证券时报多媒体数字报

  基金管理人:大成基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:2015年1月21日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。

  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:大成优选股票型证券投资基金(LOF)合同中关于基金投资比例的约定:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%;现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%; 权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

  本基金的建仓期为6个月,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

  2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成优选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成优选股票型证券投资基金(LOF)的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2014年4季度公司旗下主动投资组合间股票交易存在8笔同日反向交易,原因为投资策略需要;主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形;投资组合间债券交易不存在同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  11月22日,央行时隔两年再次宣布降息。未来流动性宽松预期推动4季度A股大幅上涨,沪深300上涨44.17%,创四年新高。市场风格偏向低估值大蓝筹股票,前期强势的小盘概念股纷纷回调,创业板指4季度下跌4.49%。金融、建筑、房地产、交通运输等板块涨幅居前,医药、TMT等行业涨幅较小。

  报告期内本基金基于对宏观经济和市场大势的判断,坚持自下而上、精选个股、注重安全边际的投资思路,精选投资了一些长期受益于我国经济转型的成长股,同时积极布局了一些政策支持、未来市场空间大的新兴产业板块。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截止本报告期末,本基金份额资产净值为1.450元。本报告期基金份额净值增长率为17.60%,同期业绩比较基准收益率为34.88%,低于业绩比较基准的表现。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2015年,国内流动性宽松利率下行,投资者风险偏好上升,大类资产配置转向股市。改革推动经济转型稳中求进,为股市上涨提供基本面支撑。1季度我们重点沿三个方向精选个股:一是在国企改革和市场化经营推进过程中,能够理顺管理机制、提高资源利用率的优质蓝筹股;二是中国制造业升级和“一带一路”政策利好的创新制造业,包括高铁、机器人、油气设备等;三是高股息率的金融、能源板块。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  报告期内,本基金未出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  注:按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《证券投资基金股指期货投资会计核算业务细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故衍生金融资产项下的股指期货投资净额为0。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  金额单位:元

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  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金投资股指期货以投资组合避险和有效管理为目的,通过套期保值策略,对冲系统性风险,应对组合构建与调整中的流动性风险,力求风险收益的优化。报告期内,本基金股指期货交易的交易次数、交易金额及投资损益均未对基金总体风险产生重大影响,股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未投资国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期未投资国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

  5.11.3 其他资产构成

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情形。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  基金管理人未持有本基金份额。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  本基金管理人设立专门的业绩风险准备金,每月从已提取的基金管理费中计提10%作为业绩风险准备金,用于在净值增长率低于业绩比较基准增长率超过5%时弥补持有人损失。本期期初业绩风险准备金人民币5,685,969.47元,本期划入人民币439,654.03元,期末业绩风险准备金账户结余人民币6,125,623.50元。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准设立大成优选股票型证券投资基金(LOF)的文件;

  2、《大成优选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》;

  3、《大成优选股票型证券投资基金(LOF)托管协议》;

  4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;

  5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

  9.2 存放地点

  本季度报告存放在本基金管理人和托管人的住所。

  9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。

  大成基金管理有限公司