证券时报多媒体数字报

  (上接B30版)

  （3）第三方代销机构

  1) 上海天天基金销售有限公司

  住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

  办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

  法定代表人：其实

  联系人：高莉莉

  联系电话：020-87599527

  客服电话：4001818188

  网址：www.1234567.com.cn

  2) 深圳众禄基金销售有限公司

  注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

  法定代表人：薛峰

  客服电话：4006-788-887

  传真：0755-82080798

  联系人：汤素雅

  网址：www.zlfund.cn、 www.jjmmw.com

  3) 上海好买基金销售有限公司

  办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室

  住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

  法定代表人：杨文斌

  客服电话：400-700-9665

  传真：021-50325989

  联系人：蒋章

  网址：www.ehowbuy.com

  4) 杭州数米基金销售有限公司

  办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

  法定代表人：陈柏青

  客服电话：4000-766-123

  传真：0571-26698533

  联系人：周嬿旻

  网址：www.fund123.cn

  5) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

  办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

  法定代表人：张跃伟

  客服电话：400-089-1289

  传真：021-58787698

  联系人：敖玲

  电话：021-58788678-8201

  传真：021—58787698

  客服电话：400-089-1289

  公司网站： www.erichfund.com

  6) 北京展恒基金销售有限公司

  办公地址： 北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

  法定代表人：闫振杰

  联系人：张晶晶

  传真：(+86-10) 6202 0088 转8802

  客服电话：400 888 6661

  网址：www.myfund.com

  7) 天相投资顾问有限公司

  办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层

  法定代表人：林义相

  客服电话：010-66045678

  传真：010-66045527

  联系人：林爽

  网址：www.txsec.com

  8) 和讯信息科技有限公司

  住所： 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  法定代表人： 王莉

  联系人：赵慧灵

  联系电话：021-68419822

  客服电话：400-920-0022

  网址：licaike.hexun.com

  9) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  住所： 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

  办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

  法定代表人： 马令海

  联系人：邓洁

  联系电话：010-58321388-1105

  客服电话：010-58325327

  网址：jrj.xinlande.com.cn

  10) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

  办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室

  法定代表人：汪静波

  客服电话：400-821-5399

  传真：021-38509777

  联系人：张姚杰

  网址：www.noah-fund.com

  11) 万银财富（北京）基金销售有限公司

  住所：北京朝阳区北四环中路27号盘古大观3201

  办公地址：北京朝阳区北四环中路27号盘古大观3201

  法定代表人：李招弟

  联系人：毛怀营

  联系电话：010-59393923

  客服电话：400-808-0069

  网址：www.wy-fund.com

  12) 北京增财基金销售有限公司

  住所：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

  办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

  法定代表人：王昌庆

  联系人：罗细安

  联系电话：010-67000988

  客服电话：400-001-8811

  网址：www.zcvc.com.cn

  13) 北京恒天明泽基金销售有限公司

  住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室

  办公地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室

  法定代表人：黄永伟

  联系人：侯仁凤

  联系电话：010-57756068

  客服电话：400－786－8868

  网址： www.chtfund.com

  基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构，并及时公告。

  （三）场内代销机构

  具有中国证监会认定的基金代销业务资格且符合风险控制要求的深交所会员单位可以办理本基金的场内申购、赎回业务。具体详见基金管理人于2008年11月5日发布的《鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）上市交易公告书》，于2008年11月5日发布的《鹏华创新关于开放申购、赎回和定期定额投资业务的公告》。

  （四）注册登记机构

  名称：中国证券登记结算有限责任公司

  注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

  办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

  法定代表人：周明

  联系人：崔巍

  联系电话：010-59378856

  传真：010-59378907

  （五）律师事务所

  名称：北京市德恒律师事务所

  住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层

  办公地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层

  负责人：王丽

  联系电话：010-65232180 65269781

  传真：010-65232181

  联系人：徐芳

  经办律师：陈静茹、苏文静

  （六）会计师事务所

  名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

  法定代表人：杨绍信

  联系电话：（021）23238888

  经办注册会计师：单峰、魏佳亮

  联系人：魏佳亮

  四、基金名称

  本基金名称：鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）

  五、基金运作方式及类型

  (一)本基金运作方式

  上市契约型开放式

  （二）本基金类型

  股票型证券投资基金

  六、基金的投资目标

  本基金精选具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估的股票，进行积极主动的投资管理，在有效控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。

  七、基金的投资方向

  本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的各类股票、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。其中股票的主要投资方向为具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估的股票，该部分股票的投资比例不低于本基金股票资产的80%。

