证券时报多媒体数字报

  （上接B17版）

  此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。

  ②风险评估

  公司内部稽核人员定期评估公司及基金的风险状况，包括所有能对经营目标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素，对公司总体经营目标产生影响的可能性及影响程度，并将评估报告报总经理办公会和风险控制委员会。

  ③操作控制

  公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。

  各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。

  在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。

  ④信息与沟通

  公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。

  ⑤监督与内部稽核

  基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。内部稽核人员具有相对的独立性，监察稽核报告提交全体董事审阅并报送中国证监会。

  3、基金管理人关于内部控制的声明

  （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任；

  （2）上述关于内部控制的披露真实、准确；

  （3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

  第四部分 基金托管人

  （一）基金托管人情况

  1、基本情况

  名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

  住所：北京市东城区建国门内大街69号

  办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

  法定代表人：蒋超良

  成立日期：2009年1月15日

  批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号

  注册资本：32,479,411.7万元人民币

  存续期间：持续经营

  联系电话：010-68121510

  传真：010-68121816

  联系人：李芳菲

  中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

  中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。

  中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004年9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

  2、主要人员情况

  中国农业银行托管业务部现有员工140余名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

  3、基金托管业务经营情况

  截止2014年9月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共227只，包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元惠理丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（LOF）、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元惠理保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、鹏华金刚保本混合型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、金元惠理新经济主题股票型证券投资基金、东吴保本混合型证券投资基金、建新社会责任股票型证券投资基金、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、富国7天理财宝债券型证券投资基金、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金、易方达中债新综合指数发起式证券投资基金（LOF）、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、易方达月月利理财债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、东方央视财经50指数增强型证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、鹏华理财21天债券型证券投资基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、万家14天理财债券型证券投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、金元惠理惠利保本混合型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金、招商双债增强分级债券型证券投资基金、景顺长城品质投资股票型证券投资基金、中海可转换债券债券型证券投资基金、融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、大成景安短融债券型证券投资基金、嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、南方稳利一年定期开放债券型证券投资基金、景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金、华夏永福养老理财混合型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、易方达投资级信用债债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华润元大保本混合型证券投资基金、长盛双月红一年期定期开放债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业股票型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、嘉实活期宝货币市场基金、融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金、中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保沪深300指数型证券投资基金、前海开源沪深300指数型证券投资基金、天弘季加利理财债券型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、招商可转债分级债券型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金、华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、中海惠祥分级债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、嘉实新兴产业股票型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金。

  （二）基金托管人的内部风险控制制度说明

  1、内部控制目标

  严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

  2、内部控制组织结构

  风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

  3、内部控制制度及措施

  具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理,实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

