证券时报多媒体数字报

  基金管理人：融通基金管理有限公司

  基金托管人：中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期：2015年1月20日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2014年10月1日起至2014年12月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

  2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  融通月月添利定期开放债券A

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  融通月月添利定期开放债券B

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  ■

  注：（1）本基金合同生效日为2014年8月29日。

  （2）本基金至报告期末已完成建仓，符合合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：1.任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

  2.自2014年10月10日起，本基金的基金经理蔡奕奕女士因个人原因（休产假）暂离工作岗位，经公司研究决定，蔡奕奕休产假期间，基金经理相关职责由本公司基金经理韩海平代为履行。具体内容请参阅2014年10月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登的公告。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金报告期内未发生异常交易。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  3季度经济增长出现乏力后，4季度经济出现明显向下的趋势，10月份工业增加值降至7.7%后，11月份进一步下滑至7.2%，PMI数据也一直下行。为托底经济，央行接连下调正回购利率，提供SLF、MLF给商业银行机构，以给市场注入流动性，受其影响债券收益率出现快速下行，10年期国债一度下行至3.5%的低位。11月初虽出现了一定回调，但在央行月底超预期降息后，债券市场收益率出现了再次的快速下行。12月初中证登意外宣布对交易所非AAA城投债停止入债券质押库的通知，引发债券市场的迅速下跌，以城投为主的多支信用债收益率上行幅度超过50BP。同时股票市场牛市对债市资金分流严重，叠加打新股资金面的冲击，债券收益率一度回复至6月初的水平。4季度，整体呈现经济偏弱，债市大幅波动格局。

  投资方面，本基金从9月份开始建仓，采取了快速建仓的思路，主要以交易所信用债为主，评级以中高评级为主。

  12月份，降息引发了股票市场的做多热情，但实体经济仍较差，PMI数据降至荣枯分界线附近，生产和新订单指数均表现疲软，经济动能仍明显不足。此前启动的基建项目在经济数据上还未明显反应，近期虽房地产销售数据企稳，但传导至投资的时间和作用仍有待观察，整体经济偏弱的局面尚未扭转。展望2015年1季度，较差的经济状况仍可对债券市场形成一定支持，但叠加IPO与春节因素，资金面的波动仍较大，若央行无进一步的放松政策，短端利率难以下行，债券市场缺乏明显的下行空间。本基金将保持目前杠杆比率，仍以信用债配置为主。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  本报告期A类基金份额净值增长率为2.72%，B类基金份额净值增长率为2.62%，同期业绩比较基准为0.73%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  ■

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.9.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未投资国债期货。

  5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.9.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未投资国债期货。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.10.2 其他资产构成

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  5.10.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.4 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  （一）中国证监会批准融通月月添利定期开放债券型证券投资基金设立的文件

  （二）《融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》

  （三）《融通月月添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》

  （四）《融通月月添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

  （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

  （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告

  8.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人处。

  8.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。

  融通基金管理有限公司

  二〇一五年一月二十日