证券时报多媒体数字报

  基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2015年1月20日

  §1重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。

  §2基金产品概况

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  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:1、本基金基金合同于2011年6月13日生效,2011年7月11日开始办理申购、赎回业务。

  2、本基金的投资组合比例为:股票等权益类资产为基金资产的60%-95%,债券等固定收益类资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,权证占基金资产净值的0%-3%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;基金投资受益于产业升级的股票不低于股票资产的80%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

  §4管理人报告

  4.1基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生损害基金持有人利益的行为。

  4.3公平交易专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析;利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个季度内、不同时间窗口(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控,未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

  4.3.2异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。

  4.4报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金全年获得了53.16%的回报,跑赢了比较基准,在晨星基金业绩排名中进入同类前15%。

  2014年的最后两个月蓝筹股出现了剧烈的上涨。本基金努力进行结构的调整,从原来以信息产业、机械、医药等为主的结构调整到以银行、地产、证券、保险等为主的蓝筹方面,基本上跟上了市场的节奏,促使基金业绩出现了明显的提升。但基金在关键的券商板块配置不够,这导致基金没有顺应市场获得更好的收益。

  2014年的市场非常戏剧化,风格的转化剧烈。在短短的两三个月里,市场就从“小即是美”变成了“大即是美”。这种急剧的变化给我们的教训是,不能老是追随市场,不能放弃对基本面和价值的关注和坚持。

  近期A股市场的大幅上涨是经过过去4年的压抑之后的释放,市场蕴涵了较大的能量。低估值的蓝筹股,如房地产、银行、汽车等等,仍是基金最主要的投资领域。同时,经过过去两个月的急剧变化后,一些消费股、科技股也具备长期的吸引力,本基金也会吸纳这些领域的股票,使组合的配置更为均衡。

  4.5报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.478元,份额累计净值为1.478元,报告期内份额净值增长率28.63%,同期业绩比较基准收益率为35.05%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §5投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

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  5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

  本基金未参与投资股指期货。

  5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1本期国债期货投资政策

  本基金未参与投资国债期货。

  5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10.3本期国债期货投资评价

  本基金未参与投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。

  华泰证券(601688)2014年9月6日发布公告,公司收到中国证监会《关于对华泰证券股份有限公司采取责令改正措施的决定([2014]62号)》,该决定书主要内容为:“你公司管理的华泰紫金增强债券集合资产管理计划、华泰紫金周期轮动集合资产管理计划等多个资产管理计划在2013年1月至2014年3月期间,存在同日或隔日通过交易对手实现不同计划之间间接进行债券买卖交易的情形。上述行为违反了《证券公司客户资产管理业务管理办法》第三条、第三十三条的规定。同时,中国人民银行南京分行于2014年6月就此事项对你公司进行行政处罚,但你公司并未及时向监管部门报告。按照《证券公司客户资产管理业务管理办法》第五十七条的规定,责令你公司予以改正。”

  基金管理人分析认为,该公司在收到证监会的上述决定后,已经采取措施梳理相关的流程, 采取措施进行整改。基金管理人经审慎分析,认为上述责令改正措施决定所认定的问题对公司经营和价值不会构成重大影响。

  除华泰证券(601688)外,其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

  5.11.3 其他资产构成

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  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

  §6开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  注:基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注:基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  本基金托管人2014年2月7日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。本基金托管人2014年11月03日发布公告,聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。

  §9 备查文件目录

  9.1备查文件目录

  1、中国证监会核准基金募集的文件;

  2、《信达澳银产业升级股票型证券投资基金基金合同》;

  3、《信达澳银产业升级股票型证券投资基金托管协议》;

  4、法律意见书;

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

  7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。

  9.2存放地点

  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

  9.3查阅方式

  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。