  （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

  基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

  当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：

  1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；

  2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示；

  3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

  第五部分 相关服务机构

  （一）基金份额发售机构

  1、直销机构：富国基金管理有限公司

  住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

  办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

  法定代表人：陈敏

  总经理：陈戈

  直销网点：上海投资理财中心

  上海投资理财中心地址：上海市杨浦区大连路588号宝地广场A座23楼

  客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）

  传真：021-20361544

  联系人：林燕珏

  公司网站：www.fullgoal.com.cn

  2、场外代销机构

  （1）中国农业银行股份有限公司

  注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

  办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

  法人代表：蒋超良

  联系电话：（010）85108227

  传真电话：（010）85109219

  联系人员：曾艳

  客服电话：95599

  公司网站：www.abchina.com

  （2）招商银行股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区深南大道7088号

  办公地址：深圳市福田区深南大道7088号

  法人代表：李建红

  联系电话：（0755）83198888

  传真电话：（0755）83195109

  联系人员：曾里南

  客服电话：95555

  公司网站：www.cmbchina.com

  （3）国泰君安证券股份有限公司

  注册地址：上海市浦东新区商城路618号

  办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦

  法人代表：万建华

  联系电话：（021）38670666

  传真电话：（021）38670666

  联系人员：芮敏琪

  客服电话：400-8888-666

  公司网站：www.gtja.com

  （4）中信建投证券股份有限公司

  注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

  办公地址：北京市朝阳门内大街188号

  法人代表：王常青

  联系电话：（010）65183888

  传真电话：（010）65182261

  联系人员：权唐

  客服电话：400-8888-108

  公司网站：www.csc108.com

  （5）国信证券股份有限公司

  注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

  办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

  法人代表：何如

  联系电话：（0755）82130833

  传真电话：（0755）82133952

  联系人员：周杨

  客服电话：95536

  公司网站：www.guosen.com.cn

  （6）招商证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层

  办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层

  法人代表：宫少林

  联系电话：（0755）82943666

  传真电话：（0755）82943636

  联系人员：林生迎

  客服电话：95565、400-8888-111

  公司网站：www.newone.com.cn

  （7）中信证券股份有限公司

  注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期北座

  办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

  法人代表：王东明

  联系电话：（010）84588888

  传真电话：（010）84865560

  联系人员：顾凌

  客服电话：95558

  公司网站：www.cs.ecitic.com

  （8）中国银河证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  法人代表：陈有安

  联系电话：（010）66568430

  传真电话：（010）66568990

  联系人员：田薇

  客服电话：4008-888-888

  公司网站：www.chinastock.com.cn

  （9）海通证券股份有限公司

  注册地址：上海市广东路689号

  办公地址：上海市广东路689号

  法人代表：王开国

  联系电话：（021）23219000

  传真电话：（021）23219000

  联系人员：李笑鸣

  客服电话：95553

  公司网站：www.htsec.com

  （10）申银万国证券股份有限公司

  注册地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

  办公地址：上海市常熟路171号

  法人代表：储晓明

  联系电话：（021）54033888

  传真电话：（021）54038844

  联系人员：王序微

  客服电话：（021）962505

  公司网站：www.sywg.com

  （11）中信证券（浙江）有限责任公司

  注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

  办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

  法人代表：沈强

  联系电话：0571-85776114

  传真电话：0571-85783771

  联系人员：李珊

  客服电话：95548

  公司网站：www.bigsun.com.cn

  （12）华泰证券股份有限公司

  注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

  办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

  法人代表：吴万善

  联系电话：0755-82569143

  传真电话：0755-82492962

  联系人员：孔晓君

  客服电话：95597

  公司网站：www.htsc.com.cn

  （13）中信证券（山东）有限责任公司

  注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

  办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

  法人代表：杨宝林

  联系电话：0532-85022326

  传真电话：0532-85022605

  联系人员：吴忠超

  客服电话：95548

  公司网站：www.citicssd.com

  （14）信达证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  法人代表：张志刚

  联系电话：010-63080985

  传真电话：01063080978

  联系人员：唐静

  客服电话：400-800-8899

  公司网站：www.cindasc.com

  （15）光大证券股份有限公司

  注册地址：上海市静安区新闸路1508号

  办公地址：上海市静安区新闸路1508号

  法人代表：薛峰

  联系电话：021-22169999

  传真电话：021-22169999

  联系人员：刘晨

  客服电话：95525

  公司网站：www.ebscn.com

  （16）中国国际金融有限公司

  注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  办公地址：北京市建国门外大街甲6号SK大厦3层

  法人代表：李剑阁

  联系电话：010-65051166

  传真电话：010-65051166

  联系人员：陶亭

  客服电话：010-65051166

  公司网站：http：//www.cicc.com.cn

  （17）中国中投证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11

  办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

  法人代表：龙增来

  联系电话：（0755）82023442

  传真电话：（0755）82026539

  联系人员：刘毅

  客服电话：95532、400-600-8008

  公司网站：www.china-invs.cn

  （18）上海天天基金销售有限公司

  注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

  办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

  法人代表：其实

  联系电话：021-54509998

  传真电话：021-64385308

  联系人员：潘世友

  客服电话：400-1818-188

  公司网站：www.1234567.com.cn

  基金管理人可根据有关法律法规的要求，增加或调整本基金代销机构，并及时公告。

  3、场内代销机构：本基金办理场内认购业务的发售机构为具有基金代销业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员。本基金认购期结束前获得基金代销业务资格的会员单位经深圳证券交易所确认后也可代理场内基金份额的发售。

  （二）登记机构

  名称：中国证券登记结算有限责任公司

  住所：北京市西城区太平桥大街17号

  办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

  法定代表人：周明

  电话：（010）59378839

  传真：（010）59378907

  联系人：朱立元

  （三）出具法律意见书的律师事务所

  名称：上海市通力律师事务所

  住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人：俞卫锋

  电话：（021）31358666

  传真：（021）31358600

  联系人：孙睿

  经办律师：黎明、孙睿

  （四）审计基金财产的会计师事务所

  名称：安永华明会计师事务所

  注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

  办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼

  法定代表人：葛明

  联系电话：021-22288888

  传真：021-22280000

  联系人：徐艳

  经办注册会计师：徐艳、蒋燕华

  第六部分 基金份额的分类与净值计算规则

  （一）基金份额结构

  本基金的基金份额包括富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金之基础份额（即“富国国企改革份额”）、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（即“富国国企改革A份额”）与富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金之积极收益类份额（即“富国国企改革B份额”）。其中，富国国企改革A份额、富国国企改革B份额的基金份额配比始终保持1∶1的比例不变。

  （二）基金份额的自动分离与配对转换规则

  基金发售结束后，本基金将投资者在场内认购的全部富国国企改革份额按照1:1的比例自动分离为预期收益与预期风险不同的两种份额类别，即富国国企改革A份额和富国国企改革B份额。

  根据富国国企改革A份额和富国国企改革B份额的基金份额比例，富国国企改革A份额在场内基金初始总份额中的份额占比为50%，富国国企改革B份额在场内基金初始总份额中的份额占比为50%，且两类基金份额的基金资产合并运作。

  基金合同生效后，富国国企改革份额设置单独的基金代码，接受场内与场外的申购和赎回。富国国企改革A份额与富国国企改革B份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不接受申购或赎回。

  投资者可在场内申购和赎回富国国企改革份额，投资者可选择将其场内申购的富国国企改革份额按1:1的比例分拆成富国国企改革A份额和富国国企改革B份额。投资者可按1:1的配比将其持有的富国国企改革A份额和富国国企改革B份额申请合并为场内富国国企改革份额后赎回。

