证券时报多媒体数字报

  基金管理人：安信基金管理有限责任公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期：2014年10月27日

  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注：业绩比较基准收益率＝沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：1、本基金的建仓期为2014年4月21日至2014年10月20日，截止本报告期末，本基金尚在建仓期。

  2、本基金基金合同生效日为2014年4月21日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2014年4月21日至2014年9月30日。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：1、此处的任职日期为本基金合同生效日。

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  伴随着各项货币政策和财政政策的推出，资本市场的流动性、实业的产业环境都有明显放松，市场情绪明显提高。报告期内低估值的蓝筹股和估值较高的创业板指数都有明显上涨。安信价值精选3季度末基本建仓完毕，建仓早期时仓位较轻，大盘上涨时吃了一些小亏，以后不会再有此仓位问题。报告期内投资风格以分红率高的蓝筹股为主，辅以部分逻辑明确、估值合理的成长型股票。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至2014年9月30日，本基金份额净值为1.102元，本报告期份额净值增长率为8.46%，同期业绩比较基准增长率为10.62%。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  年初，我们预计流动性放松的节奏和程度会超预期，现在看起来市场确实依此运行。现在短端的市场利率已经有了较为明显的下降，但是长端市场利率、广义的信托和理财产品利率水平仍然高企，我们认为一年之内这些利率水平仍将超预期地大幅下降，并最终撬动投资提速。我们预计经济增长再次进入明确向上的周期可能仍然需要一段时间的蓄势，但投资者风险偏好明显上升，对股市特别是大盘股的预期收益率正在从极度悲观逐渐向乐观运行。四季度，我们仍然看好高股息低股值蓝筹股的收益。同时,一些行业的增长逐渐加速,也是我们关注的重点。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货合约。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货合约。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体中除"科伦药业（002422）"在报告编制日前一年内受到公开谴责的情形外，其它没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  1、四川科伦药业股份有限公司于2013年5月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《调查通知书》（稽查总队调查通字13139号），因其涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会稽查总队立案稽查。

  经中国证监会查明，科伦药业存在以下违法事实:

  （1）科伦药业相关临时信息披露不真实

  2011年3月15日，科伦药业发布的《关于使用超募资金用于收购君健塑胶有限公司的公告》披露科伦药业与崇州君健塑胶有限责任公司（以下简称"君健塑胶"）的原股东四川惠丰投资发展有限责任公司（以下简称"惠丰投资"）没有关联交易。

  经中国证监会查明，科伦药业与惠丰投资构成关联关系，因此，科伦药业披露其与君健塑胶原股东惠丰投资没有关联交易的信息不真实，科伦药业的上述行为违反了《证券法》第六十七条的规定。

  （2）科伦药业《2010年年度报告》和《2011年年度报告》存在重大遗漏

  科伦药业《2010年年度报告》和《2011年年度报告》未披露与君健塑胶的关联关系和关联交易。

  经中国证监会查明，科伦药业与君健塑胶构成关联关系。科伦药业的上述行为属于重大遗漏，违反了《证券法》第六十三条的规定。

  对科伦药业的上述违法事实，证监会予以了认定并依据《证券法》第一百九十三条，《行政处罚法》第二十七条的规定，对科伦药业作出了给予警告，并处30万元罚款的处罚。

  2、四川科伦药业股份有限公司于2014年7月4日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（成稽调查通字147014号），因其涉嫌信息披露违法违规，中国证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，对其作出了立案调查的决定。

  目前，科伦药业正在接受相关部门对其与成都久易贸易有限公司及其子公司之间开展的交易所涉及的信息披露等相关事项的调查。

  科伦药业在本报告期内成为本基金投资的前十名股票，本基金投资"科伦药业"主要基于科伦药业基本面研究以及二级市场的判断，并充分考虑到了该公司在2014年6月3日受到行政处罚和在2014年7月4日受到中国证券监督管理委员会立案调查的情形。本基金投资决策流程符合公司投资管理制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

  5.11.3 其他资产构成

  单位：人民币元

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位：人民币元

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  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位：人民币元

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  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注:总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期内，本基金出现了资产净值连续20个工作日低于5000万元人民币的情形。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准安信价值精选股票型证券投资基金募集的文件；

  2、《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》；

  3、《安信价值精选股票型证券投资基金托管协议》；

  4、《安信价值精选股票型证券投资基金招募说明书》；

  5、中国证监会要求的其他文件。

  9.2 存放地点

  安信基金管理有限责任公司

  地址：中国广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

  9.3 查阅方式

  上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

  客户服务电话：4008-088-088

  网址：http://www.essencefund.com

  安信基金管理有限责任公司

  二〇一四年十月二十七日