  本基金股票资产占基金资产的比例为60%～95%，债券资产占基金资产的比例为0～35%，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％，现金或到期日在1年期以内政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

  法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他金融工具或品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限规定，不需经基金份额持有人大会审议。

  八、基金的投资策略

  (一)投资策略

  本基金的投资策略分为两个层次：第一层次是“自上而下 ”的资产配置策略，第二层次是“自下而上” 的选股策略，主要投资于具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估的股票。在充分控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管理，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。

  (二)投资方法及标准

  1、资产配置策略

  本基金主要根据宏观经济、政策环境、利率走势、市场技术指标、市场资金构成及流动性情况，运用定性和定量相结合的分析手段，对证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。

  2、股票投资策略

  本基金主要投资于自主创新类上市公司， 所投资的自主创新类上市公司包括两类：高新技术产业创新类上市公司和传统产业创新类上市公司。本基金所投资的高新技术产业创新类上市公司主要是指在电子与信息技术、生物医药与农业、新型材料、新能源及高效节能、光机电一体化、医药与医学工程、环境保护、航空航天、地球、空间及海洋工程、核应用等技术领域内主业突出、通过自主创新及技术产业化获得技术优势且能够保持较高利润率水平的上市公司。本基金所投资的传统产业创新类上市公司是指传统产业类中已完成或正在管理制度、商业模式、营销体系、技术开发和生产体系等方面进行创新，具有较好潜在发展前景和经济效益的上市公司。本基金将会致力于发掘那些通过在管理制度、商业模式、营销体系、技术开发和生产体系等方面进行创新而使得竞争力、盈利能力和可持续发展能力得以提升，具有较好潜在发展前景和持续盈利增长能力的传统产业创新类上市公司。

  3、债券投资策略

  本基金的债券投资采用久期控制下的主动投资策略，本着风险收益匹配最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。在个券选择上，本基金综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用等级分析、流动性评估等方法来评估个券的投资价值。

  4、权证投资策略

  本基金将权证看作是辅助性投资工具，权证的投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。

  本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价，主要运用的投资策略为：杠杆交易策略、对冲保底组合投资策略、保底套利组合投资策略、买入跨式投资策略、DELTA对冲策略等。

  （三）投资决策依据及程序

  1、决策依据

  （1）国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定；

  （2）国家宏观经济环境及其对证券市场的影响；

  （3）货币政策的变化；

  （4）利率走势与通货膨胀预期；

  （5）地区及行业发展状况；

  （6）上市公司价值发现；

  （7）国内及国际著名研究机构的研究报告。

  2、决策程序

  本基金的投资主要参照以下流程进行运作，在有效控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值：

  （1）行业研究小组的研究员通过自身研究以及借助外部研究机构的研究成果，形成宏观、策略方面的研究报告，为基金资产配置提供决策支持。

  （2）投资决策委员会依照基金管理小组提供的投资组合建议审定投资原则与方向，即确定股票、债券以及现金等大类资产之间的配置比例，确定基金资产分散的程度和各类资产投资的比重。

  （3）基金管理小组根据投资决策委员会制定的投资原则和方向, 再结合行业研究小组的投资建议报告以及自己对市场时机的判断，确定行业配置比例以及个股权重，构建股票投资组合，再通过Barra Aegis风险管理系统的优化分析以及基金管理小组的判断对组合作进一步的调整优化。

  （4）基金管理小组在充分考虑基金投资的安全性和基金资产的流动性的基础上，构建债券组合。

  （5）交易室按有关交易规则执行交易指令，并将有关信息反馈给基金经理。

  （6）公司风险绩效评估研究员负责对基金持仓的品种进行风险监控、风险预警以及投

  资业绩评估。

  （7）公司风险绩效评估研究员定期为投资决策委员会、投资总监、基金管理小组提供基金业绩评估报告，基金管理小组对于投资决策委员会和风险管理人员认为具有较大风险的投资品种拟定改进方案，并必须在规定的时间内调整投资组合。

  （8）监察稽核部对投资流程的合法合规性进行监控。

  九、基金的业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75％＋中证综合债指数收益率×25%

  本基金的股票投资部分以沪深300指数作为业绩比较基准。沪深300指数选择我国A股市场规模较大、流动性较强、基本面良好的300家上市公司的股票作为样本股，充分反映了A股市场的行业代表性，描述了沪深A股市场的总体趋势，同时该指数还具有指数编制方法透明、样本股调整规则清晰等特征，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。

  ?中证综合债指数的选样债券的信用类别覆盖全面，期限构成宽泛，能较好地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，因此选择该指数作为衡量基金债券投资部分的业绩比较基准。