  投资者可在场外申购和赎回富国国企改革份额。场外申购的富国国企改革份额不进行分拆。投资者可将其持有的场外富国国企改革份额跨系统转托管至场内并申请将其按1:1的比例分拆成富国国企改革A份额和富国国企改革B份额后上市交易。投资者可按1:1的配比将其持有的富国国企改革A份额和富国国企改革B份额合并为场内富国国企改革份额后赎回。

  无论是定期份额折算，还是不定期份额折算（有关本基金的份额折算详见本招募说明书“第十八部分 基金份额折算”），其所产生的富国国企改革份额不进行自动分离。投资者可选择将上述折算产生的场内富国国企改革份额按1：1的比例分拆为富国国企改革A份额和富国国企改革B份额。

  （三）富国国企改革A份额和富国国企改革B份额的基金份额参考净值计算规则

  根据富国国企改革A份额和富国国企改革B份额的预期风险和预期收益特性不同，富国国企改革份额所自动分离或分拆的两类基金份额富国国企改革A份额和富国国企改革B份额具有不同的净值计算规则。

  在本基金的存续期内，本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值计算规则对富国国企改革A份额和富国国企改革B份额分别进行基金份额参考净值计算，富国国企改革A份额为预期风险低且预期收益相对稳定的基金份额，本基金资产净值优先确保富国国企改革A份额的本金及富国国企改革A份额累计约定应得收益；富国国企改革B份额为预期风险高且预期收益相对较高的基金份额，本基金在优先确保富国国企改革A份额的本金及累计约定应得收益后，将剩余基金资产净值计为富国国企改革B份额的净资产。

  在本基金存续期内，富国国企改革A份额和富国国企改革B份额的基金份额参考净值计算规则如下：

  1、除基金合同生效日所在年度外，富国国企改革A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率（税后）+3%”，同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。基金合同生效日所在年度的约定年基准收益率为“基金合同生效日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率（税后）+3%”。富国国企改革A份额约定年基准收益均以1.00元为基准进行计算；

  2、本基金每个工作日对富国国企改革A份额和富国国企改革B份额进行基金份额参考净值计算。在进行富国国企改革A份额和富国国企改革B份额各自的基金份额参考净值计算时，本基金资产净值优先确保富国国企改革A份额的本金及富国国企改革A份额累计约定应得收益，之后的剩余基金资产净值计为富国国企改革B份额的净资产。富国国企改革A份额累计约定应得收益按依据富国国企改革A份额约定年基准收益率计算的每日收益率和截至计算日富国国企改革A份额应计收益的天数确定；

  3、每2份富国国企改革份额所代表的基金资产净值等于1份富国国企改革A份额和1份富国国企改革B份额的基金资产净值之和；

  4、在本基金的基金合同生效日至基金份额参考净值计算日，若未发生基金合同规定的定期份额折算或不定期份额折算，则富国国企改革A份额在基金份额参考净值计算日应计收益的天数按自基金合同生效日至计算日的实际天数计算；若发生基金合同规定的定期份额折算或不定期份额折算，则富国国企改革A份额在基金份额参考净值计算日应计收益的天数应按照最近一次基金份额折算基准日次日至计算日的实际天数计算。基金管理人并不承诺或保证富国国企改革A份额的基金份额持有人的本金及约定应得收益，如在基金存续期内本基金资产出现极端损失情况下，富国国企改革A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。

  （四）本基金基金份额净值的计算

  本基金作为分级基金，按照富国国企改革A份额和富国国企改革B份额的基金份额参考净值计算规则依据以下公式分别计算并公告T日富国国企改革份额的基金份额净值、富国国企改革A份额和富国国企改革B份额的基金份额参考净值：

  1、富国国企改革份额的基金份额净值计算

  基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。设■为T日富国国企改革份额的基金份额净值，计算方式为：

  ■

  3、富国国企改革份额的基金份额净值、富国国企改革A份额和富国国企改革B份额的基金份额参考净值的计算，均保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

  4、T日的富国国企改革份额的基金份额净值、富国国企改革A份额和富国国企改革B份额的基金份额参考净值在当天收市后计算，并在T+1日公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

  第七部分 基金的募集

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，已于2014年11月18日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2014】1206号）。

  （一）基金类型

  股票型证券投资基金

  （二）基金运作方式

  契约型开放式

  （三）基金存续期限

  不定期

  （四）基金份额的发售时间、发售方式、发售对象

  1、发售时间

  自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。

  2、发售方式

  本基金通过场内、场外两种方式公开发售。在基金募集阶段，本基金以同一个基金份额认购代码在场内和场外同时募集。

  场外将通过基金管理人的直销机构及基金代销机构的代销网点（具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告）或按基金管理人直销机构、代销机构提供的其他方式办理公开发售。场内将通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位发售（具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告）。本基金认购期结束前获得基金销售业务资格的会员单位经深圳证券交易所确认后也可代理场内基金份额的发售。尚未取得基金销售业务资格，但属于深圳证券交易所会员的其他机构，可在本基金上市后，代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与本基金份额的上市交易。

  通过场外认购的基金份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下；通过场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下。

