证券时报多媒体数字报

  (上接A14版）

  第一百五十二条 本所履行监督管理职责时，可以行使下列职权：

  （一）针对期权交易中的异常交易行为进行现场或者非现场调查；

  （二）查阅、复制与期权交易有关的信息、资料；

  （三）对期权经营机构、投资者、期权保证金存管银行以及期权市场其他参与者等进行调查、取证；

  （四）要求期权经营机构、投资者、期权保证金存管银行以及期权市场其他参与者对被调查事项做出陈述、解释、说明；

  （五）联合其他证券、期货交易所等机构进行调查；

  （六）履行自律管理职责所必需的其他职权。

  期权经营机构、投资者、期权保证金存管银行以及市场其他参与者应当予以配合。

  第一百五十三条 本所在现场或非现场调查中，可以要求相关期权经营机构及其营业部、投资者及时、准确、完整地提供下列文件和资料：

  （一）投资者的开户资料；

  （二）投资者的委托交易资料；

  （三）投资者合约账户或资金账户的实际控制人和实际操作人情况、资金来源以及相关账户关联关系的说明等；

  （四）投资者对相关交易情况的解释说明；

  （五）其他有关资料。

  第一百五十四条 本所可以视异常交易行为情节轻重，对相关行为主体单处或者并处以下监管措施：

  （一）口头警示；

  （二）书面警示；

  （三）监管谈话；

  （四）将合约账户列入监管关注账户；

  （五）要求投资者提交合规交易承诺书；

  （六）盘中暂停合约账户当日交易；

  （七）本所规定的其他监管措施。

  第一百五十五条 对情节严重的异常交易行为，本所可以对相关行为主体单处或者并处以下纪律处分：

  （一）限制合约账户交易；

  （二）认定合约账户持有人为不合格投资者；

  （三）本所规定的其他纪律处分。

  对前款第（一）、（二）项措施有异议的，可以自接到相关处分执行通知之日起15个交易日内，向本所提出复核申请。复核期间相关措施不停止执行。

  对涉嫌违反法律、法规、规章的异常交易行为，本所提请中国证监会立案调查。

  第一百五十六条 本所对存在异常交易行为的投资者所采取的有关监管措施，通过其所在期权经营机构实施。期权经营机构应当及时告知客户本所的相关监管信息和书面决定。

  第一百五十七条 期权经营机构有下列情形之一的，本所可以采取相应监管措施或者纪律处分：

  （一）未按照本所相关业务规则履行期权投资者适当性管理义务的；

  （二）未按照本所相关业务规则进行客户交易行为管理和前端控制；

  （三）未建立和执行有效的期权风险管理制度、内部控制制度；

  （四）未按照客户保证金安全存管的规定妥善管理客户保证金、报送相关信息；

  （五）挪用或者变相挪用客户保证金；

  （六）未及时、准确地向客户传达、送达本所有关监管信息或者书面决定；

  （七）未按照本所、中国结算的要求对客户实施强行平仓；

  （八）未采取有效措施制止客户异常交易行为；

  （九）纵容、诱导、协助客户进行异常交易；

  （十）未按照本所要求对涉嫌违法违规行为协助调查或者存在故意拖延、隐瞒和遗漏等行为；

  （十一）违反本规则及本所规定的其他情形。

  第一百五十八条 期权经营机构违反本规则第一百五十七规定的，本所可视情节轻重单处或并处以下监管措施：

  （一）口头警示；

  （二）书面警示；

  （三）监管谈话；

  （四）要求限期改正；

  （五）暂停受理或者办理相关业务；

  （六）本所规定的其他监管措施。

  第一百五十九条 期权经营机构违反本规则第一百五十七条，情节严重的，本所可以单处或并处以下纪律处分：

  （一）通报批评；

  （二）公开谴责；

  （三）暂停或者限制交易权限；

  （四）取消交易参与人资格；

  （五）取消会员资格；

  （六）本所规定的其他纪律处分。

  对前款第（二）、（三）、（四）、（五）项处分有异议的，可以自接到处分通知之日起15个交易日内向本所申请复核。复核期间相关处分不停止执行。

  第一百六十条 本所对期权经营机构及投资者实施监管措施或者纪律处分，按照本所相关业务规则的规定执行，计入诚信档案。

  第一百六十一条 本所可以根据中国结算的提请，对严重违反结算规则的结算参与人，采取限制其期权自营或者经纪业务等措施。

  第八章 其他事项

  第一百六十二条 期权经营机构之间、期权经营机构与客户之间发生交易纠纷，相关期权经营机构应当记录、核实有关情况，以备本所查阅。交易纠纷影响正常交易的，期权经营机构应当及时向本所报告。

