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南方大数据指数上市两月涨幅喜人 2014-11-24 来源:证券时报网 作者:方丽
距离南方基金大数据指数i100(399415)、i300(399416)的发布已有两个月的时间了。数据显示,截至11月18日,自9月12日以来上证指数上涨4.87%,中证500指数上涨5.58%。两只基于大数据的投资指数i100、i300,不负众望均远超大盘,其中i100、i300期间涨幅为9.75%、8.28%,今年来分别上涨70.89%、53.90%。 “传统的基于财务数据、估值成长因子、技术指标因子的多因子模型研究框架已经非常成熟,越来越难以获得超额收益,因此近几年新闻事件、公司事件对于股价的影响成为量化投资者研究热点。”南方基金数量化投资部总监刘治平介绍道。 据南方基金相关负责人介绍,i指数成分股并不特别集中于个别行业,在模型调整方面,除了基本的财务分析、市场行情分析以外,还会参照来自于新浪股票频道、财经新闻、股吧论坛和新浪微博的大数据,根据网民对新闻的点击、论坛里讨论的主题、微博中转发的消息每月更新一次成分股。从涵盖的行业来看,i100的行业板块变化较大,也契合了追踪热点的目的。(方丽) 本版导读:
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