  3、发售对象

  个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

  （五）基金的最低募集份额总额和募集金额

  本基金的最低募集份额总额为2亿份，基金募集金额不少于2亿元。

  （六）基金份额的发售面值

  本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

  （七）认购安排

  1、认购时间：2014年11月28日至2014年12月11日。具体业务办理时间详见基金份额发售公告及销售机构相关公告。

  2、投资者认购本基金份额应提交的文件和办理的手续

  投资者认购本基金所应提交的文件和具体办理手续详见本基金的基金份额发售公告或基金代销机构的相关业务办理规则。

  3、认购申请的确认

  基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

  4、认购数量限制

  （1）本基金场外认购采用金额认购的方式，场内认购采用份额认购的方式。

  （2）投资者认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。若资金未全额到账则认购不成立，基金管理人将认购不成立的款项退回。

  （3）投资者在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。

  （4）认购的限额

  1）投资者通过场外销售机构（不含直销网点）认购本基金，单笔认购申请的最低金额为100元。直销网点接受首次认购申请的最低金额为单笔50,000元，追加认购的最低金额为单笔20,000元；通过基金管理人网上交易系统认购，认购申请的最低金额为单笔100元。基金管理人可根据市场情况，调整本基金认购的最低金额。本基金的场外销售机构可以根据各自的业务情况设置高于或等于基金管理人设定的上述单笔最低认购金额。投资者在场外销售机构办理本基金认购业务时，除需满足基金管理人最低认购金额限制外，当场外销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时，投资者还应遵循相关场外销售机构的业务规定。

  2）投资者通过场内销售机构认购本基金，单笔认购申请的最低份额为50,000份，超过50,000份的须是1,000份的整数倍，且每笔认购最高不得超过99,999,000份。

  （5）基金募集期间单个投资者的累计认购金额没有上限限制。

  5、募集资金利息的处理方式

  有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的数额以注册登记机构的记录为准。

  6、基金份额的认购费用及认购份额的计算公式

  （1）认购费用

  1）本基金场外认购采用金额认购的方式。本基金的认购费率由基金管理人决定，认购费率按认购金额递减。募集期投资者可以多次认购本基金，认购费率按每笔认购申请单独计算。具体如下：

  本基金对通过直销中心认购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。

  养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：

  1、全国社会保障基金；

  2、可以投资基金的地方社会保障基金；

  3、企业年金单一计划以及集合计划；

  4、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；

  5、企业年金养老金产品。

  如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

  通过基金管理人的直销中心认购本基金基金份额的养老金客户认购费率见下表：

  ■

  除上述通过基金管理人的直销中心认购本基金的养老金客户外，其他投资者认购本基金基金份额的场外认购费率见下表：

  ■

  2）本基金场内认购采用份额认购方法，本基金的场内认购费率由销售机构参照场外认购费率执行。

  基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

  （2）认购份额的计算

  1）场外认购份额的计算

  ①当认购费用适用比例费率时，认购份额的计算公式为：

  净认购金额=认购金额/（1+认购费率）

  认购费用=认购金额-净认购金额

  认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值

  ②当认购费用为固定金额时，认购份数的计算方法如下：

  认购费用＝固定金额

  净认购金额=认购金额－认购费用

  认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/基金份额发售面值

  本基金场外认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

  例1：某投资者（非养老金客户）在募集期内投资100,000元通过场外认购本基金，其对应认购费率为1.00%，如果认购期内认购资金获得的利息为100元，则其可得到的认购份额计算如下：

  净认购金额＝100,000/（1＋1.00%）＝99,009.90元

  认购费用＝100,000－99,009.90＝990.10元

  认购份额＝（99,009.90＋100）/1.00＝99,109.90份

  即投资者投资100,000元通过场外认购本基金，加上认购资金在认购期内获得的利息，基金发售结束后，投资者确认的富国国企改革份额为99,109.90份。

  例2：某投资者（养老金客户）在募集期内投资100,000元通过基金管理人直销中心场外认购本基金，其对应认购费率为0.30%，如果认购期内认购资金获得的利息为100元，则其可得到的认购份额计算如下：

  净认购金额＝100,000/（1＋0.30%）＝99,700.90元

  认购费用＝100,000－99,700.90＝299.10元

  认购份额＝（99,700.90＋100）/1.00＝99,800.90份

  即投资者投资100,000元通过场外认购本基金，加上认购资金在认购期内获得的利息，基金发售结束后，投资者确认的富国国企改革份额为99,800.90份。

  2）场内认购份额的计算

  本基金场内认购的份额按整数申报，在发售结束后，全部总份额按照1:1的比例自动分离成富国国企改革A份额与富国国企改革B份额，利息折算的份额及自动分离的富国国企改革A份额、富国国企改革B份额计算结果均采用截位的方式，保留到整数位，余额计入基金财产。

