证券时报多媒体数字报

  基金管理人:华富基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2014年10月24日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１４年１０月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告财务资料未经审计。   

  本报告期间为２０１４年７月１日至２０１４年９月３０日。其中，自２０１４年８月７日起，原《华富恒鑫债券型证券投资基金基金合同》、《华富恒鑫债券型证券投资基金托管协议》失效，《华富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华富灵活配置混合型证券投资基金托管协议》生效。原华富恒鑫债券型证券投资基金报告期自２０１４年７月１日至２０１４年８月６日止，华富灵活配置混合型证券投资基金报告期自２０１４年８月７日至２０１４年９月３０日止。

  §２ 基金产品概况

  转型后：

  ■

  注：上表中“报告期末”指２０１４年９月３０日。

  转型前：

  ■

  注：上表中“报告期末”指２０１４年８月６日。

  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３、所列数据截止到２０１４年９月３０日。华富恒鑫债券型证券投资基金从２０１４年８月７日起正式转型为华富灵活配置混合型证券投资基金。

  ３．１ 主要财务指标

  ■

  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３、所列数据截止到２０１４年８月６日。华富恒鑫债券型证券投资基金从２０１４年８月７日起正式转型为华富灵活配置混合型证券投资基金。

  ３．２ 基金净值表现（转型后）

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：华富恒鑫债券型证券投资基金从２０１４年８月７日起正式转型为华富灵活配置混合型证券投资基金，本表列示的是本报告期基金转型后的基金净值表现，转型后基金的业绩比较基准为沪深３００指数收益率×６０％＋上证国债指数收益率×４０％。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：１、本基金从２０１４年８月７日起正式转型为华富灵活配置混合型证券投资基金。截止报告期末，本基金转型不满一年。

  ２、根据《华富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票资产占基金资产的０％－９５％；债券、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类资产占基金资产的５％－１００％；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的３％。其中，基金保留的现金或投资于到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金合同生效未满一年。本基金投资转型期为２０１４年８月７日到２０１５年２月７日。本报告期，本基金仍在投资转型期内。本报告期内，本基金严格执行了《华富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。

  ３．２ 基金净值表现（转型前）

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  华富恒鑫债券Ａ

  ■

  华富恒鑫债券Ｃ

  ■

  注：华富恒鑫债券型证券投资基金从２０１４年８月７日起正式转型为华富灵活配置混合型证券投资基金，本表列示的是本报告期基金转型前的基金净值表现，转型前基金的业绩比较基准为中证全债指数。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：１、华富恒鑫债券型证券投资基金基金合同于２０１３年１２月１８日生效，从２０１４年８月７日起正式转型为华富灵活配置混合型证券投资基金。

  ２、根据《华富恒鑫债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：债券资产的比例不低于基金资产的８０％。股票、权证等权益类资产比例不超过基金资产的２０％，其中，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的３％，本基金通过二级市场直接买入股票或权证，所占比例不超过基金资产的５％。投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金建仓期为２０１３年１２月１８日到２０１４年６月１８日，截至２０１４年８月６日，本基金各项资产配置比例符合合同约定。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  注：龚炜、胡伟的任职日期指该基金成立之日，孔庆卿的任职日期是指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

  本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情形。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和运作分析

  ９月中国制造业采购经理指数（ＰＭＩ）为５１．１，与上月持平。从微观数据看，钢铁、水泥价格仍无起色，房地产销售增速仍在下滑。综合来看，内需仍在萎缩，并无好转表现。相比之下，外需的改善更加符合实际，中采和汇丰ＰＭＩ新出口订单指数皆回升。２０１４年３季度沪深３００指数上涨１３．２０％，创业板指数上涨９．６９％。表现最好的三个行业为国防军工、农林牧渔、纺织服装，表现最差的三个行业为银行、家电、传媒。

  ３季度，灵活配置基金主要以债券投资为主，在８、９月适当增加了一些股票仓位，但股票仓位较低。

  ４．５ 报告期内基金的业绩表现

  华富灵活配置混合型证券投资基金（转型后）于２０１４年８月７日正式成立。截止到２０１４年９月３０日，华富灵活配置混合基金份额净值为１．０４７元，累计份额净值为１．０４７元。本报告期的份额累计净值增长率为３．７７％，同期业绩比较基准收益率为２．５９％。

