证券时报多媒体数字报

  基金管理人:南方基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2014年10月24日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  2.1 基金基本情况

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  注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方金砖”。

  2.2 境外资产托管人

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:根据相关法律法规和基金合同,本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月内。建仓期结束时,本基金各项资产配置比例符合基金合同的约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方金砖四国指数证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次,是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2014年第3季度,全球股票市场走出了震荡下行的态势,尤其是9月份,在美元走强和资金回流美国的影响下,新兴市场和除美国外的发达市场都出现了一定幅度的回落。本季度,美元计价的MSCI发达市场指数下跌2.16%,MSCI新兴市场指数下跌3.49%,富时金砖四国50指数下跌2.75%。

  美联储在2013年12月18日年内最后一次货币政策会议后正式宣布启动QE退出程序,前三季度都在按照美联储预期的节奏缩减QE规模。最近一次的美联储会议(9月18日)宣布将月度购债规模缩减至150亿美元,并预计在10月结束QE。在维持联邦基金利率目标0-0.25%不变的前提下,美联储重申在QE结束后相当长时间保持高度宽松货币政策。17名美联储官员中,14名预计明年首次加息,明年底联邦基金利率预计为1.25-1.5%。从近期公布的数据来看,美国采购经理人指数(PMI)9月小幅回落至56.6,整体仍处于一个比较高的区域。美国的就业市场也在继续改善,截止到三季度末,美国的失业率下降到5.9%,已经回落至过去20年的平均水平。相对美国持续复苏的经济而言,欧元区经济体在本季度表现差强人意。欧元区PMI在一季度触及本轮高点后开始回落至9月50.3的水平,欧元区最大经济体德国三季度末的PMI在过去一年中首次下破50的荣枯线导致了市场对于欧元区经济的担忧。在美国加息和欧洲日本推行量化宽松政策的预期之下,美元快速走强,资金从其他市场回流美国。

  本季度,在资金回流美元资产的大背景下,金砖四国股市整体表现一般。油价的下跌和欧洲的制裁增加了俄罗斯股市的抛压,巴西市场也在国内大选的影响下出现较大波动。

  本季度,基金在维持指数化投资策略的前提下,通过对宏观经济、行业以及汇率的判断,完成了指数成份股季度调整的操作,保障了基金的平稳运作。同时在投资管理上关注了指数成份股的流动性,有效管理了基金的交易成本。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本基金2014年3季度基金净值增长-3.16%,基金基准增长-3.86%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2014年第4季度,美国QE退出势必会对全球资本市场的流动性、投资者的信心等方面产生不利影响,影响到市场的短期走势。但长期来看,新兴市场仍然具有长期投资的潜力。相对较低的估值和经济增速的逐渐恢复将会吸引资金重新回流金砖四国市场,金砖四国的股票市场也将会面临新的投资机遇。尤其是巴西大选结束和“沪港通”政策的实施,将会对巴西股市和中资股形成重要的支撑。

  未来,本基金投资团队将密切关注市场变化趋势,谨慎勤勉、恪尽职守,实现对标的指数的有效跟踪。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

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  5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

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  注:以上行业分类采用彭博行业分类标准。

  5.3.2 5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  本基金本报告期末未持有积极投资。

  5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  ■

  注:本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

  5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细

  本基金本报告期末未持有积极投资。

  5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

  本基金本报告期末未持有金融衍生品。

  5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  本基金本报告期末未持有基金。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.10.2

  本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.10.3 其他资产构成

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  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、南方金砖四国指数证券投资基金基金合同。

  2、南方金砖四国指数证券投资基金托管协议。

  3、南方金砖四国指数证券投资基金2014年3季度报告原文。

  8.2 存放地点

  深圳市福田中心区福华1路6号免税商务大厦31至33楼

  8.3 查阅方式

  网站:http://www.nffund.com