  客户对期权交易有疑义的，相关期权经营机构应当协调处理。

  第一百六十三条 期权经营机构根据本规则的规定留存相关记录、操作流程的，相关记录保存期限不得少于20年。

  第一百六十四条 期权合约的交易经手费按张收取。

  合约标的为股票的，交易经手费为每张3元；合约标的为交易所交易基金的，交易经手费为每张2元。

  期权交易的结算费用按照中国结算规定的标准执行。

  第一百六十五条 投资者应当按规定向期权经营机构交纳佣金。

  期权经营机构应当按规定向本所交纳交易经手费及其他费用。

  第九章 附则

  第一百六十六条 本规则下列用语具有如下含义：

  （一） 日均波动幅度，指一段时间内合约标的或者基准指数最高价与最低价之差对最低价的比值的日均值。

  （二） 基准指数，指上证综合指数。

  （三） 合约品种，指具有相同合约标的的期权合约的集合。

  （四） 合约类型，指期权合约的权利类型，包括认购期权和认沽期权两种类型。

  （五） 认购期权，指买方可以在特定日期按照特定价格买入约定数量合约标的的期权合约。

  （六） 认沽期权，指买方可以在特定日期按照特定价格卖出约定数量合约标的的期权合约。

  （七） 期权买方，指持有期权合约权利仓的投资者。

  （八） 期权卖方，指持有期权合约义务仓的投资者。

  （九） 权利仓，指期权合约买入开仓形成的持仓。

  （十） 义务仓，指期权合约卖出开仓及备兑开仓形成的持仓。

  （十一） 行权价格，指期权合约规定的、在期权买方行权时买入、卖出合约标的的交易价格。

  （十二） 行权价格间距，指基于同一合约标的的期权合约相邻两个行权价格的差值。

  （十三） 实值合约，指行权价格低于合约标的市场价格的认购期权，以及行权价格高于合约标的市场价格的认沽期权。

  （十四） 虚值合约，指行权价格高于合约标的市场价格的认购期权，以及行权价格低于合约标的市场价格的认沽期权。

  （十五） 平值合约，指行权价格与合约标的市场价格一致的认购期权和认沽期权。

  （十六） 合约单位，指单张合约对应的合约标的的数量。

  （十七） 到期月份，指期权合约期限届满的月份。

  （十八） 权利金，指期权买方向卖方支付的用于购买期权合约的对价。

  （十九） 结算准备金，指结算参与人存入保证金账户，用于期权交易结算且未被占用的保证金。

  （二十） 维持保证金，指结算参与人存入保证金账户，用于担保合约履行且已被合约占用的保证金。

  （二十一） 开仓保证金，指本所对每笔卖出开仓申报实时计算并对有效卖出开仓申报实时扣减的保证金日间额度。

  （二十二） 备兑开仓，指投资者提前锁定足额合约标的作为将来行权交割所应交付的证券，并据此卖出相应数量的认购期权。

  （二十三） 备兑备用证券，指投资者证券账户中被提交用于备兑开仓且被本所日间锁定的合约标的。

  （二十四） 备兑证券，指投资者证券账户中已被实际用于备兑开仓并被中国结算进行备兑交割锁定的合约标的。

  （二十五） 保证金开仓，指投资者使用保证金作为履约担保，卖出认购期权或者认沽期权。

  （二十六） 普通限价申报，指按限定的价格或低于限定的价格申报买入期权合约，按限定的价格或高于限定的价格申报卖出期权合约。普通限价申报当日有效，未成交部分可以撤销。

  （二十七） 市价剩余转限价申报，指按市场可执行的最优价格买卖期权合约，未成交部分按本方申报最新成交价格转为普通限价申报；如该申报无成交的，按本方最优报价转为限价申报；如无本方申报的，该申报撤销。

  （二十八） 市价剩余撤销申报，指按市场可执行的最优价格买卖期权合约，未成交部分自动撤销。

  （二十九） 全额即时限价申报，指按限定的价格或者优于限定的价格买卖期权合约，所申报的数量如不能立即全部成交则自动全部撤销。

  （三十） 全额即时市价申报，指按市场可执行的最优价格买卖期权合约，所申报的数量如不能立即全部成交则自动全部撤销。

  （三十一） 平仓，指投资者进行反向交易以了结所持有的合约。

  （三十二） 成交量，指同一期权合约单边买入或者卖出的成交数量。单边买入成交数量是指同一期权合约买入开仓、买入平仓和备兑平仓的成交数量之和，单边卖出成交数量是指卖出开仓、卖出平仓和备兑开仓的成交数量之和。

  （三十三） 行权指派，指中国结算根据业务规则，从持有期权合约义务仓的合约账户中指定实际需要履行行权义务的特定合约账户。

  （三十四） 协议行权服务，指期权经营机构根据期权经纪合同的约定，对客户合约账户内持有的达到约定条件的期权合约为客户提出行权申报的服务。

  第一百六十七条 本规则中所规定的时间，以本所交易主机的时间为准。

  第一百六十八条 本规则所称“以上”、“以下”、“以内”、“达到”均含本数，“超过”、“不满”、“不足”、“低于”、“少于”均不含本数。

  第一百六十九条 本规则经本所理事会通过，报中国证监会批准后生效，修改时亦同。

  第一百七十条 本规则由本所负责解释。

  第一百七十一条 本规则自发布之日起实施。