  华富恒鑫债券型证券投资基金（转型前）于２０１３年１２月１８日正式成立。截止到２０１４年８月６日，华富恒鑫债券Ａ类基金份额净值为１．００９元，累计份额净值为１．００９元，本报告期的份额累计净值增长率为０．１０％，同期业绩比较基准收益率为－０．０６％；华富恒鑫债券Ｃ类基金份额净值为１．００７元，累计份额净值１．００７元，本报告期的份额累计净值增长率为０．３０％，同期业绩比较基准收益率为－０．０６％。

  ４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  ９月官方ＰＭＩ指数与上月持平，对外贸易增速超出市场预期，进出口总值同比增长１１．３％，其中出口同比增长１５．３％，进口同比增长７．０％。外需好转或对经济略有支撑，但难以弥补内需的持续萎缩。９月３０日央行推出的救房市政策力度空前，利好地产和经济，短期缓解经济失速风险，提升风险偏好；四中全会已确定于１０月２０日－２３日召开，改革正在提速，预计四中全会将为改革提供坚实的政治保障，因此托底式的宽松或将延续。价格指数继续下跌，继续去库存的压力仍在，经济或在弱稳定区间运行。继续关注业绩稳定成长且估值相对较低的白马股，以及以政府为主导的相关主题板块，如铁路投资、棚户区改造、国企改革等，此外仍需关注国防安全、信息安全相关的行业及个股。

  §５ 投资组合报告

  转型后：

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

  ■

  ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注：本基金本报告期末未持有贵金属。

  ５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末持有权证。

  ５．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  注：本报告期末本基金无股指期货投资。

  ５．１０ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  注：本基金本报告期未持有国债期货。

  ５．１１ 投资组合报告附注

  ５．１１．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ５．１１．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  ５．１１．３ 其他资产构成

  ■

  ５．１１．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ５．１１．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  ５．１１．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  转型前：

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

  ■

  ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

  注：本基金本报告期末未持有股票。

  ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  注：本基金本报告期末未持有股票。

  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注：本基金本报告期末未持有贵金属。

  ５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末持有权证。

  ５．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  注：本报告期末本基金无股指期货投资。

  ５．１０ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  注：本基金本报告期内未投资国债期货。

  ５．１１ 投资组合报告附注

  ５．１１．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ５．１１．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  ５．１１．３ 其他资产构成

  ■

  ５．１１．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ５．１１．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末未持有股票。

  ５．１１．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §６ 开放式基金份额变动

  转型后：

  单位：份

  ■

  转型前：

  单位：份

  ■

  §７ 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）

  ７．１ 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后）

  本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

  ７．２ 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后）

  本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。

  §７ 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）

  ７．１ 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前）

  本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

  ７．２ 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前）

  本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。

  §８ 影响投资者决策的其他重要信息

  华富恒鑫债券型证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会表决投票时间自２０１４年７月１日起，至２０１４年７月１４日１７：００止，会议审议通过了《关于华富恒鑫债券型证券投资基金转型相关事项的议案》。根据《关于华富恒鑫债券型证券投资基金转型相关事项的议案》、《华富恒鑫债券型证券投资基金转型方案说明书》及相关法律法规的规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，基金管理人已将《华富恒鑫债券型证券投资基金基金合同》、《华富恒鑫债券型证券投资基金托管协议》修订为《华富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华富灵活配置混合型证券投资基金托管协议》，并据此形成了《华富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，上述文件已报中国证监会备案通过。修订后的文件已自基金份额持有人大会决议生效日后的第４个工作日即２０１４年８月７日起生效，原《华富恒鑫债券型证券投资基金基金合同》、《华富恒鑫债券型证券投资基金托管协议》同时失效。

  §９ 备查文件目录

  ９．１ 备查文件目录

  １、华富灵活配置混合型证券投资基金基金合同

  ２、华富灵活配置混合型证券投资基金托管协议

  ３、华富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

  ４、报告期内华富恒鑫债券型证券投资基金和华富灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

  ９．２ 存放地点

  基金管理人、基金托管人处

  ９．３ 查阅方式

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。