证券时报多媒体数字报

  基金管理人：华富基金管理有限公司

  基金托管人：交通银行股份有限公司

  报告送出日期：2015年1月22日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告财务资料未经审计。

  本报告期间为2014年10月1日至2014年12月31日。

  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：根据基金合同的规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证100指数的成份股及其备选成份股、新股、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中，本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股的比例为基金资产的90%～95%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2009年12月30日至2010年6月30日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富中证100指数证券投资基金基金合同》的相关规定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：这里的任职日期指公司作出决定之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

  本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2014年上半年还延续着4年以来的熊市，7月以来就开始了一波气势磅礴的金融股牛市。在经济持续下滑的大背景下，这波上涨是由宽松的货币推动的。全年沪深300指数上涨51.7%，表现较好的三个行业分别为非银金融、建筑装饰、钢铁，表现最差的三个行业为医药生物、食品饮料、农林牧渔。

  本基金是完全复制的指数基金，为投资者提供有效跟踪市场的投资工具，通过严格的投资约束和数量化风险控制，力争实现对业绩基准的有效跟踪。我们将恪守基金合同的规定，保持对基准的紧密跟踪，使投资者分享中国经济长期快速增长的成果。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  本基金于2009年12月30日正式成立。截止2014年12月31日，本基金份额净值为1.0687元，累计份额净值为1.0687元。报告期，本基金份额净值增长率为52.52%，同期业绩比较基准收益率为53.14%。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  今年以来，在宽松的货币条件和宏观经济企稳预期下，股市吸引力逐渐提升，再加上“赚钱效应”逐步吸引增量资金，“存量资金博弈格局”的逐步打破提升市场风险偏好而降低股权风险溢价的“阀值”，蓝筹股的吸引力提升，同时在经济完全恢复前，题材与新兴行业成长股也容易成为投资热点。

  大类资产配置迎来权益类投资的黄金时代：楼市被股市替代成为居民资产配置的主要方向是大势所趋。2014年管理层通过新股发行改革，鼓励融资和宽容跨界成长开启了股票市场的正循环。三期叠加，中国经济走向新常态，资本市场的投资风格将从过去单纯的“成长为王”向价值和成长并重的均衡格局转变。强者恒强，核心竞争力能得到强化的各行业的优势企业，龙头企业的价值将持续增长。

  整体而言，行业配置上，从大蓝筹角度关注券商、保险、银行、公用事业；从高成长角度关注国防军工，计算机，传媒；从新型消费兴起角度关注互联网信息消费、体育、医药健康、节能环保；从行业集中度加速提升角度关注农林牧渔。从主题角度特别关注“十三五”相对“十二五”有变化的细分领域，特别是国企改革 、迪斯尼领域等。

  4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

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  注：本基金本报告期指数投资部分含拟于2015年1月1日调入中证100指数的备选成分股，具体情况请查阅中证指数有限公司相关公告。

  5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

  注：本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  注：本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注：本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  注：本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  注：本基金本报告期内未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.11.3 其他资产构成

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、华富中证100指数证券投资基金基金合同

  2、华富中证100指数证券投资基金托管协议

  3、华富中证100指数证券投资基金招募说明书

  4、报告期内华富中证100指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

  8.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人处

  8.3 查阅方式

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。