  本基金份额初始面值为人民币1.00元，挂牌价格为人民币1.00元/份。

  ①认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：

  净认购金额=挂牌价格×认购份额

  认购费用=挂牌价格×认购份额×认购费率

  认购金额=净认购金额+认购费用

  利息折算的份额=认购期间的利息/挂牌价格

  认购份额总额＝认购份额＋利息折算的份额

  ②认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

  净认购金额=挂牌价格×认购份额

  利息折算的份额=认购期间的利息/挂牌价格

  认购份额总额＝认购份额＋利息折算的份额

  ③富国国企改革A份额与富国国企改革B份额的计算

  富国国企改革A份额与富国国企改革B份额的计算公式如下：

  富国国企改革A份额认购份额=场内认购份额总额×0.5

  富国国企改革B份额认购份额=场内认购份额总额×0.5

  例3：某投资者通过场内认购100,000份本基金，如果认购期内认购资金获得的利息为80元，若会员单位设定的认购费率为1.00%，则其可得到的基金份额计算如下：

  净认购金额＝1.00×100,000=100,000元

  认购费用＝1.00×100,000×1.0%＝1000.00元

  认购金额＝1000,000＋1000.00＝101,000.00元

  利息折算的份额＝80/1.00＝80份

  认购份额总额＝100,000＋80＝100,080份

  经确认的富国国企改革A份额＝经确认的富国国企改革B份额＝100,080×0.5＝50,040份

  即投资者通过场内认购100,000份基金份额，需缴纳101,000.00元，加上认购资金在认购期内获得的利息，总共可得到100,080份基金份额。基金认购期结束后，投资者经确认的富国国企改革A份额、富国国企改革B份额各50,040份。

  （八）基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

  第八部分 基金合同的生效

  （一）基金备案的条件

  1、本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元，并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，且基金募集达到基金备案条件，基金管理人应当自基金募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。

  2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。

  3、基金合同生效前，投资者的认购款项只能存入专用账户，任何人不得动用。有效认购款项在募集期形成的利息在基金合同生效后折成基金份额归基金份额持有人所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。

  （二）基金募集失败

  1、基金募集期届满，未达到基金备案条件，则基金募集失败。

  2、如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期届满后30日内返还投资者已缴纳的认购款项，并加计银行同期活期存款利息（税后）。

  3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

  （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

  基金合同生效后的存续期内，连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，并召开基金份额持有人大会进行表决。

  法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

  第九部分 基金的上市交易

  （一）上市交易的基金份额

  基金合同生效后，在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人将根据有关规定，申请富国国企改革A份额与富国国企改革B份额上市交易。

  （二）上市交易的地点

  本基金上市交易的地点为深圳证券交易所。

  （三）上市交易的时间

  基金合同生效后六个月内，富国国企改革A份额与富国国企改革B份额将申请在深圳证券交易所上市交易。

  在确定上市交易的时间后，基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介上刊登基金份额《上市交易公告书》。

  （四）上市交易的规则

  本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，包括但不限于：

  1、富国国企改革A份额与富国国企改革B份额以不同的交易代码上市交易，两类基金份额上市首日的开盘参考价为前一交易日两类基金份额的基金份额参考净值；

  2、上市交易的基金份额实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日起实行；

  3、上市交易的基金份额买入申报数量为100份或其整数倍；

  4、上市交易的基金份额申报价格最小变动单位为0.001元人民币；

  5、上市交易的基金份额上市交易遵循《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。

  （五）上市交易的费用

  基金份额上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。

  （六）上市交易的行情揭示

  基金份额在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额（参考）净值。

  （七）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市

  基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》相关规定和深圳证券交易所的相关规定执行。

  （八）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

  （九）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

  第十部分 基金份额的申购与赎回

  本基金的富国国企改革A份额、富国国企改革B份额不接受投资者的申购与赎回，只上市交易；本基金基金合同生效后，投资者可通过场内或场外两种方式对富国国企改革份额进行申购与赎回。

  （一）申购和赎回场所

  投资者办理富国国企改革份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金销售业务资格且经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。投资者需使用深圳证券账户，通过深圳证券交易所交易系统办理富国国企改革份额场内申购、赎回业务。

  投资者办理富国国企改革份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直销机构和场外代销机构。投资者需使用中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户办理富国国企改革份额场外申购、赎回业务。

  投资者应当在基金管理人和场内、场外代销机构办理富国国企改革份额申购、赎回业务的营业场所或按基金管理人和场内、场外代销机构提供的其他方式办理富国国企改革份额的申购和赎回。本基金场内、场外代销机构名单将由基金管理人在招募说明书、基金份额发售公告或其他公告中列明。

  基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并予以公告。

  若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资者可以通过上述方式进行申购与赎回。

  （二）申购和赎回的开放日及时间

  1、开放日及开放时间

  深圳证券交易所、上海证券交易所的正常交易日为富国国企改革份额的申购、赎回开放日。场内业务办理时间为深圳证券交易所、上海证券交易所交易日交易时间，场外业务办理时间以各销售机构的规定为准，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  2、申购、赎回开始日及业务办理时间

  富国国企改革份额的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理，基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理富国国企改革份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注册登记机构确认接受的，其申购、赎回价格为下一开放日富国国企改革份额申购、赎回的价格。

  （三）申购与赎回的原则

  1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的富国国企改革份额基金份额净值为基准进行计算；

  2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

  3、场外赎回遵循“先进先出”原则，即基金份额持有人在场外销售机构赎回富国国企改革份额时按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

  4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

  5、投资者通过深圳证券交易所交易系统办理富国国企改革份额的场内申购、赎回业务时，需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，按新规定执行。

  基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  （四）申购与赎回的程序

  1、申购和赎回的申请方式

  投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  投资者交付申购款项，申购成立；注册登记机构确认基金份额时，申购生效。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；注册登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资者在提交赎回申请时须持有足够的富国国企改革份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不成立。

