎来了久违的上涨，沪深300指数单季度上涨13.2%。

  本基金6月底仓位84.11%，在3季度选择了加仓，截止到季度末仓位达到93.56%，期间对部分主题偏弱以及基本面可能不达预期的个股进行了减仓，由于长期坚守新兴与变革，增加了互联网医疗、传媒、国企改革等主题配置，整个报告期组合净值上涨10.28%。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.266元；本报告期基金份额净值增长率为10.28%，业绩比较基准收益率为12.53%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望4季度，在政府的一系列货币政策以及行业政策的影响下，从最新的PMI和中观的发电量等数据能够看到宏观经济有企稳迹象。从政策层面来看，政策刺激力度将会环比减弱，相比三季度“经济基本面弱+政策刺激大”的市场运行格局，四季度市场运行环境可能偏弱，尤其是在季报公布阶段，业绩低预期的小盘股风险在加大，但沪港通可能在4季度实施，那么绩优大盘股可能相对收益会较为明显。

  中长期来看，我们依然看好新兴与变革带来的投资机会，比如互联网对各个行业带来的机会和风险；科技进步对于传统行业的改进；新能源与传统能源的应用如何找到平衡；经济增长与环保的矛盾如何解决等等，这些都是值得我们长期关注的主题；另外在经济总量增速放缓的前提下，很多行业内生增长遇到瓶颈，并购重组事件将会频频发生，这一主题在未来一到两年将会得到持续。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  报告期末，本基金未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  报告期末，本基金未持有贵金属投资。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  报告期末，本基金未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  报告期内，本基金未参与股指期货交易。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  报告期内，本基金未参与国债期货交易。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  5.11.2

  本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  5.11.3 其他资产构成

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  （1）中国证监会批准嘉实主题精选混合型证券投资基金募集的文件；

  （2）《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》；

  （3）《嘉实主题精选混合型证券投资基金招募说明书》；

  （4）《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金托管协议》；

  （5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

  （6） 报告期内嘉实主题精选混合型证券投资基金公告的各项原稿。

  8.2 存放地点

  北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

  8.3 查阅方式

  （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

  （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

  投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

  嘉实基金管理有限公司

  2014年10月24日