证券时报多媒体数字报

  基金管理人:兴业基金管理有限公司

  基金托管人:中国民生银行股份有限公司

  报告送出日期:2015年1月20日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事蔡敏勇先生未对本报告参与表决。

  基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  兴业货币A

  ■

  兴业货币B

  ■

  注:本基金收益分配为按日结转份额。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:本基金于 2014 年8 月6 日成立,截至报告期末本基金成立未满一年。根据《兴业货币市场证券投资基金基金合同》规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末本基金仍处于建仓期。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,本基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的基金和投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2014年四季度,全球经济复苏分化,部分国家陷入债务通缩,导致四季度出口对国内GDP的正贡献下降、外汇占款增长中枢下移以及输入型通缩压力增大。国内经济方面,四季度投资增速回落至15.7%,消费则受制于收入低位增长表现平平。房地产销售持续改善,价格跌幅仍在低位徘徊,是否企稳仍需观察。通胀方面,受总需求偏弱以及输入型通缩影响,四季度CPI大幅下降至1.55%,较前三个季度回落0.6个百分点。

  在基本面和政策面等因素的支撑下,四季度债市收益率总体下行,但其中受央行政策节奏以及中登新规等影响呈现较大的波动,信用利差创新低后急剧反弹。

  资金面方面,受同业存款和中登债券质押新规、新股IPO冲击、央行无作为以及部分季节性因素共同影响下,资金面逐步趋紧,资金价格波动相对剧烈,12月中下旬资金价格攀升至年内相对高位。

  报告期内,基于对整体经济和资金市场的总体判断,结合对基金资金来源的性质分析,本货币基金的资产配置以流动性较好且可获得稳定收益的短期银行存款为主,组合总体的剩余期限较短,期限匹配较好。并根据短融的绝对收益水平和信用利差进行增持和波段操作,获取资本利得,在保持较高流动性的同时提高组合的收益水平。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金A净值表现为1.0568%,同期业绩比较基准表现为0.3403%;本基金B净值表现为1.1179%,同期业绩比较基准表现为0.3403%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望未来一个季度,经济下行压力依然较大,通胀持续维持低位,强势美元下的分化将加剧我国债务通缩压力,叠加春节前资金季节性回升压力较大,货币政策有进一步宽松的必要。为切实降低社会融资成本,央行将通过公开市场操作进行“利率走廊”预期管理,资金面整体有望维持相对宽松,预计R007保持在3.5%上下波动,但需警惕季节性因素以及IPO对资金面的阶段性冲击。

  一季度本基金将继续维持较高比例的短期银行存款,保持组合良好的流动性和期限匹配,同时增持部分资质优良的短融提高组合收益,做到流动性、安全性和收益性的有机统一,为基金持有人提供稳定的收益回报。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期债券回购融资情况

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  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  ■

  注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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  报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

  注:在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  ■

  5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1

  本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

  本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。

  5.8.2

  本报告期内本基金不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

  5.8.3 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.4 其他资产构成

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  5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  无。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  无

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1.中国证监会准予货币市场证券投资基金募集注册的文件

  2.《兴业货币市场证券投资基金基金合同》

  3.《兴业货币市场证券投资基金托管协议》

  4.法律意见书

  5.基金管理人业务资格批件和营业执照

  6.基金托管人业务资格批件和营业执照

  9.2 存放地点

  基金管理人处、基金托管人处

  9.3 查阅方式

  投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

  网站:http://www.cib-fund.com.cn

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

  客户服务中心电话 4000095561

  兴业基金管理有限公司

  2015年1月20日