  投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。

  2、申购和赎回申请的确认

  基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资者应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。

  基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，并提前公告。

  3、申购和赎回的款项支付

  申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立。若申购不成立或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资者已缴付的申购款项本金退还给投资者，基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。

  投资者赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人银行账户。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

  （五）申购和赎回的数量限制

  1、投资者通过场外销售机构（不含直销网点）申购富国国企改革份额，单笔申购申请的最低金额为100元。通过基金管理人直销网点场外申购富国国企改革份额，单笔首次申购申请的最低金额为50,000元，单笔追加申购申请的最低金额为20,000元；代销网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。通过基金管理人网上交易系统申购富国国企改革份额，单笔申购申请的最低金额为100元。基金管理人可根据市场情况，调整本基金申购的最低金额。本基金的场外销售机构可以根据各自的业务情况设置高于或等于基金管理人设定的上述单笔最低申购金额。投资者在场外销售机构办理本基金申购业务时，除需满足基金管理人最低申购金额限制外，当场外销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时，投资者还应遵循相关场外销售机构的业务规定。

  投资者通过场内销售机构申购富国国企改革份额，单笔申购申请的最低金额为50,000元。

  投资者当期分配的基金收益转购富国国企改革份额时，不受最低申购金额的限制。

  2、投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。

  3、基金份额持有人在销售机构赎回富国国企改革份额时，每次对富国国企改革份额的赎回申请不得低于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的富国国企改革份额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。但各代销机构对交易账户最低份额余额有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。

  4、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

  （六）基金的申购费和赎回费

  1、本基金的申购费率由基金管理人决定，基金份额申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  投资者申购本基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

  （1）场外申购费率

  本基金对通过直销中心场外申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

  通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户申购费率见下表：

  ■

  除上述养老金客户外，其他投资者申购本基金基金份额的场外申购费率见下表：

  ■

  （2）场内申购费率

  本基金的场内申购费率由销售机构参照场外申购费率执行。

  2、赎回费率

  本基金场内场外赎回费率都为0.50%。

  本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

  3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低富国国企改革份额的申购费率和赎回费率。

  （七）申购和赎回的数额和价格

  1、富国国企改革份额基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

  2、申购份额的计算

  1）富国国企改革份额的场外申购和场内申购均采用金额申购的方式，申购金额包括申购费用和净申购金额。

  当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：

  净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

  申购费用=申购金额-净申购金额

  申购份额=净申购金额/申购当日富国国企改革份额的基金份额净值

  当申购费用为固定金额时，申购份数的计算方法如下：

  申购费用＝固定金额

  净认购金额=申购金额－申购费用

  申购份额＝净申购金额/申购当日富国国企改革份额的基金份额净值

  场内申购份额计算结果采用截位方式，保留至整数位，不足1份额对应的申购资金返还至投资者资金账户；场外申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  例4：某投资者（非养老金客户）投资100,000元通过场外申购富国国企改革份额，其对应申购费率为1.20%，假设申购当日基金份额净值为1.015元，则其可得到的申购份额计算如下：

  净申购金额＝100,000/（1＋1.20%）＝98,814.23元

  申购费用＝100,000－98,814.23＝1185.77元

  申购份额＝98,814.23/1.015＝97,353.92份

  即投资者投资100,000元通过场外申购富国国企改革份额，假设申购当日基金份额净值为1.015元，则可得到97,353.92份富国国企改革份额。

  例5：某投资者（养老金客户）投资100,000元通过基金管理人直销中心场外申购富国国企改革份额，其对应申购费率为0.36%，假设申购当日基金份额净值为1.015元，则其可得到的申购份额计算如下：

  净申购金额＝100,000/（1＋0.36%）＝99,641.29元

  申购费用＝100,000－99,641.29＝358.71元

  申购份额＝99,641.29/1.015＝98,168.76份

  即投资者投资100,000元通过场外申购富国国企改革份额，假设申购当日基金份额净值为1.015元，则可得到98,168.76份富国国企改革份额。

  例6：某投资者投资100,000元通过场内申购富国国企改革份额，对应费率为1.20%，假设申购当日基金份额净值为1.015元，则其可得到的申购份额为：

  净申购金额＝100,000/（1＋1.20%）＝98,814.23元

  申购费用＝100,000－98,814.23＝1,185.77元

  申购份额＝98,814.23/1.015＝97,353份（保留至整数位）

  实际净申购金额＝97,353×1.015＝98,813.30元

  退款金额＝100,000－98,813.30－1,185.77＝0.93元

  即投资者投资100,000元通过场内申购富国国企改革份额，假设申购当日基金份额净值为1.015元，则可得到97,353份富国国企改革份额，申购费用为1,185.77元。

  3、赎回金额的计算

  富国国企改革份额的场外赎回和场内赎回均采用份额赎回的方式，赎回的计算公式为：

  赎回总金额=赎回份额×赎回当日富国国企改革份额的基金份额净值

  赎回费用=赎回总金额×赎回费率

  赎回金额=赎回总金额-赎回费用

  以上计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  例7：某投资者持有100,000份富国国企改革份额在场外赎回，赎回费率为0.50%，假设赎回当日基金份额净值是1.015元，则其可得到的赎回金额为：

