证券时报多媒体数字报

(上接B54版)

１、投资组合的构建

（１）股票投资组合的构建。通过严格的数量化股票选择方法生成红利风格股票池，在此基础上构建核心股票组合和卫星股票组合，从而形成基于核心－卫星投资策略的股票资产组合。

（２）债券投资组合的构建。在科学预测利率变动的前提下，通过久期管理等策略稳健地进行债券投资，控制债券投资风险。

（３）权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。

２、交易过程

基金经理通过投资管理系统向交易部下达投资指令。交易部负责交易执行和一线监控。

３、投资组合调整过程

基金经理密切关注宏观经济及市场形势，结合基金申购赎回情况和组合调整情况等，对投资组合进行动态监控和调整。

４、业绩与风险评估过程

基金经理小组和金融工程部按照投资决策委员会指导性方针和投资实施方案对投资业绩进行评估。

十、基金的业绩比较标准

本基金业绩比较基准：７５％＊中证红利指数＋２５％＊中证综合债指数

十一、基金的风险收益特征

本基金为股票型基金产品，风险高于混合型基金、债券基金、货币市场基金，属于较高风险、较高回报的基金产品。

十二、基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自长盛量化红利股票型证券投资基金２０１４年第３季度报告，本报告中所列财务数据未经审计。

１、报告期末基金资产组合情况

２、报告期末按行业分类的股票投资组合

３、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

４、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

５、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

６、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

８、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

９、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

９．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金报告期内未进行股指期货投资，报告期末无股指期货持仓。

９．２本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同中未约定本基金投资股指期货的投资政策。

１０、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

１０．１ 本期国债期货投资政策

本基金基金合同中未约定国债期货的投资政策。

１０．２报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未进行国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。

１０．３ 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未进行国债期货投资。

１１、投资组合报告附注

１１．１

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

１１．２基金的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

１１．３其他资产构成

１１．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

１１．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

１１．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十三、基金的业绩

本基金成立以来的业绩如下：

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定赢利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策之前应仔细阅读本基金的招募说明书。

十四、基金费用与税收

（一）、基金费用的种类

１、基金管理人的管理费；

２、基金托管人的托管费；

３、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

４、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

５、基金份额持有人大会费用；

６、基金的证券交易费用；

７、基金的银行汇划费用；

８、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（二）、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

１、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的１．５％年费率计提。管理费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

２、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．２５％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述（一）基金费用的种类中第３－８项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）、与基金销售有关的费用

１、申购费率：

本基金的申购费率不高于１．５％，随申购金额的增加而递减，可适用以下收费费率标准：

２、本基金的赎回费率不高于０．５％，随着持有期限的增加而递减：

（四）、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

１、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

２、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

３、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

４、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（五）、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前２日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

（六）、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十五、 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

（一） 在“重要提示”中，明确了更新的招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

（二） 在“一、绪言”中，更新了相关内容。

（三） 在“二、释义”中，更新了相关内容。

（四） 在“三、基金管理人”中，更新了基金管理人的相关基本情况。

（五） 在“四、基金托管人”中，更新了基金托管人的相关基本情况。

（六） 在“五、相关服务机构”中，更新了相关机构的有关信息。

（七） 在“十 、基金的投资”中，更新了“（十）基金投资组合报告”的相关内容。

（八） 在 “十一、基金的业绩” 中，更新了基金业绩的相关内容。

（九） 在“二十四、其他应披露的事项”中，更新了本次招募说明书更新期间所涉及的相关信息披露。

十六、 签署日期

本招募说明书（更新）于２０１４年１２月１９日签署。

长盛基金管理有限公司

２０１５年１月６日