证券时报多媒体数字报

  根据中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]93号《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》的要求及基金合同的约定，农银汇理基金管理有限公司（以下简称"本公司"）管理的农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金以及本公告生效后成立的可投资于资产支持证券的证券投资基金，可以投资于在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同、招募说明书及相关法律法规的规定，本公司特制定上述证券投资基金投资资产支持证券的方案并公告如下：

  一、投资方案

  本公司在确保与基金投资目标相一致的前提下，本着科学性、谨慎性原则投资资产支持证券，综合运用各种积极投资策略，在严格控制风险的情况下，追求长期稳定收益。

  二、风险控制措施

  1、单只证券投资基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%。

  2、单只证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的10%。

  3、本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。

  4、单只证券投资基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的20%，中国证监会规定的特殊品种除外。

  5、因市场波动、基金规模变动等本公司之外的因素致使证券投资基金投资资产支持证券不符合上述第2项和第4项规定的比例，本公司将在10个交易日内调整完毕。

  6、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金可投资于剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券。浮动利率资产支持证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金等其他证券投资基金投资于资产支持证券的期限，依照中国证监会的相关规定和基金合同中的约定执行。

  7、证券投资基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。

  8、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金投资的资产支持证券的信用评级，应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金等其他类别的证券投资基金投资的资产支持证券的信用评级应遵守基金合同的相关约定，如无特别约定的，所投资的资产支持证券的信用评级应为BBB级以上（含BBB）。

  9、证券投资基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。

  三、信息披露方式

  1、本公司将依法披露旗下证券投资基金投资资产支持证券的情况，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性，不存在任何形式的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  2、本公司将在基金年报及半年报中披露持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

  3、本公司将在基金季度报告中披露持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

  特此公告

  农银汇理基金管理有限公司

  二○一四年十二月八日