  赎回总额＝100,000×1.015＝101,500.00元

  赎回费用＝101,500×0.50%＝507.50元

  赎回金额＝101,500－507.50＝100,992.50元

  即投资者持有100,000份富国国企改革份额，假设赎回当日基金份额净值是1.015元，则其可得到的赎回金额为100,992.50元。

  例8：某投资者持有100,000份富国国企改革份额在场内赎回，赎回费率为0.50%，假设赎回当日基金份额净值是1.015元，则其可得到的赎回金额为：

  赎回总额＝100,000×1.015＝101,500元

  赎回费用＝101,500×0.50%＝507.5元

  赎回金额＝101,500－507.5＝100,992.50元

  即投资者持有100,000份富国国企改革份额在场内赎回，假设赎回当日基金份额净值是1.015元，则其可得到的赎回金额为100,992.50元。

  （八）拒绝或暂停申购的情形

  发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请：

  1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

  2、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

  4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

  5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

  6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

  发生上述暂停申购情形（除第4项外）之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资者，基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并予以公告。

  （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

  发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项：

  1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

  2、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  3、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

  4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

  5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受投资人的赎回申请。

  6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

  发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项时，基金管理人应及时向中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，延期支付最长不得超过20个工作日，并在指定媒介上公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。

  （十）巨额赎回的情形及处理方式

  1、巨额赎回的认定

  若本基金单个开放日内的富国国企改革份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日全部基金份额（包括富国国企改革A份额、富国国企改革B份额和富国国企改革份额）的10%，即认为是发生了巨额赎回。

  2、巨额赎回的处理方式

  当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

  （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

  （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日全部基金份额（包括富国国企改革A份额、富国国企改革B份额和富国国企改革份额）的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的富国国企改革份额基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

  当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相应规则进行处理；基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关的业务规则及届时开展转换业务的公告。

  （3）暂停赎回：富国国企改革份额连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受富国国企改革份额的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介公告。

  3、巨额赎回的公告

  当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。

  （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

  1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

  2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近1个开放日的富国国企改革份额的基金份额净值。

  3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

  （十二）基金转换

  基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办富国国企改革份额与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

  （十三）定期定额投资计划

  基金管理人可以为投资者办理富国国企改革份额定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资者在办理富国国企改革份额定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

  第十一部分 基金份额的注册登记、转托管及其他业务

  （一）基金份额的注册登记、系统内转托管和跨系统转托管

  1、基金份额的注册登记

  （1）本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购的富国国企改革份额基金份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下；场内认购、申购的富国国企改革份额或上市交易买入的富国国企改革A、富国国企改革B基金份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下。

  （2）登记在证券登记结算系统中的富国国企改革份额可以直接申请场内赎回，登记在证券登记结算系统中的富国国企改革A份额和富国国企改革B份额在深圳证券交易所上市交易，不能直接申请场内赎回，但可按1：1比例申请合并为场内富国国企改革份额后再申请场内赎回。

  （3）登记在注册登记系统中的富国国企改革份额既可以直接申请场外赎回，也可以在办理跨系统转托管后通过跨系统转托管转至证券登记结算系统，经过基金份额持有人进行申请按1：1比例分拆为富国国企改革A份额和富国国企改革B份额后在深圳证券交易所上市交易。

  2、系统内转托管

  （1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转登记的行为。

  （2）基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理富国国企改革份额赎回业务的销售机构（网点）时，须办理已持有富国国企改革份额的系统内转托管。

  （3）基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理富国国企改革份额场内赎回或富国国企改革A份额和富国国企改革B份额上市交易的会员单位（交易单元）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。

  3、跨系统转托管

  （1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的富国国企改革份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。

  （2）富国国企改革份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及深圳证券交易所的相关规定办理。

  4.基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。

  5.处于募集期内的基金份额不能办理跨系统转托管。

  （二）基金的非交易过户

  基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者，或者是按照相关法律法规或国家有权机关要求的划转主体。

  继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织或者以其他方式处分。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费。

  （三）基金份额的冻结和解冻

  基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。

  第十二部分 基金份额的配对转换

  本基金基金合同生效后，在富国国企改革A份额、富国国企改革B份额的存续期内，基金管理人将为基金份额持有人办理配对转换业务。

  （一）配对转换是指本基金的富国国企改革份额与富国国企改革A份额、富国国企改革B份额之间的配对转换，包括以下两种方式的配对转换：

  1、分拆

  分拆指基金份额持有人将其持有的每2份富国国企改革份额的场内份额申请转换成1份富国国企改革A份额与1份富国国企改革B份额的行为。

  2、合并

  合并指基金份额持有人将其持有的每1份富国国企改革A份额与1份富国国企改革B份额申请转换成2份富国国企改革份额的场内份额的行为。

  （二）配对转换的业务办理机构

  配对转换的业务办理机构见基金管理人届时发布的相关公告。

  基金投资者应当在配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理配对转换。深圳证券交易所、基金注册登记机构或基金管理人可根据情况变更或增减配对转换的业务办理机构，并予以公告。

  （三）配对转换的业务办理时间

  配对转换自基金合同生效后不超过6个月的时间内开始办理，基金管理人应在开始办理配对转换业务的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

