证券时报多媒体数字报

  基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

  基金托管人：中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期：2015年1月21日

  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：本基金的基金合同于2014年6月5日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2014年4季度，宏观经济增速进一步放缓，通胀水平下降明显。政府继续实行积极财政政策，央行采取了降息措施。同时，各项改革措施进一步推进，沪港通正式开通，股票市场资金继续流入，沪深300指数上涨明显。

  3季度本基金牢牢抓住市场机会，加快了建仓节奏，已经基本完成了建仓工作。4季度建仓期结束后，本基金严格按照基金合同进行被动操作。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至2014年12月31日，本基金份额净值为1.5208元，累计份额净值为1.5208元。报告期内净值增长率为41.27%，同期业绩基准涨幅为41.63%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2015年1季度，宏观经济仍然处于转型过程中，各项改革将进一步推进，GDP增速仍然处于低位，通胀虽然短期有所抬升，但仍然处于较低水平。外部看，美联储加息、欧元区政治经济局势变化等外部事件可能对市场形成短暂冲击；内部看，在经历前期快速上涨之后，预计市场波动将进一步加大。本基金将严格遵守基金合同，力争将对标的指数的跟踪误差降低到最小程度。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

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  5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合

  5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

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  5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  无。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.11.3 其他资产构成

  金额单位：人民币元

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  报告期内基金管理人未投资本基金。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  报告期内基金管理人未投资本基金。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  8.1.1 中国证监会批准国寿安保沪深300指数型证券投资基金募集的文件

  8.1.2 《国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金合同》

  8.1.3 《国寿安保沪深300指数型证券投资基金托管协议》

  8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照

  8.1.5 报告期内国寿安保沪深300指数型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告

  8.1.6 中国证监会要求的其他文件

  8.2 存放地点

  国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街17号中国人寿中心17层

  8.3 查阅方式

  8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅

  8.3.2登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn

  8.3.3拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258

  国寿安保基金管理有限公司

  二〇一五年一月二十一日