  如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

  十、基金的风险收益特征

  本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

  十一、基金的投资组合报告（未审计）

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，已于2014年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本报告中所列财务数据截至2014年9月30日（未经审计）。

  1、 报告期末基金资产组合情况

  ■

  2、 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

  （2）本基金投资股指期货的投资政策

  本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

  10、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  （1）本期国债期货投资政策

  本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

  （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

  （3）本期国债期货投资评价

  本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

  11、 投资组合报告附注

  (1) 本基金投资的前十名证券之一的中国平安的发行主体中国平安保险(集团)股份有限公司(简称“中国平安”)于2013年5月22日发布公告称其控股子公司平安证券收到中国证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》，中国证监会决定对平安证券被给予警告并没收其在“万福生科”发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元，并处以人民币5,110万元的罚款，暂停其保荐机构资格3个月。2013年10月15日, 中国平安保险(集团)股份有限公司发布公告称近日收到中国证监会《行政处罚决定书》([2013]48号)，决定对平安证券予以前述行政处罚。

  对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为中国平安作为国内最大的保险机构之一将长期受益于我国保险行业的发展，从处罚公告中知悉，2012年平安证券投行业务承销佣金收入占平安集团营业收入的0.19%，净利润的0.66%，对平安集团的财务状况及经营成果并不产生实质性影响。本次行政处罚对该股票的投资价值不产生重大影响。行政处罚不改变该股票的投资价值。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

  本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

  （2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  (3)其他资产构成

  ■

  (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  1、本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列财务数据未经审计）：

  ■

  2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较：

  ■

  注1：本基金业绩比较基准＝沪深300指数收益率×75％＋中证综合债券指数收益率×25% 。

  注2：本基金基金合同于2008年10月10日生效；

  注3：本基金业绩截止日为2014年9月30日。

  十三、基金的费用与税收

  （一）与基金运作有关的费用

  1、基金费用的种类

  （1）基金管理人的管理费；

  （2）基金托管人的托管费；

  （3）基金财产拨划支付的银行费用；

  （4）基金合同生效后的信息披露费用；

  （5）基金份额持有人大会费用；

  （6）基金合同生效后的会计师费和律师费；

  （7）基金的证券交易费用；

  （8）依法可以在基金财产中列支的其他费用。

  上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。基金托管人根据有关法规和本基金合同、招募说明书等法律文件的规定，按费用的实际支出金额支付，列入当期基金费用。国家另有规定的从其规定。

  2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  （1）基金管理人的管理费

  基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×1.5%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  （2）基金托管人的托管费

  基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

  H=E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  （3）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

  （二）与基金销售有关的费用

  1、申购费：

  本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金 的市场推广、销售等各项费用。

  本基金采取金额申购的方式。

  本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

  养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

  通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户特定申购费率如下表：

  ■

  其他投资者申购本基金基金份额的申购费率（场外、场内的申购费率相同）如下表：，

  ■

  投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

  2、转换费率：本基金已于2008年11月25日开通了日常转换业务，根据中国证券监督管理委员会《开放式证券投资基金费用管理规定》的最新相关规定，具体转换费率和相关业务规则请见本公司发布的相关公告。

  今后本基金开通与本基金管理人旗下其他基金的转换业务时，本基金管理人届时将及时公告，请投资者予以关注并查阅相关信息。

  3、赎回费：本基金的场外赎回费率按持有年限逐年递减，具体费率如下：

  ■

  本基金的场内赎回费率为固定值0.5%。

  赎回费用由赎回申请人承担，赎回费总额的25%归基金财产，75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

  4、基金管理人可以在不违反相关法律、法规及中国证监会强制规定以及不违反基金合同约定的前提下，在本基金合同约定的范围内调整上述费率及/或收取方式，无须召开基金份额持有人大会，并应最迟于新的费率实施前3个工作日依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。调整后的上述费率还将在最新的招募说明书中列示。

  5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定交易对象、以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低上述基金申购费率、基金转换费率和基金赎回费率。

  （三）其他费用

  按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

  （四）不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费、会计师费以及其他费用不得从基金财产中支付。

  （五）费用调整

  基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

  （六）税收

  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，本基金管理人对原公告的本基金的招募说明书进行了更新，本次主要更新的内容如下：

  1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

  2、对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。

  3、对“五、相关服务机构”内容进行了更新。

  4、对“十一、基金的投资”部分内容进行了更新。

  5、对“十二、基金的业绩” 部分内容进行了更新。

  6、对“二十四、其他应披露事项”一章内容进行了更新。

  鹏华基金管理有限公司

  2014年11月