  配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停配对转换时除外），具体的业务办理时间见基金管理人届时发布的相关公告。

  若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对配对转换业务的办理时间进行调整并公告。

  （四）配对转换的原则

  1、配对转换以份额申请。

  2、申请分拆为富国国企改革A份额和富国国企改革B份额的富国国企改革份额的场内份额必须是偶数。

  3、申请合并为富国国企改革份额的富国国企改革A份额与富国国企改革B份额必须同时配对申请，且基金份额数必须同为整数且相等。

  4、富国国企改革份额的场外份额如需申请进行分拆，须跨系统转托管为富国国企改革份额的场内份额后方可进行。

  5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。

  基金管理人、基金注册登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整，并在正式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

  （五）配对转换的程序

  配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则，具体见相关业务公告。

  （六）暂停配对转换的情形

  1、深圳证券交易所、基金注册登记机构、配对转换业务办理机构因异常情况无法办理配对转换业务。

  2、基金管理人认为继续接受配对转换可能损害基金份额持有人利益的情形。

  3、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。

  发生前述情形之一且基金管理人决定暂停配对转换的，基金管理人应当在指定媒介刊登暂停配对转换业务的公告。

  在暂停配对转换的情况消除时，基金管理人应及时恢复配对转换业务的办理，并依照有关规定在指定媒介上公告。

  （七）配对转换的业务办理费用

  投资者申请办理配对转换业务时，配对转换业务办理机构可酌情收取一定的佣金，具体见相关业务办理机构公告。

  （八）深圳证券交易所、基金注册登记机构调整上述规则，基金合同将相应予以修改，且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。

  第十三部分 基金的投资

  （一）投资目标

  本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证国有企业改革指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

  （二）投资范围

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证国有企业改革指数的成份股、备选成份股、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证国有企业改革指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

  （三）投资策略

  本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资平台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成份股在中证国有企业改革指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证国有企业改革指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

  当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证国有企业改革指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。

  1、资产配置策略

  本基金管理人主要按照中证国有企业改革指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证国有企业改革指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

  2、股票投资组合构建

  （1）组合构建方法

  本基金将采用完全复制法构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证国有企业改革指数的收益表现。

  （2）组合调整

  本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证国有企业改革指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对股票投资组合进行实时调整，以保证基金净值增长率与中证国有企业改革指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。

  ①定期调整

  根据中证国有企业改革指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。

  ②不定期调整

  A．当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；

  B．根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪中证国有企业改革指数；

  C．根据法律、法规的规定，成份股在中证国有企业改革指数中的权重因其它原因发生相应变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。

  3、债券投资策略

  本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。

  本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。

  4、金融衍生工具投资策略

  在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。

  基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

  （四）投资决策与交易机制

  1、本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

  投资决策委员会负责确定本基金的大类资产配置比例、组合基准久期、回购的最高比例等重大投资决策。

  基金经理在投资决策委员会确定的投资范围内制定并实施具体的投资策略，向集中交易室下达投资指令。

  集中交易室设立债券交易员，负责执行投资指令，就指令执行过程中的问题及市场面的变化对指令执行的影响等问题及时向基金经理反馈，并可提出基于市场面的具体建议。集中交易室同时负责各项投资限制的监控以及本基金资产与公司旗下其他基金之间的公平交易控制。

  2、投资程序

  投资决策委员会负责决定基金投资的重大决策。基金经理在授权范围内，制定具体的投资组合方案并执行。集中交易室负责执行投资指令。

  （1）基金经理根据市场的趋势、运行的格局和特点，并结合基金合同、投资风格拟定投资策略报告。

  （2）投资策略报告提交给投资决策委员会。投资决策委员会审批决定基金的投资比例、大类资产分布比例、组合基准久期、回购比例等重要事项。

  （3）基金经理根据批准后的投资策略确定最终的资产分布比例、组合基准久期和个券投资分布方式等。

  （4）对已投资品种进行跟踪，对投资组合进行动态调整。

  （五）标的指数与业绩比较基准

  1、标的指数

  本基金的标的指数是中证国有企业改革指数。

  如果标的指数被停止编制及发布,或标的指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数，或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后，依法变更本基金的标的指数和投资对象，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。

  由于上述原因变更标的指数，若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。

  2、业绩比较基准

  95%×中证国有企业改革指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

  由于本基金投资标的指数为中证国有企业改革指数，且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，因此，本基金将业绩比较基准定为95%×中证国有企业改革指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）。

  如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。若业绩比较基准和标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更业绩比较基准、标的指数召开基金份额持有人大会，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。若业绩比较基准、标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名、指数编制方案调整等)，则无需召开基金份额持有人大会审议，基金管理人应与基金托管人协商一致后报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。

  （六）风险收益特征

  本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，富国国企改革A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；富国国企改革B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

  （七）投资限制

  1、组合限制

  本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：

  （1）本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证国有企业改革指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；

  （2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

  （3）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；

  （4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；

  （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；

  （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

  （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

  （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

  （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

  （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

  （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；

  （12）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；

  （13）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

  （14）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；

  （15）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

  （16）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；

  （17）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；

  （18）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；

  （19）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

  （20）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

  如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述

  （下转B19版）